Niedawno zacząłem pracować w klinice gruźlicy. Spotykamy się okresowo w celu omówienia liczby przypadków gruźlicy, które obecnie leczymy, liczby przeprowadzonych testów itp. Chciałbym zacząć modelować te liczby, aby nie tylko zgadywać, czy coś jest niezwykłe, czy nie. Niestety, miałem niewiele...
Szukam alternatywy dla drzew klasyfikacyjnych, które mogłyby zapewnić lepszą moc predykcyjną. Dane, z którymi mam do czynienia, mają czynniki zarówno dla zmiennych objaśniających, jak i wyjaśnianych. Pamiętam, że w tym kontekście natknąłem się na losowe lasy i sieci neuronowe, chociaż nigdy...
Czy ktoś ma dobry przykład prognozowania / wygładzania szeregów czasowych za pomocą Kalmana Filter w
Jakich metod mogę użyć do wnioskowania o rozkładzie, jeśli znam tylko trzy percentyle? Na przykład wiem, że w pewnym zbiorze danych piąty percentyl wynosi 8,135, 50 percentyl to 11 259, a 95 percentyl to 23 611. Chcę móc przejść z dowolnej innej liczby do jej percentyla. To nie są moje dane, a to...
Mam dane z wieloma skorelowanymi funkcjami i chcę zacząć od ograniczenia funkcji z płynną funkcją podstawową przed uruchomieniem LDA. Próbuję użyć naturalnych splajnów sześciennych w splinespakiecie z nsfunkcją. Jak przejść do przypisywania węzłów? Oto podstawowy kod R: library(splines) lda.pred...
Podczas przeprowadzania badań szeregów czasowych w R stwierdziłem, że arima zapewnia tylko wartości współczynników i ich standardowe błędy dopasowanego modelu. Jednak chcę również uzyskać wartość p współczynników. Nie znalazłem żadnej funkcji, która zapewnia znaczenie cefry. Więc chcę to obliczyć...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte w zeszłym roku . Szukam informacji na temat sposobu, w jaki inni...
Mam macierz z dwiema kolumnami, które mają wiele cen (750). Na poniższym obrazku narysowałem resztki następującej regresji liniowej: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Patrząc na obraz, wydaje się być bardzo silną autokorelacją reszt. Jak mogę jednak sprawdzić, czy autokorelacja tych reszt jest silna?...
Jaka jest różnica semantyczna między średnim błędem kwadratu (MSE) a średnim błędem prognozy
Czy istnieje przypadkowa implementacja lasu R, która działa dobrze z bardzo rzadkimi danymi? Mam tysiące lub miliony boolowskich zmiennych wejściowych, ale tylko setki będą PRAWDĄ dla każdego podanego przykładu. Jestem stosunkowo nowy w R i zauważyłem, że istnieje pakiet „Matrix” do radzenia sobie...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Muszę obliczyć funkcję skumulowanego rozkładu próbki danych. Czy istnieje coś podobnego do...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Widziałem ten wykres w suplemencie do ostatniego artykułu i chciałbym móc go odtworzyć za...
Użyłem tej prcomp()funkcji do wykonania PCA (analiza głównego składnika) w R. Jednak w tej funkcji jest błąd, który na.actionpowoduje, że parametr nie działa. Poprosiłem o pomoc w stosie przepływu ; dwóch użytkowników zaoferowało dwa różne sposoby radzenia sobie z NAwartościami. Problem z obydwoma...
Chciałem zadać pytanie inspirowane doskonałą odpowiedzią na pytanie dotyczące intuicji w dystrybucji beta. Chciałem lepiej zrozumieć wyprowadzenie dla wcześniejszego rozkładu dla średniej mrugnięcia. Wygląda na to, że David wycofuje parametry ze średniej i zakresu. Zakładając, że średnia wynosi...
Pytania dla początkujących: Chcę przetestować, czy dwa dyskretne zestawy danych pochodzą z tej samej dystrybucji. Zaproponowano mi test Kołmogorowa-Smirnowa. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) wydaje się mówić, że do tego celu można zastosować test Kołmogorowa-Smirnowa, ale jego...
Zastanawiam się, czy istnieją metody obliczania wielkości próby w modelach mieszanych? Używam lmerw R, aby dopasować modele (mam losowe zbocza i
Kiedy ja Google dla "fisher" "fiducial" ... Na pewno mam dużo hitów, ale wszystkie te, które śledziłem, są całkowicie poza moim zrozumieniem. Wszystkie te hity wydają się mieć jedną wspólną cechę: wszystkie są napisane dla statystyków barwionych w wełnie, ludzi głęboko zanurzonych w teorii,...
Znalazłem w literaturze dwie definicje czasu autokorelacji słabo stacjonarnych szeregów czasowych: τza= 1 + 2 ∑k = 1∞ρkprzeciwτb=1 + 2 ∑k = 1∞| ρk|τza=1+2)∑k=1∞ρkprzeciwτb=1+2)∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...
W zeszłym tygodniu uczestniczyłem w spotkaniu Towarzystwa Osobowości i Psychologii Społecznej, gdzie widziałem przemówienie Uri Simonsohna z założeniem, że zastosowanie analizy mocy a priori w celu ustalenia wielkości próby było zasadniczo bezużyteczne, ponieważ jej wyniki są tak wrażliwe na...
Rozumiem, że powinniśmy używać ARIMA do modelowania niestacjonarnych szeregów czasowych. Ponadto wszystko, co czytam, mówi, że ARMA powinna być używana tylko do stacjonarnych szeregów czasowych. Próbuję zrozumieć, co dzieje się w praktyce, kiedy błędnie klasyfikujesz model i zakładasz, d = 0że...