Po prostu próbuję ponownie obliczyć za pomocą dnorm () prawdopodobieństwo dziennika podane przez funkcję logLik z modelu lm (w języku R). Działa (prawie idealnie) dla dużej liczby danych (np. N = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 + 2*x + rnorm(n, 0,...
Czy istnieje dokładna definicja słabo informacyjnego przeora? Czym różni się od subiektywnego przeora z szerokim
Mam równania formy T.1( x ) = ∫x0sol( T1( y) ) d fa^n( y)T.1(x)=∫0xsol(T.1(y)) refa^n(y) T_1(x) = \int_0^x g(T_1(y)) \ d\hat{F}_n(y) w którym jest empiryczna ED i jest funkcją. Mam odwzorowanie skurczu, dlatego próbuję rozwiązać równanie całkowe za pomocą sekwencji twierdzeń Banacha o stałym...
Czy możesz podać przykład użycia estymatorów wielowarstwowych w celu przeprowadzenia silnego wnioskowania o regresji? Widzę ten przykład ?sandwich, ale nie do końca rozumiem, jak możemy przejść od lm(a ~ b, data)( zakodowany r ) do oszacowania i wartości p wynikającej z modelu regresji z...
Aby lepiej zadać moje pytanie, podałem poniżej niektóre wyniki zarówno modelu zmiennego 16 ( fit), jak i modelu zmiennego 17 ( fit2) (wszystkie zmienne predykcyjne w tych modelach są ciągłe, a jedyną różnicą między tymi modelami jest to, że fitnie zawierają zmienną 17 (var17)): fit Model...
Pochodzę ze środowisk ekonomicznych i zazwyczaj w tej dyscyplinie statystyki podsumowujące zmienne są przedstawione w tabeli. Chciałbym je jednak nakreślić. Mógłbym zmodyfikować wykres pudełkowy, aby wyświetlał średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum, ale nie chcę tego robić, ponieważ...
Nie znalazłem żadnej literatury na temat zastosowania Losowych Lasów do MNIST, CIFAR, STL-10 itp., Więc pomyślałem, że sam spróbuję ich z MNIST niezmienniczymi permutacjami. W R próbowałem: randomForest(train$x, factor(train$y), test$x, factor(test$y), ntree=500) Trwało to 2 godziny i wystąpił...
Porównanie dwóch próbek proporcji, oszacowanie wielkości próby: R vs Stata Otrzymałem różne wyniki dla wielkości próbek, jak następuje: W R. power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Wynik: (czyli 161) dla każdej grupy.n=160.7777n=160.7777n = 160.7777 W...
ESL rozdział 2.4 wydaje się klasyfikować regresję liniową jako „opartą na modelu”, ponieważ zakłada , podczas gdy nie podano podobnego przybliżenia dla najbliższych sąsiadów. Ale czy obie metody nie przyjmują założeń dotyczących ?f(x)≈x⋅βf(x)≈x⋅βf(x) \approx x\cdot\betaf(x)f(x)f(x) Później w 2.4...
Jestem nowy w analizie przeżycia, a ostatnio dowiedziałem się, że istnieją różne sposoby, aby osiągnąć określony cel. Interesuje mnie faktyczne wdrożenie i odpowiedniość tych metod. Przedstawiono mi tradycyjne Cox Proporcjonalne zagrożenia , modele przyspieszonego czasu awarii i sieci neuronowe...
Załóżmy, że mam odpowiedzi dwuwymiarowe ze znaczną korelacją. Próbuję porównać dwa sposoby modelowania tych wyników. Jednym ze sposobów jest modelowanie różnicy między dwoma wynikami: Innym sposobem jest użycie lub ich: ( y i j = β 0 + czas + X ′ β
Z Quick-R Roberta Kabacoffa mam # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } #...
Robię analizę szeregów czasowych za pomocą R. Muszę rozłożyć dane na trend, sezonowość i losowy składnik. Mam tygodniowe dane od 3 lat. Znalazłem dwie funkcje w R - stl()i decompose(). Przeczytałem, że stl()to nie jest dobre dla multiplikatywnego rozkładu. Czy ktoś może mi powiedzieć, w jakim...
Słyszałem trochę o używaniu sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych. Jak mogę porównać, która metoda prognozowania moich szeregów czasowych (dziennych danych detalicznych) jest lepsza: auto.arima (x), ets (x) lub nnetar (x). Mogę porównać auto.arima z ets przez AIC lub BIC. Ale jak...
Potrzeby jeden wzór, aby określić za szkolenie wielopoziomowego modelu (korzystając lmerz lme4 Rbiblioteki) zawsze mnie trafia. Czytałem niezliczone podręczniki i samouczki, ale nigdy nie zrozumiałem tego poprawnie. Oto przykład z tego samouczka , który chciałbym zobaczyć sformułowany w równaniu....
Mam pewne doświadczenia z modelowaniem szeregów czasowych, w postaci prostych modeli ARIMA i tak dalej. Teraz mam pewne dane, które wykazują grupowanie zmienności, i chciałbym zacząć od dopasowania modelu GARCH (1,1) do danych. Mam serię danych i szereg zmiennych, które, jak sądzę, wpływają na to....
Ja analizując niektóre dane behawioralne używając lme4w R, głównie po doskonałych tutoriali Bodo zimowy , ale nie rozumiem, jeśli mam właściwie obsługi interakcji. Co gorsza, nikt inny, kto bierze udział w tych badaniach, nie używa mieszanych modeli, więc jestem nieco zaniepokojony, jeśli chodzi o...
Pracuję nad algorytmem, który musi obliczyć rozmiar zestawu wygenerowanego przez przecięcie co najmniej 2 zestawów. Dokładniej: z=|A0∩…∩An|z=|A0∩…∩An| z = \left |A_0 \cap \ldots \cap A_n \right | Przecinane zestawy są generowane przez zapytania SQL i starając się utrzymać szybkość, otrzymuję z...
Recenzent zapytał mnie, czy przedstawione w tabeli korelacje Pearsona (wartości r) można ze sobą porównać, aby można było twierdzić, że jedna jest „silniejsza” od drugiej (inna niż tylko sprawdzenie rzeczywistych wartości r) . Jak byś to zrobił? Znalazłem tę
Jestem dość nowy w statystyce i R. Chciałbym poznać proces określania parametrów ARIMA dla mojego zestawu danych. Czy możesz mi pomóc dowiedzieć się tego samego, używając R i teoretycznie (jeśli to możliwe)? Zakres danych od 12 stycznia do 14 marca przedstawia miesięczną sprzedaż. Oto zestaw...