Jak zniechęcić szeregi czasowe? Czy wystarczy wziąć pierwszą różnicę i przeprowadzić test Dickeya Fullera, a jeśli jest stacjonarny, jesteśmy dobrzy? Odkryłem również w Internecie, że mogę odrzucić szeregi czasowe, robiąc to w Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line...
Przeczytałem różne opisy cenzurowanych danych: A) Jak wyjaśniono w tym wątku, dane niekwantowane poniżej lub powyżej pewnego progu są cenzurowane. Nieoznaczony oznacza, że dane są powyżej lub poniżej pewnego progu, ale nie znamy dokładnej wartości. Dane są następnie oznaczane przy niskiej lub...
Czy SVM obsługuje niezrównoważony zestaw danych? Czy to jakieś parametry (takie jak C lub koszt błędnej klasyfikacji) obsługujące niezrównoważony zestaw
Spojrzałem w górę w Internecie, ale nie mogłem znaleźć nic pomocnego. Zasadniczo szukam sposobu na zmierzenie, jak „równomiernie” rozkładana jest wartość. Jak w „równomiernie” rozproszonej dystrybucji, takiej jak X : oraz „nierównomiernie” rozkład Y o mniej więcej tej samej średniej i odchyleniu...
Chciałbym przeprowadzić prognozę opartą na modelu szeregowym ARIMA z szeregiem czasowym z wieloma zmiennymi egzogenicznymi. Ponieważ nie jestem tak zręczny, jeśli chodzi o brak statystyk, ani RI nie chcę, aby utrzymanie było tak proste, jak to możliwe (wystarczająca jest prognoza trendów na 3...
Wynik F1 jest harmoniczną średnią precyzji i przywołania. Oś y przywołania to prawdziwie dodatni wskaźnik (który jest również przywołaniem). Więc czasami klasyfikatory mogą mieć niski przywołanie, ale bardzo wysoką AUC, co to znaczy? Jakie są różnice między AUC a wynikiem...
Czy ktoś może podać intuicję, dlaczego wyższe momenty rozkładu prawdopodobieństwa , podobnie jak moment trzeci i czwarty, odpowiadają odpowiednio skośności i kurtozie? W szczególności dlaczego odchylenie dotyczące średniej podniesionej do trzeciej lub czwartej potęgi ostatecznie przekłada się na...
Cytat z wikipedii: W statystyce spójny estymator lub asymptotycznie spójny estymator jest estymatorem - regułą obliczania szacunków parametru mając właściwość, że wraz ze wzrostem liczby wykorzystywanych punktów danych w nieskończoność wzrasta wynikowa sekwencja estymacji z prawdopodobieństwem...
Test t-Welch dla nierównych wariancji (znany również jako Welch-Satterthwaite lub Welch-Aspin) ogólnie ma niecałkowite stopnie swobody . Jak należy podawać te stopnie swobody przy zgłaszaniu wyników testu? „Konwencjonalne jest zaokrąglanie w dół do najbliższej liczby całkowitej przed sprawdzeniem...
Obecnie przeglądam zestaw slajdów, który mam do „analizy czynnikowej” (o ile wiem, PCA). Wywodzi się w nim „podstawowe twierdzenie analizy czynnikowej”, które twierdzi, że macierz korelacji danych przechodzących do analizy ( ) można odzyskać za pomocą macierzy ładunków czynnikowych ( ):RR\bf...
Zastosowałem regresję logistyczną do moich danych na SAS i oto krzywa ROC i tabela klasyfikacji. Czuję się dobrze z liczbami w tabeli klasyfikacji, ale nie jestem pewien, co pokazuje krzywa ROC i obszar pod nią. Wszelkie wyjaśnienia byłyby bardzo mile
Czy istnieje oficjalna nazwa tego niezwykle prostego wykresu, w którym pionowe linie wskazują rozkład niektórych próbek w
Kiedy mówimy, aby cofnąć względem X , czy mamy na myśli, że X jest zmienną niezależną, a Y zmienną zależną? tj. Y = a X + b .YYYXXXXXXY=aX+bY=aX+bY =aX +
Wdrożyłem Q-Learning zgodnie z opisem w http://web.cs.swarthmore.edu/~meeden/cs81/s12/papers/MarkStevePaper.pdf W celu ok. Q (S, A) Używam struktury sieci neuronowej, jak poniżej, Aktywacja Sigmoid Wejścia, liczba wejść + 1 dla neuronów akcji (wszystkie wejścia skalowane 0-1) Wyjścia,...
Chciałem tylko zapytać, które według ciebie są najlepsze dostępne książki na temat bootstrapu. Rozumiem przez to niekoniecznie tylko ten napisany przez jego twórców. Czy możesz wskazać, który podręcznik jest dla Ciebie najlepszy dla bootstrapu, który spełnia następujące kryteria? Podstawa...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 5 lat temu . Call: glm(formula = darters ~ river + pH + temp, family...
Szukam teoretycznie rygorystycznego podręcznika na temat ekonometrii bayesowskiej, zakładając solidne zrozumienie ekonometrii częstych. Chciałbym zaproponować jedną pracę na odpowiedź, tak aby zalecenia mogły być głosowane indywidualnie w górę lub w
Wydaje się, że w przypadku średnich K i innych powiązanych algorytmów grupowanie opiera się na obliczaniu odległości między punktami. Czy jest taki, który działa bez
Bardzo często, gdy badam nowe metody i pojęcia statystyczne, napotykam kwadratową różnicę (lub średni błąd kwadratu lub mnogość innych epitetów). Na przykład, r Pearsona jest ustalane na podstawie średniej kwadratowej różnicy od linii regresji, którą leżą punkty. W przypadku ANOVA patrzysz na sumę...
Przepraszam, jeśli jest to bardzo oczywiste pytanie, ale czytałem różne posty i nie mogę znaleźć dobrego potwierdzenia. Czy w przypadku klasyfikacji dokładność klasyfikatora = 1 poziom błędu testu ? Rozumiem, że dokładność to , ale moje pytanie dotyczy tego, jak dokładnie są one powiązane z...