Odnosi się ogólnie do właściwości procedury statystycznej, aby przejść do „właściwego” miejsca, ponieważ wielkość próby dąży do nieskończoności, głównie odnosząc się do estymatorów zbieżnych do prawdziwej wartości parametru, gdy wielkości próby się różnią. Użyj również dla spójności Fishera, właściwości, według której estymator zastosowany do całej populacji daje prawidłową odpowiedź.
Jestem naprawdę zaskoczony, że wydaje się, że nikt już o to nie pytał ... Podczas omawiania estymatorów dwa często używane terminy są „spójne” i „obiektywne”. Moje pytanie jest proste: jaka jest różnica? Dokładne techniczne definicje tych terminów są dość skomplikowane i trudno jest zrozumieć ich...
W całym założeniu nasza statystyka jest funkcją niektórych danych która jest pobierana z funkcji dystrybucyjnej ; funkcja rozkładu empirycznego naszej próbki to . Więc to statystyka postrzegana jako zmienna losowa, a to wersja statystyki ładowania początkowego. Używamy jako odległości...
Spójność jest oczywiście naturalnym i ważnym estymatorem nieruchomości, ale czy są sytuacje, w których lepiej byłoby zastosować niespójny estymator niż spójny? Mówiąc dokładniej, czy istnieją przykłady niespójnego estymatora, który przewyższa rozsądny spójny estymator dla wszystkich skończonych (w...
Zastanawiałem się, czy ktoś wie, czy istnieje aplikacja w statystykach, w której wymagana jest silna spójność estymatora zamiast słabej spójności. Oznacza to, że silna spójność jest niezbędna dla aplikacji, a aplikacja nie działałaby ze słabą
Problem pojawił się wcześniej, ale chcę zadać konkretne pytanie, które będzie próbowało uzyskać odpowiedź, która wyjaśni (i sklasyfikuje): W „Asymptotics Poor Man” zachowuje się wyraźne rozróżnienie (a) sekwencja zmiennych losowych, która zbiega się w prawdopodobieństwie do stałej w...
Czy wystarczy wykazać, że MSE = 0 jako n→∞n→∞n\rightarrow\infty ? Przeczytałem również w swoich notatkach coś o Plim. Jak znaleźć plim i użyć go, aby pokazać, że estymator jest
Myślę, że zrozumiałem już matematyczną definicję spójnego estymatora. Popraw mnie, jeśli się mylę: WnWnW_n jest spójnym estymatorem dlaθθ\theta jeśli∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad...
Cytat z wikipedii: W statystyce spójny estymator lub asymptotycznie spójny estymator jest estymatorem - regułą obliczania szacunków parametru mając właściwość, że wraz ze wzrostem liczby wykorzystywanych punktów danych w nieskończoność wzrasta wynikowa sekwencja estymacji z prawdopodobieństwem...
Czytam komentarz do artykułu, a autor stwierdza, że czasami, mimo że estymatory (znalezione przez ML lub maksymalne quasilikelihood) mogą nie być spójne, moc testu ilorazu wiarygodności lub quasi-ilorazu wiarygodności może nadal być zbieżna z 1, ponieważ liczba obserwowanych danych dąży do...
Czy każda z nich implikuje drugą? Jeśli nie, to czy jedno implikuje drugie? Dlaczego? Dlaczego nie? Ten problem pojawił się w odpowiedzi na komentarz do zamieszczonej tutaj odpowiedzi . Chociaż wyszukiwanie w Google odpowiednich haseł nie dało nic, co wydawałoby się szczególnie przydatne,...
Jaki byłby właściwy sposób oceny / ustalenia 3-punktowej spójności strzelania przez gracza NBA? Na przykład mam gracza, który strzela 37% z 3-punktowego zasięgu i podejmuje 200 prób przez cały rok. Zastanawiałem się nad zrobieniem ruchomej średniej 3-punktowej% dowolnej liczby strzałów (powiedzmy...
W uczeniu obliczeniowym twierdzenie NFL stwierdza, że nie ma uniwersalnego ucznia. Dla każdego algorytmu uczenia się istnieje rozkład, który powoduje, że uczeń wysyła hipotezę z dużym błędem, z dużym prawdopodobieństwem (choć istnieje hipoteza o niskim błędzie). Wniosek jest taki, że aby się...
Studiuję model mieszanki Gaussa i sam wymyślam to pytanie. Załóżmy, że podstawowe dane są generowane z mieszaniny rozkładu Gaussa, a każdy z nich ma średni wektor , gdzie a każdy z nich ma takie same współ- macierz wariancji i załóżmy, że jest macierzą diagonalną. Przyjmijmy, że stosunek...
Załóżmy następującą zależność liniową: , gdzie jest zmienną zależną, pojedynczą zmienną niezależną, a termin błędu.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Według Stock & Watson (Wprowadzenie do ekonometrii; Rozdział 4 ), trzecim najmniejszym kwadratem...