Oczekiwane kwadratowe odchylenie zmiennej losowej od jej średniej; lub średnie kwadratowe odchylenie danych o ich średniej.
... zakładając, że jestem w stanie poszerzyć swoją wiedzę na temat wariancji w intuicyjny sposób (intuicyjnie rozumiem „wariancję” ) lub mówiąc: Jest to średnia odległość wartości danych od „średniej” - i ponieważ wariancja jest kwadratowa jednostki, bierzemy pierwiastek kwadratowy, aby utrzymać te...
Jakie są główne różnice między przeprowadzaniem analizy składowych głównych (PCA) na macierzy korelacji a macierzą kowariancji? Czy dają takie same
Zastanawiałem się, jaka jest różnica między wariancją a odchyleniem standardowym. Jeśli obliczysz te dwie wartości, jasne jest, że odchylenie standardowe wynika z wariancji, ale co to oznacza w kategoriach obserwowanego rozkładu? Ponadto, dlaczego tak naprawdę potrzebujesz standardowego...
W odpowiedzi na to pytanie, jak wyjaśniłbyś kowariancję komuś, kto rozumie tylko środek? , który dotyczy kwestii wyjaśniania kowariancji świeckim, przywołał podobne pytanie. Jak wyjaśnić statystykom różnicę między kowariancją a korelacją ? Wygląda na to, że oba odnoszą się do zmiany jednej...
Co to jest kowariancja w prostym języku i w jaki sposób jest ona powiązana ze strukturą zależności , korelacji i struktury wariancji-kowariancji w odniesieniu do schematów powtarzanych
Jak różnią się różne metody walidacji krzyżowej pod względem wariancji modelu i stronniczości? Moje pytanie jest częściowo motywowane tym wątkiem: optymalna liczba fałdów w krzyżowej walidacji - fold: czy pominięcie CV zawsze jest najlepszym wyborem? KKKK. Odpowiedź sugeruje, że modele wyuczone z...
Jaki jest najczystszy i najłatwiejszy sposób wyjaśnić komuś pojęcie wariancji? Co to intuicyjnie znaczy? Jeśli ktoś ma to wytłumaczyć swojemu dziecku, jak by to zrobić? Jest to koncepcja, z którą trudno mi się wyrazić - szczególnie w przypadku powiązania wariancji z ryzykiem. Rozumiem to...
Zaczynam bawić sięglmnet za pomocą regresji LASSO, gdzie moje wyniki zainteresowania są dychotomiczne. Poniżej utworzyłem małą próbną ramkę danych: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91, 0.29,...
Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić...
Wzór na wariancję obliczeniową ma w mianowniku:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Zawsze zastanawiałem się dlaczego. Wydaje się jednak, że czytanie i oglądanie kilku dobrych filmów o tym „dlaczego” jest dobrym obiektywnym...
Czy to (zawsze) prawda, że Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^m{X_i}\right) = \sum\limits_{i=1}^m{\mathrm{Var}(X_i)}
Widzę, że wiele algorytmów uczenia maszynowego działa lepiej przy średnim anulowaniu i wyrównaniu kowariancji. Na przykład sieci neuronowe mają tendencję do szybszego konwergencji, a K-Means zazwyczaj zapewnia lepszą klastrowanie z wstępnie przetworzonymi funkcjami. Nie widzę intuicji za tymi...
Z podręcznika przeczytałem, że nie gwarantuje, że X i Y są niezależne. Ale jeśli są niezależni, ich kowariancja musi wynosić 0. Nie potrafiłem jeszcze wymyślić żadnego właściwego przykładu; czy ktoś mógłby to
Nie zrozumiałem, dlaczego tak jest, Ni N-1podczas obliczania wariancji populacji. Kiedy korzystamy Ni kiedy korzystamy N-1? Kliknij tutaj, aby uzyskać większą wersję Mówi, że gdy populacja jest bardzo duża, nie ma różnicy między N i N-1, ale nie mówi, dlaczego na początku występuje N-1. Edycja:...
Myślę, że odpowiedź powinna brzmieć „tak”, ale nadal czuję, że coś jest nie tak. W literaturze powinny być jakieś ogólne wyniki, czy ktoś mógłby mi
Wydaje się, że kiedy spełnione jest założenie jednorodności wariancji, wyniki skorygowanego testu t Welcha i standardowego testu t są w przybliżeniu takie same. Dlaczego po prostu nie zawsze używać dostosowanego t
Szukam intuicyjnego wyjaśnienia kompromisu wariancji odchylenia, zarówno ogólnie, jak i konkretnie w kontekście regresji
Jestem ciekawy natury Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . Czy ktoś może powiedzieć coś intuicyjnego na temat „Co Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} mówi o danych?” Edytować: Dziękuję za odpowiedzi Po wzięciu świetnych kursów chciałbym dodać kilka punktów: Jest to miara informacji, tj. to ilość informacji wzdłuż kierunku x...
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV)...
Znamy odpowiedź na dwie niezależne zmienne: V a r (XY) = E( X2)Y2)) - ( E( XY) )2)= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( E( Y) )2)+ V a r ( Y) ( E( X) )2)Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm...