Łączny rozkład prawdopodobieństwa dwóch zmiennych.
Ktoś zadał mi to pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a ja odpowiedziałem, że ich wspólna dystrybucja jest zawsze gaussowska. Myślałem, że zawsze potrafię napisać dwuwymiarowy gaussowski za pomocą jego środków, wariancji i kowariancji. Zastanawiam się, czy może istnieć przypadek, w którym...
Po przejrzeniu nieco zwięzłej matematyki, myślę, że mam niewielką intuicję w szacowaniu gęstości jądra. Ale jestem również świadomy, że szacowanie gęstości wielu zmiennych dla więcej niż trzech zmiennych może nie być dobrym pomysłem, jeśli chodzi o właściwości statystyczne jego estymatorów. Więc w...
Mam dane, które wyglądają następująco: Próbowałem zastosować rozkład normalny (szacowanie gęstości jądra działa lepiej, ale nie potrzebuję tak dużej precyzji) i działa całkiem dobrze. Wykres gęstości tworzy elipsę. Potrzebuję uzyskać tę funkcję elipsy, aby zdecydować, czy punkt leży w regionie...
W komentarzach po tej mojej odpowiedzi na powiązane pytanie Użytkownicy ssdecontrol i Glen_b zapytali, czy wspólna normalność i Y jest konieczna do zapewnienia normalności sumy X + Y ? Ta wspólna normalność jest wystarczająca, jest oczywiście dobrze znana. To dodatkowe pytanie nie zostało tam...
Mam znaleźć referat wprowadzający wielowymiarowego (dwuwymiarowym tutaj) wersję boxplot - a bagplot. Czym dokładnie jest ten bagplot? Widzę serię zagnieżdżonych wielokątów opartych na wierzchołkach, a jeden z tych wielokątów jest zadeklarowany jako bagplot. Jaki jest pomysł budowy zagnieżdżonego...
Załóżmy, że mamy losową próbkę z dwuwymiarowego rozkładu normalnego, który ma zera jako średnie i jedynki jako wariancje, więc jedynym nieznanym parametrem jest kowariancja. Co to jest MLE kowariancji? Wiem, że powinno to być coś takiego jak ale skąd to wiemy?1n∑nj = 1xjotyjot1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n}...
Załóżmy, że dwie klasy i mają atrybut i mają rozkład i . jeśli mamy równe wcześniejsze dla następującej macierzy kosztów:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5...
Mam GLMM w postaci: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Kiedy używam drop1(model, test="Chi"), otrzymuję inne wyniki niż w przypadku korzystania Anova(model, type="III")z pakietu samochodowego lub summary(model). Te dwa ostatnie...
Pytanie mówi wszystko. Przeczytałem oba, że nie można uogólniać KS do wymiaru równego lub większego niż dwa , i że słynne implementacje takie jak w przepisach numerycznych są po prostu błędne. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego tak
Znam kilka fajnych przykładów par skorelowanych zmiennych losowych, które są marginalnie normalne, ale nie są razem normalne. Zobacz tę odpowiedź za Dilip Sarwate , a ten jeden przez kard . Znam też przykład dwóch normalnych zmiennych losowych, których suma nie jest normalna. Zobacz tę odpowiedź w...