Programuję algorytm kNN i chciałbym wiedzieć, co następuje: Przerwy w remisie: Co się stanie, jeśli w głosowaniu większościowym nie będzie wyraźnego zwycięzcy? Np. Wszyscy k najbliżsi sąsiedzi należą do różnych klas, czy dla k = 4 są 2 sąsiedzi z klasy A i 2 sąsiedzi z klasy B? Co się stanie,...
MAD = średnie odchylenie bezwzględne MSE = średni błąd kwadratu Widziałem sugestie z różnych miejsc, że MSE jest używany pomimo pewnych niepożądanych właściwości (np. Http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , który stwierdza na p8 „Powszechnie uważa się, że MAD jest lepszym kryterium niż MSE....
Korzystam z pakietu GBM do klasyfikacji. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki są dobre. Ale staram się zrozumieć wyniki klasyfikatora. W produkcji występuje pięć terminów. `Iter TrainDeviance ValidDeviance StepSize Improve` Czy ktoś mógłby wyjaśnić znaczenie każdego terminu, zwłaszcza znaczenie...
Powszechnym podejściem do szacowania parametrów rozkładu normalnego jest użycie średniej i odchylenia standardowego / wariancji próbki. Jeśli jednak występują pewne wartości odstające, mediana i odchylenie mediany od mediany powinny być znacznie bardziej niezawodne, prawda? Na niektórych zbiorów...
Mam bazę danych zdarzeń (tj. Zmienną dat) i powiązanych zmiennych towarzyszących. Zdarzenia są generowane przez niestacjonarny proces Poissona z parametrem będącym nieznaną (ale być może liniową) funkcją niektórych zmiennych towarzyszących. Myślę, że pakiet NHPoisson istnieje właśnie w tym celu;...
Pakiet kreślarski R ggplot2 ma niesamowitą funkcję o nazwie stat_smooth do kreślenia linii regresji (lub krzywej) z powiązanym pasmem ufności. Trudno mi jednak dokładnie ustalić, w jaki sposób generowany jest ten przedział ufności, dla każdej linii regresji (lub „metody”). Jak mogę znaleźć te...
Muszę „nauczyć się” rozkładu dwuwymiarowego gaussa z kilkoma próbkami, ale dobrą hipotezą na temat wcześniejszego rozkładu, dlatego chciałbym zastosować podejście bayesowskie. Zdefiniowałem mój wcześniejszy: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Obecnie pracuję nad modelem regresji, w którym jako zmienne niezależne mam tylko zmienne kategorialne / czynnikowe. Moja zmienna zależna to stosunek przekształcony logit. Całkiem łatwo jest uruchomić normalną regresję w R, ponieważ R automatycznie wie, jak zakodować manekiny, gdy tylko będą miały...
Dane, które posiadam, to wartość nachylenia regresji wynosząca y ~ czas, błąd standardowy, wartość n oraz wartość ap, dla określonego gatunku w dwóch różnych obszarach. Chcę sprawdzić, czy nachylenie regresji dla jednego obszaru znacznie różni się od nachylenia regresji dla drugiego obszaru - czy...
Korzystam z dziennych szeregów czasowych danych o sprzedaży, które zawierają około 2 lata codziennych punktów danych. Na podstawie niektórych samouczków / przykładów online próbowałem zidentyfikować sezonowość danych. Wydaje się, że istnieje cotygodniowa, miesięczna i prawdopodobnie roczna...
Mam pewne dane, które są ograniczone od 0 do 1. Użyłem betaregpakietu w R, aby dopasować model regresji z ograniczonymi danymi jako zmienną zależną. Moje pytanie brzmi: jak interpretować współczynniki z
Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie
Mam szereg czasowy, który próbuję przewidzieć, dla którego wykorzystałem model sezonowy ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Różni się od tego, co R zasugerował z auto.arima (R obliczone ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] byłoby lepsze dopasowanie, nazwałem to fit1). Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy...
Obecnie czytam o Bayesian Methods in Computation Molecular Evolution autorstwa Yang. W rozdziale 5.2 mówi o priory, a konkretnie nieinformacyjne / płaskie / niejasne / rozproszone, sprzężone i hiper-priory. Może to wymagać uproszczenia, ale czy ktoś mógłby wyjaśnić po prostu różnicę między tego...
Jestem nowy w glmnetpakiecie i nadal nie jestem pewien, jak interpretować wyniki. Czy ktoś mógłby mi pomóc przeczytać poniższy wykres śledzenia? Wykres uzyskiwano, wykonując następujące czynności: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data...
Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć formułę korelacji Pearsona? próbka rrr = średnia z produktów standardowych punktów zmiennych i .YXXXYYY Rozumiem, dlaczego muszą znormalizować i , ale jak zrozumieć produkty obu wyników Z? YXXXYYY Ta formuła jest również nazywana „współczynnikiem korelacji...
Powiedzmy, że mam dwie lub więcej próbnych populacji n-wymiarowych ciągłych wektorów. Czy istnieje nieparametryczny sposób sprawdzenia, czy próbki te pochodzą z tego samego rozkładu? Jeśli tak, to czy jest do tego funkcja w R lub
Mam model liniowy z około 6 predyktorami i zamierzam prezentować szacunki, wartości F, wartości p itd. Zastanawiałem się jednak, jaki byłby najlepszy wykres wizualny reprezentujący indywidualny wpływ pojedynczego predyktora na zmienna odpowiedzi? Wykres punktowy? Fabuła warunkowa? Fabuła efektów?...
Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...
Chciałbym dopasować wyjścia lmera (naprawdę blasku) do dwumianowego przykładu zabawki. Przeczytałem winiety i wierzę, że rozumiem, co się dzieje. Ale najwyraźniej nie. Po utknięciu, naprawiłem „prawdę” w kategoriach efektów losowych i poszedłem po ocenie samych ustalonych efektów. Podaję ten kod...