Usiłuję grupować różne zestawy danych przy użyciu nienadzorowanych algorytmów (klastrowanie). Problem polega na tym, że mam wiele funkcji (~ 500) i niewielką liczbę skrzynek (200-300). Do tej pory robiłem tylko problemy z klasyfikacją, dla których zawsze oznaczyłem dane jako zestawy szkoleniowe....
Chociaż lubię myśleć, że dobrze rozumiem pojęcie wcześniejszych informacji w bayesowskiej analizie statystycznej i podejmowaniu decyzji, często mam problem z otuleniem się o jej zastosowanie. Mam na myśli kilka sytuacji, które są przykładami moich zmagań i uważam, że nie zostały one właściwie...
Używając R na niektórych danych i próbując sprawdzić, czy moje dane są heteroscedastyczne, znalazłem dwie implementacje testu Breusch-Pagan, bptest (pakiet lmtest) i ncvTest (pakiet samochodów). Dają one jednak różne wyniki. Jaka jest różnica między nimi? Kiedy powinieneś wybrać jedno lub...
Jak przypisać większą wagę do najnowszych obserwacji w R? Zakładam, że jest to często zadawane pytanie lub pragnienie, ale trudno mi dokładnie wymyślić, jak to zrealizować. Próbowałem znaleźć wiele, ale nie jestem w stanie znaleźć dobrego praktycznego przykładu. W moim przykładzie z czasem...
W słynnym eksperymencie Fishera obserwowalna jest liczba poprawionych zgadywanych filiżanekkkk mając dwa rodzaje filiżanek ZAZAA i bbB. Zwykle interesujące jest obliczenie obszaru krytycznego, aby odrzucić hipotezę zerową (dama losowo zgaduje), biorąc pod uwagę wielkość testu . Można to łatwo...
Moje pytanie w skrócie: czy istnieją metody poprawy czasu działania R MICE (imputacja danych)? Pracuję z zestawem danych (30 zmiennych, 1,3 miliona wierszy), który zawiera (dość losowo) brakujące dane. Około 8% obserwacji w około 15 z 30 zmiennych zawiera NA. Aby przypisać brakujące dane,...
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego otrzymuję różne wyniki od Rważonego najmniejszego kwadratu i ręcznego rozwiązania przez operację macierzy ? W szczególności próbuję ręcznie rozwiązać , gdzie to macierz diagonalna na wagach, to macierz danych, to odpowiedź wektor. W A x = W bW.ZAx=W.b\mathbf...
Ponieważ błąd standardowy regresji liniowej jest zwykle podawany dla zmiennej odpowiedzi, zastanawiam się, jak uzyskać przedziały ufności w innym kierunku - np. Dla przecięcia x. Jestem w stanie wyobrazić sobie, co to może być, ale jestem pewien, że musi istnieć prosty sposób, aby to zrobić....
Mam zestaw danych z zależną i niezależną zmienną. Oba nie są szeregami czasowymi. Mam 120 obserwacji. Współczynnik korelacji wynosi 0,43 Po tych obliczeniach dodałem kolumnę dla obu zmiennych ze średnią dla każdych 12 obserwacji, w wyniku czego otrzymałem 2 nowe kolumny ze 108 obserwacjami...
Powiedzmy, że mam dane niepewne. Na przykład: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 Naturą niepewności może być na przykład powtarzanie pomiarów lub eksperymentów lub niepewność przyrządu pomiarowego. Chciałbym dopasować do niej krzywą za pomocą R, co normalnie bym zrobił lm. Nie bierze to...
Jestem nowy w obsłudze maszyn wektorowych. Krótkie wyjaśnienie svmFunkcji z e1071pakietu w R oferuje różne opcje: Klasyfikacja C. klasyfikacja nu jedna klasyfikacja (do wykrywania nowości) regresja eps regresja nu Jakie są intuicyjne różnice między pięcioma typami? Który należy zastosować w...
Używam biblioteki VAR Pytsmodels do modelowania danych finansowych szeregów czasowych, a niektóre wyniki mnie zastanawiają. Wiem, że modele VAR zakładają, że dane szeregów czasowych są nieruchome. Nieumyślnie dopasowałem niestacjonarną serię cen logów dla dwóch różnych papierów wartościowych i, co...
Jednym z założeń regresji liniowej jest to, że powinna istnieć stała wariancja w kategoriach błędów oraz że przedziały ufności i testy hipotez związane z modelem opierają się na tym założeniu. Co dokładnie dzieje się, gdy terminy błędów nie mają stałej
Dopasowuję model efektów mieszanych z terminem spline w aplikacji, w której trend w czasie jest znany jako curvi-liniowy. Chciałbym jednak ocenić, czy trend krzywoliniowy występuje z powodu indywidualnego odchylenia od liniowości, czy jest to efekt na poziomie grupy, który sprawia, że dopasowanie...
Próbuję utworzyć model zredukowany, aby przewidzieć wiele zmiennych zależnych (DV) (~ 450), które są wysoce skorelowane. Moje zmienne niezależne (IV) są również liczne (~ 2000) i wysoce skorelowane. Jeśli użyję lasso do wybrania zredukowanego modelu dla każdego wyjścia osobno, nie ma gwarancji,...
Jestem zdezorientowany następującymi informacjami i nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi gdzie indziej. Próbuję nauczyć się języka R podczas wykonywania statystyk i, jako ćwiczenie, próbuję dwukrotnie sprawdzić wyniki wbudowanych funkcji R, wykonując je również „ręcznie”, jak to było w R. Jednak...
Próbuję symulować zestaw danych, który pasuje do posiadanych danych empirycznych, ale nie jestem pewien, jak oszacować błędy w oryginalnych danych. Dane empiryczne obejmują heteroscedastyczność, ale nie jestem zainteresowany jej przekształceniem, ale raczej stosuję model liniowy ze składnikiem...
W jakimś celu muszę wygenerować losowe liczby (dane) z rozkładu „nachylonego równomiernie”. „Nachylenie” tego rozkładu może się zmieniać w rozsądnych odstępach czasu, a następnie mój rozkład powinien zmienić się z jednorodnego na trójkątny w zależności od nachylenia. Oto moje...
Próbuję wykonać SVD ręcznie: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) Ale ostatnia linia nie mwraca. Dlaczego? Wydaje się,...
Starałem się odpowiedzieć na pytanie Ocenić integralny z Znaczenie metody pobierania próbek na badania . Zasadniczo użytkownik musi obliczyć ∫π0fa( x ) dx =∫π01sałata( x)2)+x2)rex∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx wykorzystanie rozkładu...