Gdy oszacuję model różnic w dwóch przedziałach czasowych, model regresji równoważnej byłby następujący za. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} gdzie...
Buduję model VAR do prognozowania ceny aktywów i chciałbym wiedzieć, czy moja metoda jest statystycznie solidna, czy testy, które podałem, są odpowiednie i czy potrzebne są dalsze, aby zapewnić wiarygodną prognozę na podstawie moich zmiennych wejściowych. Poniżej znajduje się mój bieżący proces...
Jestem uczniem szkoły średniej i pracuję nad projektem programowania komputerowego, ale nie mam dużego doświadczenia w statystyce i modelowaniu danych poza kursem statystyki w szkole średniej, więc jestem trochę zdezorientowany. Zasadniczo mam dość dużą listę (zakładając, że jest wystarczająco...
Nassim Taleb, znany ze sławy Black Swan (lub niesławny), opracował koncepcję i opracował coś, co nazywa „mapą granic statystyki” . Jego podstawowym argumentem jest to, że istnieje jeden rodzaj problemu decyzyjnego, w którym stosowanie dowolnego modelu statystycznego jest szkodliwe. Byłyby to...
Skellam Dystrybucja opisuje różnicę pomiędzy dwiema zmiennymi, które mają rozkład Poissona. Czy istnieje podobny rozkład opisujący różnicę między zmiennymi występującymi po ujemnych rozkładach dwumianowych? Moje dane są wytwarzane w procesie Poissona, ale zawierają sporo hałasu, co prowadzi do...
Korzystając z współczynnika korelacji Pearsona, mam kilka zmiennych, które są wysoce skorelowane ( i dla 2 par zmiennych, które są w moim modelu).ρ = 0,978ρ=0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0,989\rho = 0.989 Powodem niektórych zmiennych są silnie skorelowane jest z powodu jedna zmienna jest używana w...
Pracujemy z pewnymi regresjami logistycznymi i zdaliśmy sobie sprawę, że średnie oszacowane prawdopodobieństwo zawsze równa jest proporcji jednych w próbie; to znaczy, średnia dopasowanych wartości jest równa średniej próbki. Czy ktoś może mi wyjaśnić przyczynę lub podać źródło, w którym mogę...
tl; dr - w przypadku regresji OLS, czy wyższy R-kwadrat oznacza również wyższą wartość P? W szczególności dla jednej zmiennej objaśniającej (Y = a + bX + e), ale chciałbym również wiedzieć o n wielu zmiennych objaśniających (Y = a + b1X + ... bnX + e). Kontekst - Przeprowadzam regresję OLS dla...
Ze względu na silnię w rozkładzie Poissona oszacowanie modeli Poissona (na przykład przy użyciu maksymalnego prawdopodobieństwa) staje się niepraktyczne, gdy obserwacje są duże. Na przykład, jeśli próbuję oszacować model wyjaśniający liczbę samobójstw w danym roku (dostępne są tylko dane roczne) i...
Próbuję modelować niektóre dane dotyczące czasu przyjazdu pociągu. Chciałbym użyć dystrybucji, która przechwytuje „im dłużej czekam, tym bardziej prawdopodobne jest, że pociąg się pojawi” . Wydaje się, że taka dystrybucja powinna wyglądać jak CDF, więc P (przyjazd pociągu | czekał 60 minut) jest...
Jak powinienem zdefiniować wzór modelu w R, kiedy dostępne jest jedno (lub więcej) dokładnych ograniczeń liniowych wiążących współczynniki. Jako przykład powiedz, że wiesz, że b1 = 2 * b0 w prostym modelu regresji liniowej. Dziękuję
W większości przypadków, gdy ludzie mówią o transformacjach zmiennych (zarówno dla zmiennych predykcyjnych, jak i zmiennych odpowiedzi), dyskutują o sposobach leczenia skośności danych (takich jak transformacja logów, transformacja box i Cox itp.). Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego usuwanie...
Chcę użyć przy dystrybucji do modelowania zwrotów aktywów o krótkich interwałach w modelu bayesowskim. Chciałbym oszacować oba stopnie swobody (wraz z innymi parametrami w moim modelu) dla rozkładu. Wiem, że zwroty z aktywów są dość nietypowe, ale nie wiem zbyt wiele poza tym. Jaka jest...
W ramach zadania musiałem dopasować model do dwóch zmiennych predykcyjnych. Następnie musiałem narysować wykres reszt modelu w oparciu o jeden z zawartych predyktorów i na tej podstawie dokonać zmian. Na wykresie pokazano trend krzywoliniowy, dlatego włączyłem kwadratowy termin dla tego predyktora....
Biorąc pod uwagę sekwencję danych wejściowych, muszę ustalić, czy sekwencja ta ma pewną pożądaną właściwość. Właściwość może być tylko prawdą lub fałszem, tzn. Istnieją tylko dwie możliwe klasy, do których może należeć sekwencja. Dokładny związek między sekwencją a właściwością jest niejasny, ale...
Przez ostatnie 3 lata studiowałem statystyki z wielu książek, a dzięki tej stronie wiele się nauczyłem. Niemniej jedno fundamentalne pytanie wciąż pozostaje dla mnie bez odpowiedzi. Może mieć bardzo prostą lub bardzo trudną odpowiedź, ale wiem na pewno, że wymaga dogłębnego zrozumienia...
Próbuję stworzyć postać, która pokazuje związek między kopiami wirusów a pokryciem genomu (GCC). Tak wyglądają moje dane: Na początku po prostu nakreśliłem regresję liniową, ale moi przełożeni powiedzieli mi, że to nieprawda, i wypróbowałem krzywą sigmoidalną. Zrobiłem to za pomocą...
Co dokładnie buduje model statystyczny? Obecnie, kiedy ubiegam się o pracę badawczą lub konsultacyjną, często pojawia się termin „budowanie modelu” lub „modelowanie”. Termin brzmi fajnie, ale do czego dokładnie się odnoszą? Jak Ci zbudować swój model? Spojrzałem w górę predykcyjną modelowania ,...
Kolega (niestatystyczny) napotyka metaanalizę w artykułach, które recenzuje w czasopismach medycznych i szuka dobrego leczenia wprowadzającego, aby mógł się kształcić. Jakieś rekomendacje? Ulubione? Książki, monografie, nietechniczne artykuły z ankiet byłyby w porządku. (Tak, zna wpis z Wikipedii...
Mam zestaw danych, który spodziewałbym się podążać za rozkładem Poissona, ale jest on rozproszony około 3-krotnie. Obecnie modeluję tę naddyspersję za pomocą czegoś takiego jak następujący kod w R. ## assuming a median value of 1500 med = 1500 rawdist = rpois(1000000,med) oDdist = rawDist +...