Jestem nowicjuszem w analizie przeżycia, chociaż mam pewną wiedzę na temat klasyfikacji i regresji. Do regresji mamy statystyki kwadratów MSE i R. Ale jak możemy powiedzieć, że model przeżycia A jest lepszy od modelu przeżycia B, oprócz pewnego rodzaju wykresów graficznych (krzywa KM)? Jeśli to...
Rozważ model liniowy yja= α + βxja+ϵjayja=α+βxja+ϵjay_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i oraz oszacowania nachylenia i przecięcia i przy użyciu zwykłych najmniejszych kwadratów. To odniesienie do statystyki matematycznej sprawia, że stwierdzenie, że i są niezależne (na dowód ich...
W metodzie najmniejszych kwadratów chcemy oszacować nieznane parametry w modelu: Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Gdy to zrobimy (dla niektórych obserwowanych wartości), otrzymamy dopasowaną linię
Wiele lat temu odkryłem tę tożsamość poprzez eksperymenty z danymi i transformacjami. Po wyjaśnieniu tego mojemu profesorowi statystyki przyszedł do następnej klasy z jednostronicowym dowodem przy użyciu notacji wektorowej i macierzowej. Niestety zgubiłem papier, który mi dał. (To było w 2007...
W analizie regresji wielowymiarowej wydaje się, że ludzie używają różnych definicji skorygowanych ilorazów szans. Czy mógłbyś wyjaśnić mi, czym jest skorygowana OR i czym różni się od nieskorygowanej OR
Instruktor na moim uniwersytecie zadał takie pytanie (nie na zadanie domowe, ponieważ lekcja się skończyła, a mnie nie było). Nie mogę wymyślić, jak do tego podejść. Pytanie dotyczy 2 torebek, z których każda zawiera asortyment różnych rodzajów owoców: Pierwsza torba zawiera następujące losowo...
Rozumiem, że nawet regresja nie powoduje przyczynowości. Może jedynie dawać powiązanie między zmienną y i zmiennymi x i ewentualnie kierunkiem. Mam rację? Często znajduję frazy podobne do „x przewiduje y” nawet w większości podręczników kursów i na różnych stronach kursów online. I często nazywacie...
Korzystam z decomposefunkcji Ri wymyślam 3 składniki moich miesięcznych szeregów czasowych (trend, sezonowość i losowość). Jeśli wykreślę wykres lub spojrzę na tabelę, wyraźnie widzę, że na szereg czasowy ma wpływ sezonowość. Jednak kiedy regresuję szeregi czasowe do 11 zmiennych sezonowych,...
Próbuję przewidzieć wynik równowagi i wypróbowałem kilka różnych metod regresji. Zauważyłem jedną rzecz, że przewidywane wartości wydają się mieć pewien górny limit. To znaczy, faktyczny bilans wynosi , ale moje przewidywania sięgają około . Poniższy wykres pokazuje rzeczywistą vs przewidywaną...
Czasami zakładamy, że regresory są stałe, tzn. Nie są stochastyczne. Myślę , że to oznacza, że wszystkie nasze predyktory, oszacowania parametrów itp. Są zatem bezwarunkowe, prawda? Czy mogę nawet posunąć się tak daleko, że nie są już zmiennymi losowymi? Jeśli z drugiej strony przyjmiemy, że...
Jak powinienem zrozumieć anovawynik, porównując dwa modele? Przykład: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** Strona podręcznika stwierdza: „Obliczanie tabel wariancji (lub dewiacji) dla jednego lub większej liczby dopasowanych obiektów modelu”....
Czy nie powoduje to nadmiernego dopasowania? Czy moje wyniki byłyby bardziej wiarygodne, jeśli w ramach analizy dodałem procedurę typu jack-knife lub
Pracuję nad metaanalizą efektów losowych obejmującą szereg badań, w których nie zgłoszono odchyleń standardowych; we wszystkich badaniach podano wielkość próby. Nie sądzę, że możliwe jest przybliżenie lub przypisanie brakujących danych SD. W jaki sposób metaanaliza wykorzystująca surowe...
Przeczytałem o podstawach analizy głównych składników z tutoriala 1 , link1 i link2 . Mam zestaw danych 100 zmiennych (w tym zmienną wyjściową Y), chcę zredukować zmienne do 40 za pomocą PCA, a następnie przewidzieć zmienną Y za pomocą tych 40 zmiennych. Problem 1: Po uzyskaniu głównych...
Pytania: Czy w praktyce stosowane są niewłaściwe modele liniowe, czy też jest to pewnego rodzaju ciekawość opisywana od czasu do czasu w czasopismach naukowych? Jeśli tak, w jakich obszarach są one wykorzystywane? Czy są inne przykłady takich modeli? Wreszcie, czy standardowe błędy, wartości ,...
W moim podręczniku ekonometrycznym (wprowadzającym ekonometrii) dotyczącym OLS autor pisze: „SSR musi upaść, gdy zostanie dodana inna zmienna objaśniająca”. Dlaczego tak
Przeczytałem w książce dotyczącej uczenia maszynowego, że parametry regresji liniowej można oszacować (między innymi metodami) za pomocą spadku gradientu, podczas gdy parametry regresji logistycznej są zwykle szacowane przez oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa. Czy można wyjaśnić...
W tym artykule ( Bayesian Inference for Variance Components using Only Error Contrasts , Harville, 1974), autor twierdzi ( y- Xβ)′H.- 1( y- Xβ) = ( y- Xβ^)′H.-1( y- Xβ^) + ( β-β^)′(X′H.- 1X) (
Rozważ model regresji liniowej: yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n,yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n, y_i = \mathbf x_i \cdot \boldsymbol \beta + \varepsilon _i, \, i=1,\ldots ,n, gdzie εi∼L(0,b)εi∼L(0,b)\varepsilon _i \sim \mathcal L(0, b) , to znaczy , Rozkład Laplace'a ze średnią 000 i parametrem skali bbb , wszystkie są...
Używając k-krotnie CV do wyboru spośród modeli regresji, zwykle obliczam błąd CV osobno dla każdego modelu, wraz z jego standardowym błędem SE, i wybieram najprostszy model w obrębie 1 SE modelu o najniższym błędzie CV (1 standardowa reguła błędu, patrz na przykład tutaj ). Jednak niedawno...