Pytania oznaczone «asymptotics»

Teoria asymptotyczna bada właściwości estymatorów i statystyki testowej, gdy wielkość próby zbliża się do nieskończoności.

21
Jak rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA?

Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...

r pca r variance heteroscedasticity misspecification distributions time-series data-visualization modeling histogram kolmogorov-smirnov negative-binomial likelihood-ratio econometrics panel-data categorical-data scales survey distributions pdf histogram correlation algorithms r gpu parallel-computing approximation mean median references sample-size normality-assumption central-limit-theorem rule-of-thumb confidence-interval estimation mixed-model psychometrics random-effects-model hypothesis-testing sample-size dataset large-data regression standard-deviation variance approximation hypothesis-testing variance central-limit-theorem kernel-trick kernel-smoothing error sampling hypothesis-testing normality-assumption philosophical confidence-interval modeling model-selection experiment-design hypothesis-testing statistical-significance power asymptotics information-retrieval anova multiple-comparisons ancova classification clustering factor-analysis psychometrics r sampling expectation-maximization markov-process r data-visualization correlation regression statistical-significance degrees-of-freedom experiment-design r regression curve-fitting change-point loess machine-learning classification self-study monte-carlo markov-process references mathematical-statistics data-visualization python cart boosting regression classification robust cart survey binomial psychometrics likert psychology asymptotics multinomial
18
Dlaczego

Sekwencja estymatorów UnUnU_n dla parametru θθ\theta jest asymptotycznie normalny czy n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (źródło) Następnie nazywamyvvvasymptotyczną wariancjąUnUnU_n. Jeśli ta wariancja jest równawiązaniu Cramer-Rao, mówimy, że estymator / sekwencja...

estimation asymptotics efficiency
16
Dlatego nie dziełem CLT dla

Wiemy zatem, że suma nnn poissonów o parametrze λλ\lambda jest sama w sobie poissonem o nλnλn\lambda . Tak więc teoretycznie może przyjąć x∼poisson(λ=1)x∼poisson(λ=1)x \sim poisson(\lambda = 1) i powiedzieć, że jest w rzeczywistości ∑n1xi∼poisson(λ=1)∑1nxi∼poisson(λ=1)\sum_1^n x_i \sim...

poisson-distribution central-limit-theorem asymptotics
14
Czy dla REML istnieje interpretacja bayesowska?

Czy dostępna jest bayesowska interpretacja REML? Według mojej intuicji, REML ma silne podobieństwo do tak zwanych empirycznych procedur estymacji Bayesa i zastanawiam się, czy wykazano jakąś asymptotyczną równoważność (powiedzmy, w ramach odpowiedniej klasy priorytetów). Zarówno empiryczne Bayesa,...

bayesian asymptotics reml
13
Duża próba asymptotyczna / teoria - po co się tym przejmować?

Mam nadzieję, że to pytanie nie zostanie oznaczone jako „zbyt ogólne” i mam nadzieję, że rozpocznie się dyskusja, która przyniesie korzyści wszystkim. W statystykach poświęcamy dużo czasu na naukę teorii dużych próbek. Jesteśmy głęboko zainteresowani oceną asymptotycznych właściwości naszych...

sample asymptotics