Inne niż dosłowne testowanie każdej możliwej kombinacji zmiennych w modelu ( x1:x2lub x1*x2 ... xn-1 * xn). Jak rozpoznać, czy interakcja POWINNA lub MOŻE istnieć między zmiennymi niezależnymi (miejmy nadzieję)? Jakie są najlepsze praktyki w próbach identyfikacji interakcji? Czy istnieje technika...
Obecnie pracuję nad zbudowaniem modelu przy użyciu wielokrotnej regresji liniowej. Po manipulowaniu moim modelem nie jestem pewien, jak najlepiej określić, które zmienne zachować, a które usunąć. Mój model zaczął się od 10 predyktorów dla DV. Przy zastosowaniu wszystkich 10 predyktorów cztery...
Mam cztery różne serie czasowe pomiarów godzinnych: Zużycie ciepła w domu Temperatura na zewnątrz domu Promieniowanie słoneczne Prędkość wiatru Chcę być w stanie przewidzieć zużycie ciepła w domu. Istnieje wyraźny trend sezonowy, zarówno w ujęciu rocznym, jak i codziennym. Ponieważ istnieje...
Czytam bardzo interesujący artykuł Sellersa i Shmueli na temat modeli regresji dla danych zliczania. Na początku (s. 944) przytaczają McCullaugh i Nelder (1989), twierdząc, że regresja dwumianowa jest niepopularna i ma problematyczne powiązanie kanoniczne. Znalazłem wspomniany fragment i mówi (s....
Typowe procedury wyboru zmiennych oparte na danych (na przykład do przodu, do tyłu, krokowo, wszystkie podzbiory) mają tendencję do uzyskiwania modeli o niepożądanych właściwościach, w tym: Współczynniki odchylone od zera. Błędy standardowe, które są zbyt małe, a przedziały ufności, które są zbyt...
Właśnie natknąłem się na ten artykuł , który opisuje, jak obliczyć powtarzalność (aka niezawodność, aka korelacja wewnątrzklasowa) pomiaru za pomocą modelowania efektów mieszanych. Kod R byłby następujący: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc =...
Jaka jest różnica między Siecią Bayesowską a procesem Markowa? Wierzyłem, że rozumiem zasady obu, ale teraz, gdy muszę porównać oba, czuję się zagubiony. Znaczą dla mnie prawie to samo. Na pewno nie są. Doceniane są również linki do innych zasobów.
Nauczyłem się, że w przypadku danych przy użyciu podejścia modelowego pierwszym krokiem jest modelowanie procedury danych jako modelu statystycznego. Następnie kolejnym krokiem jest opracowanie wydajnego / szybkiego wnioskowania / algorytmu uczenia się w oparciu o ten model statystyczny. Chcę więc...
Wszystkie moje zmienne są ciągłe. Nie ma poziomów. Jest to możliwe nawet mieć interakcji między
W regresji liniowej zakłada się, że każda przewidywana wartość została wybrana z normalnego rozkładu możliwych wartości. Patrz poniżej. Ale dlaczego zakłada się, że każda przewidywana wartość pochodzi z rozkładu normalnego? Jak regresja liniowa wykorzystuje to założenie? Co, jeśli możliwe wartości...
Jako kontekst: podczas pracy z bardzo dużym zestawem danych czasami pojawia się pytanie, czy możemy stworzyć syntetyczny zestaw danych, w którym „znamy” związek między predyktorami a zmienną odpowiedzi lub relacje między predyktorami. Z biegiem lat wydaje mi się, że spotykam albo jednorazowe...
Niedawno ukończyłem zawody Kaggle, w których stosowano wynik roc auc zgodnie z wymogami zawodów. Przed tym projektem zwykle stosowałem wynik F1 jako miarę do pomiaru wydajności modelu. Idąc dalej, zastanawiam się, jak powinienem wybrać pomiędzy tymi dwoma danymi? Kiedy stosować i jakie są ich...
To jest mój pierwszy post, więc uspokój się, jeśli nie przestrzegam niektórych standardów! Poszukałem pytania i nic nie wyszło. Moje pytanie dotyczy głównie praktycznych różnic między ogólnym modelowaniem liniowym (GLM) a uogólnionym modelowaniem liniowym (GZLM). W moim przypadku byłoby to kilka...
Koledzy proszą mnie o pomoc w tym temacie, której tak naprawdę nie wiem. W jednym badaniu postawili hipotezy dotyczące roli niektórych ukrytych zmiennych, a sędzia poprosił ich o sformalizowanie tego w SEM. Ponieważ to, czego potrzebują, nie wydaje się zbyt trudne, myślę, że dam temu szansę ... na...
Obecnie pracuję nad projektem, w którym zasadniczo potrzebuję, podobnie jak wszyscy, aby zrozumieć, w jaki sposób wyjście jest powiązane z wejściem . Szczególną cechą jest to, że dane są mi przekazywane pojedynczo, dlatego chcę aktualizować swoją analizę za każdym razem, gdy otrzymuję nowy ....
Brałem kilka kursów statystycznych na studiach, ale odkryłem, że moje wykształcenie było bardzo teoretyczne. Zastanawiałem się, czy któryś z was miał tekst w statystyce stosowanej (na poziomie magisterskim), który polecasz lub miałeś dobre
Kiedy wolisz używać warunkowego modelu autoregresyjnego zamiast symultanicznego modelu autoregresyjnego podczas modelowania autokorelowanych danych lotniczych z odniesieniem
Używam logarytmicznych rozkładów jako poprzednich rozkładów dla parametrów skali (dla rozkładów normalnych, rozkładów t itp.), Gdy mam ogólne pojęcie o tym, jaka powinna być skala, ale chcę się pomylić, mówiąc, że nie wiem dużo o tym. Używam tego, ponieważ to użycie ma dla mnie intuicyjny sens, ale...
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...
Gdy oszacuję model różnic w dwóch przedziałach czasowych, model regresji równoważnej byłby następujący za. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} gdzie...