Zakładam, że ogólna konfiguracja regresji, czyli ciągła funkcja jest wybierana z rodziny celu dopasowania danych ( może być dowolną przestrzenią, taką jak sześcian lub faktycznie dowolną rozsądną przestrzenią topologiczną) zgodnie z niektórymi naturalnymi kryteriami.hθ:X→Rnhθ:X→Rnh_\theta:X\to...
Typowe wartości AIC, które widziałem dla modeli logistycznych, są w tysiącach, a przynajmniej setkach. np. na http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ AIC to 727,39 Chociaż zawsze mówi się, że AIC należy używać wyłącznie do porównywania modeli, chciałem zrozumieć, co...
Załóżmy, że mamy macierz danych XX\mathbf{X}, który jest nnn-przez-pppi wektor etykiety YYY, który jest nnn-do-jednego. Tutaj każdy wiersz macierzy jest obserwacją, a każda kolumna odpowiada wymiarowi / zmiennej. (założyćn > pn>pn>p) Więc co data space, variable space, observation space,...
Używając R na niektórych danych i próbując sprawdzić, czy moje dane są heteroscedastyczne, znalazłem dwie implementacje testu Breusch-Pagan, bptest (pakiet lmtest) i ncvTest (pakiet samochodów). Dają one jednak różne wyniki. Jaka jest różnica między nimi? Kiedy powinieneś wybrać jedno lub...
Jak przypisać większą wagę do najnowszych obserwacji w R? Zakładam, że jest to często zadawane pytanie lub pragnienie, ale trudno mi dokładnie wymyślić, jak to zrealizować. Próbowałem znaleźć wiele, ale nie jestem w stanie znaleźć dobrego praktycznego przykładu. W moim przykładzie z czasem...
W modelach szeregów czasowych, takich jak ARMA-GARCH, do wyboru odpowiedniego opóźnienia lub kolejności modelu stosowane są różne kryteria informacyjne, takie jak AIC, BIC, SIC itp. Moje pytanie jest bardzo proste, dlaczego nie używamy skorygowanego aby wybrać odpowiedni model? Możemy wybrać...
Mój przyjaciel niedawno zapytał, co jest takiego zwyczajnego, o zwykłych najmniejszych kwadratach. Wydaje się, że nigdzie nie rozmawialiśmy. Obaj zgodziliśmy się, że OLS jest specjalnym przypadkiem modelu liniowego, ma wiele zastosowań, jest dobrze znany i jest szczególnym przypadkiem wielu innych...
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego otrzymuję różne wyniki od Rważonego najmniejszego kwadratu i ręcznego rozwiązania przez operację macierzy ? W szczególności próbuję ręcznie rozwiązać , gdzie to macierz diagonalna na wagach, to macierz danych, to odpowiedź wektor. W A x = W bW.ZAx=W.b\mathbf...
Ponieważ błąd standardowy regresji liniowej jest zwykle podawany dla zmiennej odpowiedzi, zastanawiam się, jak uzyskać przedziały ufności w innym kierunku - np. Dla przecięcia x. Jestem w stanie wyobrazić sobie, co to może być, ale jestem pewien, że musi istnieć prosty sposób, aby to zrobić....
Próbuję zinterpretować wyniki artykułu, w którym zastosowali regresję wielokrotną, aby przewidzieć różne wyniki. Jednak (standardowe współczynniki B zdefiniowane jako gdzie jest zależne zmienna, a jest predyktorem) zgłoszone wydają się nie pasować do zgłoszonego :ββ\betaβx1=bx1⋅S D.x1S...
Załóżmy, że dopasowuję regresję dwumianową i uzyskuję oszacowania punktowe i macierz wariancji-kowariancji współczynników regresji. To pozwoli mi uzyskać CI dla oczekiwanego odsetka sukcesów w przyszłym eksperymencie,ppp, ale potrzebuję CI dla obserwowanej proporcji. Opublikowano kilka powiązanych...
Wiem, jak zaimplementować liniową funkcję celu i liniowe wzmocnienia w XGBoost. Moje konkretne pytanie brzmi: kiedy algorytm pasuje do resztkowego (lub ujemnego gradientu), czy używa jednej cechy na każdym etapie (tj. Modelu jednoczynnikowego) czy wszystkich cech (model wielowymiarowy)? Będziemy...
Widziałem wiele, które dyskutują, czy podstawowa regresja Poissona jest zagnieżdżoną wersją zerowej regresji Poissona. Na przykład ta strona twierdzi, że tak jest, ponieważ ta ostatnia zawiera dodatkowe parametry w celu modelowania dodatkowych zer, ale poza tym zawiera te same parametry regresji...
Muszę rozwiązać skomplikowany problem regresji na dysku jednostki. Oryginalne pytanie przyciągnęło kilka interesujących komentarzy, ale niestety nie otrzymano odpowiedzi. Tymczasem nauczyłem się czegoś więcej na temat tego problemu, dlatego spróbuję podzielić oryginalny problem na podproblemy i...
Mam zestaw danych z zależną i niezależną zmienną. Oba nie są szeregami czasowymi. Mam 120 obserwacji. Współczynnik korelacji wynosi 0,43 Po tych obliczeniach dodałem kolumnę dla obu zmiennych ze średnią dla każdych 12 obserwacji, w wyniku czego otrzymałem 2 nowe kolumny ze 108 obserwacjami...
Załóżmy, że korzystam z regresji liniowej, która ma postać .y=β0+β1A +β2)B +β3)A B + ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon Jeśli jest dodatnia, czy oznacza to dodatnią korelację między i ? (Odwrotnie, korelacja ujemna, jeśli jest...
Jednym z założeń regresji liniowej jest to, że powinna istnieć stała wariancja w kategoriach błędów oraz że przedziały ufności i testy hipotez związane z modelem opierają się na tym założeniu. Co dokładnie dzieje się, gdy terminy błędów nie mają stałej
Załóżmy następującą zależność liniową: , gdzie jest zmienną zależną, pojedynczą zmienną niezależną, a termin błędu.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Według Stock & Watson (Wprowadzenie do ekonometrii; Rozdział 4 ), trzecim najmniejszym kwadratem...
Czytam ten przedruk i mam trudności z wyprowadzeniem równań dla regresji procesu Gaussa. Używają ustawień i notacji Rasmussen i Williams . Tak więc hałas addytywny, zerowy, stacjonarny i normalnie rozłożony z wariancjąσ2noiseσnoise2\sigma^2_{noise} zakłada
Próbuję utworzyć model zredukowany, aby przewidzieć wiele zmiennych zależnych (DV) (~ 450), które są wysoce skorelowane. Moje zmienne niezależne (IV) są również liczne (~ 2000) i wysoce skorelowane. Jeśli użyję lasso do wybrania zredukowanego modelu dla każdego wyjścia osobno, nie ma gwarancji,...