Mam nadzieję, że nie jest to zbyt subiektywne ... Szukam pewnego kierunku w wysiłkach zmierzających do wykrycia różnych „części” piosenki, niezależnie od stylu muzycznego. Nie mam pojęcia, gdzie szukać, ale ufając potędze innych stron StackOverflow, pomyślałem, że ktoś tutaj może pomóc wskazać...
Jeśli mam dwie zmienne następujące po dwóch różnych rozkładach i mające różne odchylenia standardowe ... Jak muszę przekształcić dwie zmienne, aby przy sumowaniu te dwa wyniki nie były „napędzane” przez zmienną. Na przykład ... Zmienna A jest mniej lotna niż zmienna B (w zakresie od 0 do 3000), a...
Próbuję zrozumieć, jak użyć twierdzenia Bayesa do obliczenia tylnej, ale utknąłem w podejściu obliczeniowym, np. W następującym przypadku nie jest dla mnie jasne, jak wziąć iloczyn wcześniejszego i prawdopodobieństwa, a następnie obliczyć tylny: W tym przykładzie jestem zainteresowany obliczeniem...
Jak grupujesz obiekt za pomocą asymetrycznej miary odległości? Załóżmy na przykład, że grupujesz zbiór danych z dniami tygodnia jako cechą - odległość od poniedziałku do piątku nie jest taka sama jak odległość od piątku do poniedziałku. Jak włączyć to do pomiaru odległości algorytmu...
Użyłem rpart.controldo minsplit=2i dostał następujące wyniki z rpart()funkcji. Czy muszę unikać podziału 3 lub 7, aby uniknąć przeładowania danych? Czy nie powinienem używać splitów 7? Proszę daj mi znać. Zmienne faktycznie używane w konstrukcji drzewa: [1] ct_a ct_b usr_a Root node error:...
Trochę więcej informacji; Przypuszczam, że wiesz z góry, ile zmiennych wybrać i że ustawiasz karę złożoności w procedurze LARS, tak aby mieć dokładnie tyle zmiennych o współczynnikach innych niż 0, koszty obliczeń nie stanowią problemu (całkowita liczba zmiennych jest mała, powiedzmy 50), że...
Jestem nowy w regresji grzbietu. Kiedy zastosowałem liniową regresję kalenicy, otrzymałem następujące wyniki: >myridge = lm.ridge(y ~ ma + sa + lka + cb + ltb , temp, lamda = seq(0,0.1,0.001)) > select(myridge) modified HKB estimator is 0.5010689 modified L-W estimator is 0.3718668...
Używam R od kilku lat, ale zawsze korzystałem z GUI, takich jak Tinn-R, JGR, a ostatnio R-Studio. Chociaż podoba mi się interfejs R-Studio, wydaje mi się, że w przypadku dłuższych programów z niewielką liczbą grafik / bez grafiki, mógłbym wydajniej kodować, korzystając ze skrótów oferowanych...
To pytanie dotyczyło rozkładu normalnego, ale zastanawiam się, co wiadomo na temat rozkładu odchylenia standardowego próbki o wielkości n pobranej z rozkładu arbitralnego. W szczególności, jakie jest odchylenie standardowe odchylenia standardowego? Dla rozkładu normalnego sd sd to σ2 n√σ2n\sigma...
Powiedzmy, że definiujemy odległość, która nie jest miarą , między N elementami. Na podstawie tej odległości stosujemy następnie aglomeracyjne hierarchiczne grupowanie . Czy możemy zastosować każdy ze znanych algorytmów (połączenie pojedyncze / maksymalne / średnie itp.), Aby uzyskać znaczące...
Muszę narysować 20 rozkładów na jednym wykresie w R i nie wygląda mi to dobrze (zaśmiecone) przy zwykłym wykresie pudełkowym (20 pudełek), nawet przy boxwex = 0,3. Czy mógłbyś mi zasugerować, w jaki sposób mogę wykreślić rodzaj wykresu ramkowego w R dla 20 rozkładów, z kropkami jako medianą i tylko...
Patrzę na kilka problemów z regresją logistyczną. („zwykłe” i „warunkowe”). Idealnie, chciałbym wyważyć każdą z wejściowych spraw, aby glm skupił się bardziej na prawidłowym przewidywaniu wyższych ważonych przypadków kosztem ewentualnego błędnego sklasyfikowania mniej ważonych przypadków. Z...
Muszę wnioskować o dodatnim parametrze . Aby dopasować dodatniość, sparametryzowałem . Korzystając z procedury MLE, obliczyłem oszacowanie punktu i se dla . Właściwość niezmienniczości MLE bezpośrednio daje mi oszacowanie punktowe dla , ale nie jestem pewien, jak obliczyć se dla . Z góry dziękuję...
Dyskretny rozkład z funkcją masy p(x;k)=k(x+k)(x+k−1),x=1,2,…p(x;k)=k(x+k)(x+k-1),x=1,2),…p(x;k) = \frac{k}{(x+k)(x+k-1)},\quad x = 1,2,\ldots pojawia się na stronie 9 tego artykułu . Dla k=1k=1k=1jest to dystrybucja Yule-Simon zρ=1ρ=1\rho=1, ale nie znalazłem żadnych innych przykładów. Czy to...
Załóżmy, że obserwuję wektory zmiennych niezależnych i i zmienną zależną . Chciałbym dopasować model o postaci: gdzie jest jakąś podwójnie różniczkowalną funkcją o dodatniej wartości, jest nieznanym parametrem skalowania, a jest średnią losową zmienną Gaussa o wariancji jednostkowej (zakładaną...
Jestem nowicjuszem w dziedzinie statystyki i mam pewne wątpliwości co do założenia niezależności testów statystycznych. Przeszukałem Internet i niektóre informacje wskazują, że w przypadku testu t obserwacje w dwóch grupach powinny być niezależne (tzn. Pomiary w próbce 1 i pomiary w próbce 2...
Biorąc pod uwagę następującą konfigurację eksperymentalną: Od pacjenta pobiera się wiele próbek, a każda próbka jest traktowana na wiele sposobów (w tym leczenie kontrolne). Najbardziej interesująca jest różnica między kontrolą a każdym leczeniem. Mogę wymyślić dwa proste modele tych danych. Gdy...
Kontynuując moje wcześniejsze posty, o ile rozumiem, jeśli mam trzy współczynniki korelacji, będę musiał je przetestować parami, aby zobaczyć, czy istnieje między nimi znacząca różnica. Oznacza to, że musiałbym użyć transformacji Fishera do obliczenia wyniku z r, a następnie wartości p z (co...
Badam, czy różne warunki nagrody mogą wpływać na wykonanie zadania. Mam dane z małego badania z dwiema grupami, każda o wartości n = 20. Zebrałem dane dotyczące zadania, które wymagało wykonania w 3 różnych warunkach „nagrody”. Zadanie obejmowało wykonanie w każdym z 3 warunków dwukrotnie, ale w...
Przeprowadziłem analizę ANOVA, na przykład stwierdzając interakcję między płcią a klasą, niż chcę wiedzieć, w których klasach różnią się chłopcy i dziewczęta, ale w wielu przypadkach znajduję (skorygowane) wartości p wynoszące 0 i 1. Jak / dlaczego to możliwe? Nie wydaje się właściwe...