Studiuję, jak skonstruować 95% przedział ufności dla ilorazu szans ze współczynników uzyskanych w regresji logistycznej. Biorąc pod uwagę model regresji logistycznej, log(p1−p)=α+βxlog(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm Var} \newcommand{\se}{\rm...
Istnieją różne metody przewidywania zmiennych porządkowych i kategorialnych. Nie rozumiem, jak ważne jest to rozróżnienie. Czy istnieje prosty przykład, który może wyjaśnić, co się stanie, jeśli złożę zamówienie? W jakich okolicznościach to nie ma znaczenia? Na przykład, jeśli wszystkie zmienne...
Szukam programu (w wersji R lub SAS lub autonomicznej, jeśli jest darmowy lub tani), który wykona analizę mocy dla regresji logistycznej
Oto lista współczynników regresji logistycznej (pierwszy to przechwycenie) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Dziwne wydaje mi się, że przecięcie jest tak niskie i...
Obecnie uczę się, jak dokonywać klasyfikacji, a konkretnie przyglądam się trzem metodom: obsłudze maszyn wektorowych, sieci neuronowych i regresji logistycznej. Próbuję zrozumieć, dlaczego regresja logistyczna miałaby kiedykolwiek lepszą wydajność niż pozostałe dwa. Z mojego zrozumienia regresji...
W poprzednim poście zastanawiałem się, jak radzić sobie z wynikami EQ-5D . Ostatnio natknąłem się na logistyczną regresję kwantyli zaproponowaną przez Bottai i McKeown, która wprowadza elegancki sposób radzenia sobie z ograniczonymi rezultatami. Formuła jest prosta: l o gi t ( y) = l o g( y- ym i...
To pytanie jest dość ogólne i wyczerpujące, ale proszę o wyrozumiałość. W mojej aplikacji mam wiele zestawów danych, z których każdy składa się z ~ 20 000 punktów danych z ~ 50 funkcjami i jedną zależną zmienną binarną. Usiłuję modelować zestawy danych przy użyciu regularnej regresji logistycznej...
Jak naprawdę działa oszacowanie parametru / Szkolenie regresji logistycznej? Spróbuję umieścić to, co do tej pory mam. Dane wyjściowe są danymi wyjściowymi funkcji logistycznej w postaci prawdopodobieństwa zależnego od wartości
Mam następującą funkcję prawdopodobieństwa: Prob=11+e−zProb=11+e−z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} gdzie z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Mój model wygląda Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])\Pr(Y=1) = \frac{1}{1 +...
Czy możemy interpretować późniejsze prawdopodobieństwo uzyskane z klasyfikatora, który generuje przewidywaną wartość klasy i prawdopodobieństwo (na przykład regresję logistyczną lub Naive Bayesa) jako pewnego rodzaju wynik ufności przypisany do tej przewidywanej wartości...
Mam zestaw danych z 8000 klastrami i 4 milionami obserwacji. Niestety moje oprogramowanie statystyczne, Stata, działa dość wolno, gdy używa swojej funkcji danych panelowych do regresji logistycznej: xtlogitnawet z podpróbką 10%. Jednak w przypadku korzystania z logitfunkcji niepanelowej wyniki...
Mam na myśli pytanie i odpowiedzi: Jak porównać (prawdopodobieństwo) zdolność predykcyjną modeli opracowanych na podstawie regresji logistycznej? autor: @Clark Chong oraz odpowiedzi / komentarze @Frank Harrell. oraz na pytanie Stopnie swobody w teście Hosmer-Lemeshowχ2χ2\chi^2 i w komentarzach....
Chciałbym zrozumieć, co robi następujący kod. Osoba, która napisała kod, już tu nie pracuje i jest prawie całkowicie nieudokumentowana. Zostałem poproszony o zbadanie go przez kogoś, kto myśli „ to bayesowski model regresji logistycznej ” bglm <- function(Y,X) { # Y is a vector of binary...
Mam problem z 6 klasami. Buduję klasyfikator wieloklasowy w następujący sposób: dla każdej klasy mam jeden klasyfikator regresji logistycznej, używając One vs. All, co oznacza, że mam 6 różnych klasyfikatorów. Mogę zgłosić macierz nieporozumień dla każdego z moich klasyfikatorów. Chciałbym...
Przeprowadziłem wielowymiarową regresję logistyczną ze zmienną zależną Ybędącą śmiercią w domu opieki w pewnym okresie wejścia i otrzymałem następujące wyniki (zwróć uwagę, że zmienne zaczynają się w Anim, to ciągła wartość, podczas gdy te rozpoczynające się Bsą kategoryczne): Call: glm(Y ~ A1 +...
Czytałem, że regresję grzbietu można osiągnąć, po prostu dodając wiersze danych do oryginalnej macierzy danych, gdzie każdy wiersz jest konstruowany przy użyciu 0 dla zmiennych zależnych i pierwiastka kwadratowego kkk lub zero dla zmiennych niezależnych. Następnie dodaje się jeden dodatkowy wiersz...
Skorelowałem dane i używam modelu mieszanych efektów regresji logistycznej do oszacowania indywidualnego (warunkowego) efektu dla predyktora zainteresowania. Wiem, że w przypadku standardowych modeli brzeżnych wnioskowanie na temat parametrów modelu za pomocą testu Walda jest spójne dla...
Jest dla mnie jasne i dobrze wyjaśnione na wielu stronach, jakie informacje wartości na przekątnej macierzy kapelusza dają regresję liniową. Macierz kapeluszowa modelu regresji logistycznej jest dla mnie mniej jasna. Czy jest identyczny z informacjami uzyskanymi z matrycy kapelusza przy...
Mam duży zbiorczy zestaw danych rynkowych dotyczących sprzedaży wina w USA i chciałbym oszacować popyt na niektóre wina wysokiej jakości. Te udziały w rynku zostały zasadniczo wyprowadzone z losowego modelu użytkowego w postaci Uja j t= X′j tβ- α pj t+ ξj t+ ϵja j t≡ δj t+ ϵj...
Podsumowanie: Czy istnieje jakaś teoria statystyczna, która przemawia za wykorzystaniem rozkładu (z stopniami swobody opartymi na odchyleniu resztkowym) do testów współczynników regresji logistycznej zamiast standardowego rozkładu normalnego?ttt Jakiś czas temu odkryłem, że przy dopasowaniu...