Pracuję z procesem z w dla { 1 , - 1 } t = 1 , 2 , …xtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Funkcja autokorelacji wskazuje na proces z długą pamięcią, tzn. Wyświetla rozpad prawa mocy z wykładnikiem <1. Można symulować podobną serię w R za pomocą: > library(fArma) >...
Dopasowałem model z kilkoma zmiennymi niezależnymi, z których jedną jest opóźnienie zmiennej zależnej, używając pakietu dynlm. Zakładając, że mam prognozy o krok do przodu dla moich zmiennych niezależnych, w jaki sposób mogę uzyskać prognozy o krok do przodu dla moich zmiennych zależnych? Oto...
Dopasowałem modele ARIMA do oryginalnej serii czasowej, a najlepszym modelem jest ARIMA (1,1,0). Teraz chcę zasymulować serię z tego modelu. Napisałem prosty model AR (1), ale nie mogłem zrozumieć, jak dostosować różnicę w modelu ARI (1,1,0). Następujący kod R dla serii AR (1) to: phi= -0.7048...
Czy można zastosować rozkład Poissona do analizy danych ciągłych, a także danych dyskretnych? Mam kilka zestawów danych, w których zmienne odpowiedzi są ciągłe, ale bardziej przypominają rozkład Poissona niż rozkład normalny. Jednak rozkład Poissona jest rozkładem dyskretnym i zwykle dotyczy liczb...
Zarówno średni kwadrat główny, jak i średnie bezwzględne odchylenie wydają się być miarą wielkości zmienności (szczególnie, gdy zmienne mają zarówno + ve, jak i -ve). Jakie są podstawowe zasady wyboru jednego z
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 7 lat temu . Próbuję znormalizować zestaw kolumn danych w arkuszu...
Jeśli postawię hipotezę, że sygnatura genu pozwoli zidentyfikować osoby o niższym ryzyku nawrotu, to znaczy obniży się o 0,5 (współczynnik ryzyka 0,5), wskaźnik zdarzeń u 20% populacji i zamierzam użyć próbek z retrospektywnego badania kohortowego wielkość próby musi być dostosowana do nierównych...
Czy istnieje jakaś standardowa metoda określania „optymalnego” punktu pracy na krzywej dokładnego przywołania ? (tj. określenie punktu na krzywej, który zapewnia dobry kompromis między precyzją a
Nigdy tak naprawdę nie znalazłem żadnego dobrego tekstu ani przykładów na temat obsługi „nieistniejących” danych dla danych wejściowych do dowolnego rodzaju klasyfikatora. Dużo czytałem o brakujących danych, ale co można zrobić z danymi, które nie mogą istnieć lub nie istnieją w odniesieniu do...
Pracując głównie z danymi przekrojowymi do tej pory i bardzo niedawno przeglądając, skanując potykając się o kilka wstępnych literatur szeregów czasowych, zastanawiam się, jaką rolę odgrywają zmienne objaśniające w analizie szeregów czasowych. Chciałbym wyjaśnić trend zamiast usuwania trendów....
Wysłałem poprzednie pytanie , jest to powiązane, ale myślę, że lepiej jest rozpocząć inny wątek. Tym razem zastanawiam się, jak wygenerować równomiernie rozmieszczone punkty w sferze jednostki 3-d oraz jak sprawdzić rozkład wizualnie i statystycznie? Nie widzę strategii tam zamieszczonych, które...
Z zawodu jestem projektantem oprogramowania i pracuję nad projektem dla klienta i chciałbym upewnić się, że moja analiza jest statystycznie wiarygodna. Zastanów się, co następuje: Mamy n reklam (n <10) i chcemy po prostu wiedzieć, która reklama jest najskuteczniejsza. Nasz serwer reklam losowo...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Muszę zbudować wykres pudełkowy bez żadnych osi i dodać go do bieżącego wykresu (krzywa ROC),...
Niech A będzie macierzą n × pn×pn \times p zmiennych niezależnych, a B będzie odpowiadającą macierzą wartości zależnych. Regresję kalenicy, że określenie parametrów tak, że: . Teraz pozwól [usv] = svd (A) i ukośny wpis „s”. definiujemy stopnie swobody (df) = . Regresja grzbietu zmniejsza...
W algorytmach motywów sieciowych wydaje się dość powszechne zwracanie zarówno wartości p, jak i wyniku Z dla statystyki: „Sieć wejściowa zawiera X kopii podgrupy G”. Podgraf jest uważany za motyw, jeśli spełnia wartość p <A, Wynik Z> B i X> C, dla niektórych A, B i C. zdefiniowanych...
Mam zestaw systemów, w których gromadzą się w nim niepewności. Nie zawsze są one czysto addytywne - czasem są, a czasem nie. Odniosłem pewne sukcesy w stosowaniu wykresów wachlarzowych, słupkowych z przedziałami ufności i wykresów pudełkowych do komunikowania pojedynczych elementów. Ale w jaki...
Pochodzę z nauk społecznych, gdzie p <0,05 jest prawie normą, przy czym p <0,1 ip <0,01 również się pojawiają, ale zastanawiałem się: jakie kierunki studiów, jeśli w ogóle, używają niższych wartości p jako wspólnej
W R, jeśli napiszę lm(a ~ b + c + b*c) czy nadal byłaby to regresja liniowa? Jak zrobić inne rodzaje regresji w R? Byłbym wdzięczny za jakieś zalecenia dotyczące podręczników lub
Opracowałem model logit do zastosowania w sześciu różnych zestawach danych przekrojowych. Próbuję odkryć, czy nastąpiły zmiany w merytorycznym wpływie danej zmiennej niezależnej (IV) na zmienną zależną (DV) sterującą innymi wytłumaczeniami w różnych momentach i czasie. Moje pytania to: Jak...
Wobec braku dobrych wstępnych domysłów na temat liczby komponentów, które należy zamówić w niezależnej analizie komponentów, chcę zautomatyzować proces selekcji. Myślę, że rozsądnym kryterium może być liczba, która minimalizuje globalne dowody korelacji między obliczonymi składnikami. Oto pseudokod...