Byłbym zainteresowany znalezieniem sposobów na R efektywnego aktualizowania modelu liniowego po dodaniu obserwacji lub predyktora. biglm ma możliwość aktualizacji podczas dodawania obserwacji, ale moje dane są na tyle małe, że mieszczą się w pamięci (chociaż mam wiele instancji do aktualizacji)....
Powiedzmy, że mam prosty eksperyment czynnikowy 2x2, na którym chcę wykonać ANOVA. W ten sposób na przykład: d <- data.frame(a=factor(sample(c('a1','a2'), 100, rep=T)), b=factor(sample(c('b1','b2'), 100, rep=T))); d$y <- as.numeric(d$a)*rnorm(100, mean=.75, sd=1) +
Próbuję użyć funkcji „ gęstości ” w R do oszacowania gęstości jądra. Mam pewne trudności z interpretacją wyników i porównywaniem różnych zestawów danych, ponieważ wydaje się, że obszar pod krzywą niekoniecznie jest 1. Dla każdej funkcji gęstości prawdopodobieństwa (pdf) musimy mieć obszar ∫ ∞ - ∞ ϕ...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Mam taki wykres: Kod R do jego wygenerowania to: DF <- data.frame(date =
Minęło trochę czasu, odkąd spojrzałem na dzielenie drzew. Ostatnim razem, gdy robiłem takie rzeczy, lubię imprezę w R (stworzoną przez Hothorn). Idea wnioskowania warunkowego za pomocą próbkowania ma dla mnie sens. Ale rpart również miał apelację. W obecnej aplikacji (nie mogę podać szczegółów,...
Było kilka dobrych pytań i zestawów odpowiedzi na temat książek wprowadzających lub podejść do nauki R np. Tu i tutaj . Ale mam nieco inny problem - najlepszy sposób na przeprowadzenie godzinnej sesji (lub kilku takich sesji) w pracowni komputerowej, w której ludzie zaczną pracę w R, zapoznając się...
Analizuję dane z niezrównoważonego eksperymentu czynnikowego zarówno z, jak SASi R. Zarówno SASoraz Rzapewnienie podobnego typu I sumę kwadratów ale ich suma kwadratów typu III różnią się od siebie. Poniżej SASi Rkody i wyjścia. DATA ASD; INPUT Y T B; DATALINES; 20 1 1 25 1 2 26 1 2 22 1 3 25...
CARET automatycznie użyje wcześniej określonej siatki strojenia, aby zbudować różne modele przed wybraniem ostatecznego modelu, a następnie wytrenowaniem ostatecznego modelu na pełnych danych treningowych. Mogę dostarczyć własną siatkę tuningową z tylko jedną kombinacją parametrów. Jednak nawet w...
Jak obliczyć statystyki R-kwadrat ( ) w R dla i / lub wyniku funkcji? Na przykład dla tych danych:r2r2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lpma dwie tablice fitdla modelu i se.fitstandardowego...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Mam problem z analizą R. Mam ramkę danych taką jak ta: Name | Group | Count Person 1 | A |...
Na tej stronie niedawno odkryłem diagramy Sankeya, świetny sposób na wizualizację tego, co dzieje się w tradycyjnym schemacie blokowym. Oto dobry przykład diagramu Sankeya autorstwa George'a M. Whitesidesa i George'a W. Crabtree , Source; Nie zapomnij o długoterminowych podstawowych badaniach w...
Mam pytanie dotyczące zastosowania zmiennej grupującej w modelu nieliniowym. Ponieważ funkcja nls () nie zezwala na zmienne czynnikowe, starałam się dowiedzieć, czy można przetestować wpływ czynnika na dopasowanie modelu. Poniżej zamieściłem przykład, w którym chcę dopasować „sezonowy sezon von...
Korzystam z rlm w pakiecie R MASS do regresji wielowymiarowego modelu liniowego. Działa dobrze dla wielu próbek, ale otrzymuję quasi-zerowe współczynniki dla konkretnego modelu: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q Median 3Q...
Próbuję znaleźć lokalne maksima dla funkcji gęstości prawdopodobieństwa (znalezionej metodą R density). Nie mogę wykonać prostej metody „rozglądania się po sąsiadach” (gdzie ktoś rozgląda się po punkcie, aby sprawdzić, czy jest to maksimum lokalne w stosunku do swoich sąsiadów), ponieważ istnieje...
Załóżmy, że mamy X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), gdzie jest jednorodną losową próbką o wielkości n,
Robię regresję proporcjonalną hazardu Coxa przy użyciu R coxph, która obejmuje wiele zmiennych. Resztki Martingale wyglądają świetnie, a reszty Schoenfelda są świetne dla PRAWIE wszystkich zmiennych. Istnieją trzy zmienne, których reszty Schoenfelda nie są płaskie, a charakter zmiennych jest taki,...
Widziałem różne wskaźniki błędów stosowane w konkursach Kaggle: między innymi RMS, średnia kwadratowa, AUC. Jaka jest ogólna ogólna zasada wyboru metryki błędu, tj. Skąd wiesz, którą metrykę błędu należy zastosować dla danego problemu? Czy są jakieś
Biorę udział w kursie dla absolwentów statystyki stosowanej, który wykorzystuje następujący podręcznik (aby poczuć poziom badanego materiału): koncepcje i metody statystyczne , prowadzone przez GK Bhattacharyya i RA Johnsona. Profesor wymaga od nas korzystania z SAS do odrabiania lekcji. Moje...
Właśnie zacząłem uczyć się używać Stana i rstan. Chyba że zawsze byłem zdezorientowany, jak działały JAGS / BŁĘDY, myślałem, że zawsze musisz zdefiniować jakiś wcześniejszy rozkład dla każdego parametru w modelu, z którego chcesz czerpać. Wygląda na to, że nie musisz tego robić w Stanie na...
Jednym z problemów, które zawsze miałem z modelami mieszanymi, jest wymyślanie wizualizacji danych - takich, które mogłyby skończyć się na papierze lub plakacie - gdy tylko uzyska się wyniki. Obecnie pracuję nad modelem efektów mieszanych Poissona z formułą, która wygląda mniej więcej tak: a...