Oto mały przykład: MyDf<-data.frame(x=c(1,2,3,4), y=c(1.2, .7, -.5, -3)) Teraz z base::lm: > lm(y~x, data=MyDf) %>% summary Call: lm(formula = y ~ x, data = MyDf) Residuals: 1 2 3 4 -0.47 0.41 0.59 -0.53 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 3.0500...
Oto problem najmniejszych odchyleń bezwzględnych:. Wiem, że można to zmienić jako problem LP w następujący sposób:argminwL ( w ) = ∑ni = 1|yi−wTx |argminwL.(w)=∑ja=1n|yja-wT.x| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min ∑ni = 1ujamin∑ja=1nuja\min...
Studiowałem regresję liniową i wypróbowałem ją poniżej zestawu {(x, y)}, gdzie x określał powierzchnię domu w metrach kwadratowych, ay określał cenę w dolarach. To jest pierwszy przykład w notatkach Andrew Ng . 2104,400 1600,330 2400,369 1416,232 3000,540 Opracowałem przykładowy kod, ale kiedy...
Istnieje kilka postów na temat wybierania funkcji. Jedna z metod opisuje ważność funkcji na podstawie statystyki t. W R varImp(model)zastosowanym na modelu liniowym ze znormalizowanymi cechami stosuje się wartość bezwzględną statystyki t dla każdego parametru modelu. Zasadniczo wybieramy funkcję na...
Czytam Multivariable Model Building: Pragmatyczne podejście do analizy regresji w oparciu o ułamkowe wielomiany do modelowania zmiennych ciągłych przez Patrick Royston i Willie Sauerbrei. Jak dotąd jestem pod wrażeniem i jest to interesujące podejście, którego wcześniej nie rozważałem. Ale autorzy...
Czytam rozdział 13 „Przygody w kowariancji” w ( znakomitej ) książce „ Rethinking statystyczny” Richarda McElreath, w której przedstawia on następujący model hierarchiczny: ( Rjest macierzą korelacji) Autor wyjaśnia, że LKJcorrjest to słabo pouczający uprzedni, który działa jako uprzedni...
Jak naprawdę działa oszacowanie parametru / Szkolenie regresji logistycznej? Spróbuję umieścić to, co do tej pory mam. Dane wyjściowe są danymi wyjściowymi funkcji logistycznej w postaci prawdopodobieństwa zależnego od wartości
Zamknięte . To pytanie jest oparte na opiniach . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby można było na nie odpowiedzieć faktami i cytatami, edytując ten post . Zamknięte 2 lata temu . Obecnie uczęszczam na...
Mój kolega chce przeanalizować niektóre dane po przekształceniu zmiennej odpowiedzi przez podniesienie jej do potęgi (to znaczy ). i0,1251818\frac18y0,125y0,125y^{0.125} Nie czuję się z tym komfortowo, ale próbuję wyjaśnić, dlaczego. Nie mogę wymyślić żadnego mechanistycznego uzasadnienia tej...
Wyobraź sobie, że badacz bada zbiór danych i przeprowadza 1000 różnych regresji i znajduje między nimi jedną interesującą relację. Teraz wyobraź sobie, że inny badacz z tymi samymi danymi wykonuje tylko 1 regresję i okazuje się, że jest to ta sama, którą drugi badacz wziął 1000 regresji, aby ją...
Szukam literatury na temat negatywnej regresji kalenicy . W skrócie, jest to uogólnienie regresji liniowej grzbiet wykluczających λλ\lambda we wzorze β^=(X⊤X+λI)−1X⊤y.β^=(X⊤X+λI)−1X⊤y.\hat\beta = ( X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.Przypadek pozytywny ma ładną teorię: jako funkcję straty, jako...
Wykonuję model regresji Poissona z 1 zmienną odpowiedzi i 6 współzmiennymi. Wybór modelu za pomocą AIC daje model ze wszystkimi zmiennymi towarzyszącymi, a także 6 warunkami interakcji. BIC daje jednak model z tylko 2 zmiennymi towarzyszącymi i bez warunków interakcji. Czy to możliwe, że dwa...
Czytałem w kilku miejscach, że R Squared nie jest idealną miarą, gdy model jest dopasowany przy użyciu LASSO. Jednak nie jestem do końca pewien , dlaczego tak jest. Ponadto, czy możesz polecić najlepszą
argmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc Czy istnieje podobne twierdzenie dotyczące lasso? Jeśli istnieje takie twierdzenie, nie tylko zagwarantuje ono stabilność lasso, ale także zapewni lasso bardziej sensowną...
Mam model y= xza× zb+ ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e gdzie jest zależne zmienne, i mają zmienne objaśniające, i są parametrami i jest uchyb. Mam parametrów szacunki i oraz macierzy kowariancji tych szacunków. Jak zrobić testu I, jeżeli i są znacząco
Według odniesień Księga 1 , Księga 2 i papier . Wspomniano, że istnieje równoważność między regresją regulowaną (Ridge, LASSO i Elastic Net) a ich formułami ograniczeń. Patrzyłem również na Cross Validated 1 i Cross Validated 2 , ale nie widzę wyraźnej odpowiedzi pokazującej, że równoważność lub...
Moje pytanie jest proste: co to jest wspólne oszacowanie? A co to znaczy w kontekście analizy regresji? Jak to jest zrobione? Wędrowałem po potężnym Internecie przez dłuższy czas, ale nie znalazłem odpowiedzi na te
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte w zeszłym roku . Jakie implementacje typu open source - w...
Niedawno dopasowałem 4 modele regresji wielokrotnej dla tych samych danych predykcyjnych / odpowiedzi. Dwa modele pasuję do regresji Poissona. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(),...
Poszukuję, jak (wizualnie) wyjaśnić studentom pierwszego roku prostą korelację liniową. Klasycznym sposobem wizualizacji byłoby stworzenie wykresu rozproszenia Y ~ X z prostą linią regresji. Ostatnio wpadłem na pomysł rozszerzenia tego typu grafiki, dodając do wykresu 3 kolejne obrazy,...