Często widzę ludzi mówiących o walidacji krzyżowej 5x2 jako szczególnym przypadku walidacji krzyżowej zagnieżdżonej . Zakładam, że pierwsza liczba (tutaj: 5) odnosi się do liczby fałd w wewnętrznej pętli, a druga liczba (tutaj: 2) odnosi się do liczby fałd w zewnętrznej pętli? Czym zatem różni się...
Mam następujące proste wektory X i Y: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Chcę wykonać regresję za pomocą dziennika X. Aby uniknąć uzyskania dziennika (0), próbuję umieścić +1 lub +0.1 lub +0.00001 lub...
Funkcja R cv.glm (biblioteka: boot) oblicza szacowany błąd prognozy krotności K-krotności dla uogólnionych modeli liniowych i zwraca deltę. Czy warto używać tej funkcji do regresji lasso (biblioteka: glmnet), a jeśli tak, to w jaki sposób można ją przeprowadzić? Biblioteka glmnet używa weryfikacji...
Chcę porównać 2 próbki średnie dla zwrotów z zapasów w ciągu 1 minuty. Zakładam, że są one dystrybuowane przez Laplace'a (już sprawdzone) i dzielę zwroty na 2 grupy. Jak mogę sprawdzić, czy różnią się znacznie? Myślę, że nie mogę traktować ich jak rozkład normalny, ponieważ chociaż są one ponad...
W lmerfunkcji w lme4w Ristnieje wezwanie do skonstruowania matrycy modelu efektów przypadkowych, ZZZ , jak opisano tutaj , na stronach 7 - 9. Obliczanie obejmuje produkty KhatriRao i / lub Kronecker dwóch matryc, i . J i X iZZZjotjaJiJ_iXjaXiX_i Macierz to kęs: „Macierz wskaźników wskaźników...
Zgodnie z dokumentacją removeSparseTermsfunkcji z tmpakietu, to jest to, co wiąże się z rzadkością: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix...
Jakie są zalety wyrażania modelu ARMA jako modelu przestrzeni stanów i przeprowadzania prognozowania przy użyciu filtra Kalmana? Metodologia ta jest na przykład stosowana w implementacji SARIMAX w
Czy istnieje pakiet R (lub nawet podstawowa funkcja R), który implementuje metodę Fishera lub Stouffera do łączenia wartości p? Kodowanie tego powinno być prawie trywialne, ale wolałbym użyć (i zacytować) pakiet. Przykładowy kod w tym pytaniu: Metoda Fishera do czesania wartości p - co z dolnym...
Chcę oszacować średnią funkcji f, tj. gdzie i są niezależnymi zmiennymi losowymi. Mam próbki f, ale nie iid: Są próbki IID dla a dla każdego są próbki z :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n imiX, Y[ f( X, Y) ]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1, Y2), …...
Jeśli istnieje, między dopasowaniem linii do wielu oddzielnych „eksperymentów”, a następnie uśrednieniem pasowań lub uśrednieniem danych z oddzielnych eksperymentów, a następnie dopasowaniem uśrednionych danych. Pozwól mi rozwinąć: Wykonuję symulacje komputerowe, które generują krzywą, pokazaną...
Problemy klasyfikacyjne z nieliniowymi granicami nie mogą być rozwiązane przez prosty perceptron . Poniższy kod R służy do celów ilustracyjnych i jest oparty na tym przykładzie w języku Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <-...
Jak mogę uzyskać oszacowane p,d and qwartości w ARIMA(p,d,q)modelu auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Jeśli spojrzymy na wynik arima_model $ arma dostajemy [1] 1 0 0 0 1 2 0 Jakie jest znaczenie liczb pojawiających się w powyższej...
Kontekst Próbuję zrozumieć, w jaki sposób Rxx () przyjmuje i obsługuje powtarzające się wpisy dla podmiotów (lub pacjenta / klienta, jeśli wolisz). Niektórzy nazywają to długim formatem, inni nazywają to „powtarzanymi pomiarami”. Zobacz na przykład zestaw danych zawierający kolumnę identyfikatora...
Udowodnij / odrzuć E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Biorąc filtrowanego przestrzeń prawdopodobieństwa...
Prowadzę badania nad grami edukacyjnymi, a niektóre z moich bieżących projektów polegają na wykorzystaniu danych z BoardGameGeek (BGG) i VideoGameGeek (VGG) w celu zbadania związków między elementami projektowania gier (tj. „Osadzonymi w II wojnie światowej”, „wymaga rzucania kostką” ) i oceny tych...
Załaduj potrzebny pakiet. library(ggplot2) library(MASS) Wygeneruj 10 000 liczb dopasowanych do rozkładu gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Narysuj funkcję gęstości prawdopodobieństwa, zakładając, że nie wiemy, do którego rozkładu x...
Wykonując bayesowską regresję liniową, należy przypisać pierwszeństwo dla nachylenia zazaa i przecięcia bbb . Ponieważ jest parametrem lokalizacji, sensowne jest przypisanie uprzedniego munduru; Wydaje mi się jednak, że jest zbliżone do parametru skali i wydaje się nienaturalne przypisywanie...
Jak nazwałbyś tego typu fabułę i czy można je utworzyć w R? EDYCJA: wielkie dzięki wszystkim - bardzo pomocne. Najlepszy jak dotąd tytuł: skwantowane wykresy
Sytuacja: dwa ptaki (samiec i samica) chronią jaja w gnieździe przed intruzem. Każdy ptak może użyć ataku lub zagrożenia do ochrony i może być obecny lub nieobecny. Z danych wynika, że zachowanie może być komplementarne - ataki mężczyzn, podczas gdy kobiety wykorzystują wyświetlanie zagrożenia i...
Czy „resztki studenckie” i „resztki standaryzowane” są takie same w modelach regresji? Zbudowałem model regresji liniowej w R i chciałem wykreślić wykres dopasowanych wartości reszt studenckich v / s, ale nie znalazłem zautomatyzowanego sposobu na zrobienie tego w R. Załóżmy, że mam model...