Jeśli mam wielowymiarową normalną próbkę iid i zdefiniuję (który jest rodzajem odległości Mahalanobisa [kwadrat] od punktu próbki do wektora przy użyciu macierzy do ważenia), jaki jest rozkład (odległość Mahalanobisa do średnia próbki przy użyciu przykładowej macierzy kowariancji )?d 2 i ( b , A )...
Mam problem z regresją wielu wyjść z funkcjami wejściowymi i wyjściowymi d y . Dane wyjściowe mają złożoną, nieliniową strukturę korelacji.dxdxd_xdydyd_y Chciałbym użyć losowych lasów do przeprowadzenia regresji. O ile wiem, losowe lasy do regresji działają tylko z jednym wyjściem, więc musiałbym...
Czytałem Elementy uczenia statystycznego i nie mogłem zrozumieć, o co chodzi w rozdziale 3.7 „Skurcz i wybór wielu wyników”. Mówi o RRR (regresja o zmniejszonej rangi) i mogę jedynie zrozumieć, że założenie dotyczy uogólnionego wielowymiarowego modelu liniowego, w którym współczynniki są nieznane...
Mam wiele obserwacji na wielu odmianach i chciałbym ocenić gęstość prawdopodobieństwa dla wszystkich zmiennych. Zakłada się, że dane są zwykle dystrybuowane. Przy niskiej liczbie zmiennych wszystko działa tak, jakbym się spodziewał, ale przejście do większej liczby powoduje, że macierz kowariancji...
Czy ktoś może skierować mnie do ankiety na temat wyników „Duże , Małe n ”? Interesuje mnie, jak ten problem objawia się w różnych kontekstach badawczych, np. Regresji, klasyfikacji, teście Hotellinga itp
Intuicyjnie średnia to tylko średnia z obserwacji. Wariancja polega na tym, jak bardzo te obserwacje różnią się od średniej. Chciałbym wiedzieć, dlaczego odwrotność wariancji jest znana jako precyzja. Jaką intuicję możemy z tego zrobić? I dlaczego macierz precyzji jest tak przydatna jak macierz...
Mam dane na temat zachowań ruchowych (czasu spania, siedzącego trybu życia i aktywności fizycznej), które wynoszą około 24 (jak w godzinach dziennie). Chcę utworzyć zmienną, która przechwytuje względny czas spędzony na każdym z tych zachowań - powiedziano mi, że dokonałaby tego izometryczna...
Niech X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} będą wzajemnie niezależnymi zmiennymi losowymi, z których każda ma rozkład gamma o parametrach αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 pokazują, że Yi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kYi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kY_i=\frac{X_i}{X_1+\cdots+X_{k+1}},i=1,\dots,k,...
uwaga: bez poprawnych odpowiedzi po miesiącu, przeszedłem do SO tło Mam model, , gdzie Y = f ( X )fafafY= f( X )Y=fa(X)Y=f(\textbf{X}) jestmacierzą n × m próbek z m parametrów, a Y jestwektorem n × 1 wyników modelu.XX\textbf{X}n × mn×mn \times mmmmYYYn × 1n×1n \times 1 jest intensywne...
Mam zmienną numeryczną, która okazuje się nieistotna w wielowymiarowym modelu regresji logistycznej. Kiedy jednak podzielę go na grupy, nagle staje się znaczący. Jest to dla mnie bardzo sprzeczne z intuicją: kategoryzując zmienną, podajemy pewne informacje. Jak to może...
Muszę prognozować następujące 4 zmienne dla 29. jednostki czasu. Mam dane historyczne o wartości około 2 lat, gdzie 1, 14 i 27 to ten sam okres (lub pora roku). Na koniec dokonuję dekompozycji w stylu Oaxaca-Blindera na , , i p .w d w c pW.W.Ww dwrewdw cwdowcppp time W wd wc p 1 4.920725 4.684342...
Znalazłem zalety analizy dyskryminacyjnej i mam pytania na ich temat. Więc: Gdy klasy są dobrze rozdzielone, oszacowania parametrów regresji logistycznej są zaskakująco niestabilne. Współczynniki mogą sięgać nieskończoności. LDA nie cierpi z powodu tego problemu. Jeśli liczba cech jest...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 2 lata temu . Czy ktoś mógłby wymyślić kod R, aby wykreślić elipsę z...
Pytanie, które chcę zadać, brzmi: w jaki sposób odsetek próbek w granicach 1 SD od średniej rozkładu normalnego zmienia się wraz ze wzrostem liczby zmiennych? (Prawie) każdy wie, że w 1-wymiarowym rozkładzie normalnym 68% próbek można znaleźć w granicach 1 odchylenia standardowego od średniej. A...
Kanoniczna analiza korelacji (CCA) ma na celu maksymalizację zwykłej korelacji iloczynu Pearsona z momentem produktu (tj. Współczynnik korelacji liniowej) kombinacji liniowych dwóch zestawów danych. Rozważmy teraz fakt, że ten współczynnik korelacji mierzy tylko asocjacje liniowe - właśnie dlatego...
Natknąłem się na artykuł Hervé Abdiego na temat uogólnionego SVD. Autor wspomniał: Uogólniony SVD (GSVD) rozkłada macierz prostokątną i bierze pod uwagę ograniczenia nałożone na wiersze i kolumny macierzy. GSVD daje ważoną uogólnioną estymatę najmniejszej kwadratowej danej macierzy przez macierz...
Upraszczam pytanie badawcze, które mam w pracy. Wyobraź sobie, że mam 5 monet i zadzwońmy do głów sukcesu. Są to BARDZO stronnicze monety z prawdopodobieństwem sukcesu p = 0,1. Teraz, gdy monety były niezależne, to prawdopodobieństwo uzyskania co najmniej 1 lub więcej głowy jest bardzo prosta, . W...
Wersja skrócona: Jaka jest najbardziej wydajna obliczeniowo metoda szacowania trybu wielowymiarowego zestawu danych, próbkowanego z ciągłego rozkładu? Wersja długa: Mam zestaw danych, który muszę oszacować dla trybu. Tryb nie pokrywa się ze średnią lub medianą. Przykład pokazano poniżej, jest to...
Chciałbym znaleźć metodę generowania skorelowanych, nienormalnych danych. Idealnie więc jakiś rodzaj rozkładu, który przyjmuje parametr kowariancji (lub korelacji) jako parametr i generuje dane, które ją przybliżają. Ale tutaj jest haczyk: metoda, którą próbuję znaleźć, powinna mieć elastyczność,...
Kiedy jesteś tym, który wykonuje tę pracę, mając świadomość tego, co robisz, masz poczucie, że nadmiernie dopasowujesz się do modelu. Po pierwsze, możesz śledzić trend lub pogorszenie w skorygowanym kwadracie R. modelu. Można również śledzić podobne pogorszenie wartości p współczynników regresji...