Proces stochastyczny opisujący ścieżkę wynikającą z następujących po sobie losowych kroków.
Losowo w odległości , która jest określona jako gdzie jest szum biały. Oznacza, że bieżąca pozycja jest sumą poprzedniej pozycji + nieprzewidziany termin.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Możesz udowodnić, że średnia funkcja , ponieważμt=0μt=0\mu_t = 0...
Zauważyłem, że średnio wartość bezwzględna współczynnika korelacji Pearsona jest stała zbliżona do każdej pary niezależnych losowych spacerów, niezależnie od długości spaceru.0.560.42 Czy ktoś może wyjaśnić to zjawisko? Spodziewałem się, że korelacje będą się zmniejszać wraz ze wzrostem długości...
Próbuję poznać względne zalety i wady, a także różne domeny zastosowań tych dwóch schematów MCMC. Kiedy skorzystasz z którego i dlaczego? Kiedy jedno może zawieść, a drugie nie (np. Gdzie ma zastosowanie HMC, ale nie SMC i odwrotnie) Czy jeden, bardzo naiwnie przyznany, może nałożyć miarę...
Myślałem o tym problemie pod prysznicem, ponieważ inspiracją były strategie inwestycyjne. Powiedzmy, że było drzewo magicznych pieniędzy. Każdego dnia możesz zaoferować pieniądze drzewku pieniędzy, które potroi je lub zniszczy z prawdopodobieństwem 50/50. Natychmiast zauważasz, że robiąc to,...
Rozważ losową liczbę całkowitą rozpoczynającą się od 0 z następującymi warunkami: Pierwszy krok to plus lub minus 1, z jednakowym prawdopodobieństwem. Każdy przyszły krok to: 60% prawdopodobnie będzie w tym samym kierunku co poprzedni krok, 40% prawdopodobnie będzie w przeciwnym kierunku...
Próbuję zastosować MCMC do problemu, ale moje priorytety (w moim przypadku są to α∈[0,1],β∈[0,1]α∈[0,1],β∈[0,1]\alpha\in[0,1],\beta\in[0,1] )) są ograniczone do obszaru? Czy mogę użyć normalnego MCMC i zignorować próbki, które wypadną poza strefę ograniczoną (która w moim przypadku wynosi [0,1] ^...
Rozważmy jednowymiarowy losowy spacer po liczbach całkowitych ZZ\mathbb{Z} o stanie początkowym x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} : Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} gdzie przyrosty ξiξi\xi_i są IID takie, że
Wydaje się, że jest naprawdę wysoki, ale jest to dla mnie sprzeczne z intuicją. Czy ktoś może wyjaśnić? Jestem bardzo zdezorientowany tą sprawą i doceniłbym szczegółowe, wnikliwe wyjaśnienie. Z góry
Kiedy oceniam losowy spacer z AR (1), współczynnik jest bardzo bliski 1, ale zawsze mniejszy. Jaki jest powód matematyczny, że współczynnik nie jest większy niż
Interesuje mnie rozkład maksymalnego wykorzystania losowego marszu: Niech gdzie . Maksymalna po okresach wynosi . Artykuł Magdona-Ismaila i in. glin. daje rozkład maksymalnego wyciągnięcia ruchu Browna z dryfowaniem. Wyrażenie obejmuje nieskończoną sumę, która obejmuje niektóre terminy zdefiniowane...