Próbuję oszacować wielokrotną regresję liniową w R za pomocą następującego równania: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) pytania i pytania są kwartalnymi szeregami czasowymi danych, zbudowanymi z askings <- ts(...). Problem polega na tym, że otrzymałem resztki...
Kiedy analizuję moje zmienne w dwóch osobnych (jednoczynnikowych) modelach regresji logistycznej, otrzymuję: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47),...
Prowadzę badania w dziedzinie odpowiedzi funkcjonalnej roztoczy. Chciałbym zrobić regresję, aby oszacować parametry (szybkość ataku i czas obsługi) funkcji Rogers typu II. Mam zestaw danych z pomiarami. Jak mogę najlepiej określić wartości odstające? Do mojej regresji używam następującego skryptu...
Jestem świadomy testu Ramseya Reset, który może wykryć zależności nieliniowe. Jeśli jednak wyrzucisz jeden ze współczynników regresji (tylko zależności liniowe), możesz uzyskać błąd, w zależności od korelacji. Nie jest to oczywiście wykrywane przez test Reset. Nie znalazłem testu dla tego...
Po przeczytaniu rozdziału 3 w elementach statystycznego uczenia się (Hastie, Tibshrani i Friedman) zastanawiałem się, czy możliwe jest wdrożenie słynnych metod skurczu cytowanych w tytule tego pytania ze względu na strukturę kowariancji, tj. Zminimalizowanie (być może bardziej ogólnego ) ilość (...
W moich danych obserwuję dziwne wzorce w resztkach: [EDYCJA] Oto wykresy częściowej regresji dla dwóch zmiennych: [EDIT2] Dodano wykres PP Wygląda na to, że dystrybucja jest w porządku (patrz poniżej), ale nie mam pojęcia, skąd ta prosta może pochodzić. Jakieś pomysły? [AKTUALIZACJA...
Chcę zrobić porządkową regresję logistyczną w R bez założenia prawdopodobieństwa proporcjonalności. Wiem, że można to zrobić bezpośrednio za pomocą vglm()funkcji Rpoprzez ustawienie parallel=FALSE. Ale moim problemem jest to, jak naprawić konkretny zestaw współczynników w tej konfiguracji...
Jakie są zastosowania lub zalety technik regresji redukcji wymiarów (DRR) lub technik nadzorowanej redukcji wymiarów (SDR) w porównaniu z tradycyjnymi technikami regresji (bez żadnej redukcji wymiarowości)? Ta klasa technik znajduje nisko wymiarową reprezentację zestawu cech dla problemu regresji....
Mam duże dane ankietowe, binarną zmienną wyniku i wiele zmiennych objaśniających, w tym binarną i ciągłą. Buduję zestawy modeli (eksperymentuję zarówno z GLM, jak i mieszanym GLM) i wykorzystuję podejścia teoretyczne do wyboru najlepszego modelu. Dokładnie przeanalizowałem wyjaśnienia (zarówno...
Chciałbym przetestować, która regresja najlepiej pasuje do moich danych. Moja zmienna zależna jest liczbą i ma wiele zer. Potrzebowałbym pomocy w ustaleniu, jakiego modelu i rodziny użyć (poissona lub quasipoissona lub regresji poissona z zerowym napełnieniem) i jak przetestować...
Dokumentacja R dla obu nie rzuca dużo światła. Jedyne, co mogę uzyskać z tego linku, to to, że użycie jednego z nich powinno być w porządku. Nie rozumiem, dlaczego nie są równe. Fakt: funkcję regresji krokowej w R, step()zastosowania extractAIC(). Co ciekawe, uruchomienie lm()modelu i modelu...
Próbuję modelować zmienną odpowiedzi, która teoretycznie jest ograniczona między -225 a +225. Zmienna to łączny wynik uzyskany przez badanych podczas gry. Chociaż teoretycznie możliwe jest zdobycie przez uczestników +225 punktów. Pomimo tego, ponieważ wynik zależał nie tylko od działań podmiotów,...
Regresję grzbietu można wyrazić jako gdzie jest przewidywaną etykietą , do identyfikacji macierzy pożądanego obiektu próbują znaleźć etykietę i macierz PRZEDMIOTY, takie, że:y^=(X′X+aId)−1Xxy^=(X′X+aId)−1Xx\hat{y} = (\mathbf{X'X} + a\mathbf{I}_d)^{-1}\mathbf{X}xy^y^\hat{y}IdId\mathbf{I}_dd×dd×dd...
Jakie jest znaczenie t valuei Pr(>|t|)kiedy używa się summary()funkcji w modelu regresji liniowej w R? Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.1595 1.3603 7.469 1.11e-13 *** log(var) 0.3422 0.1597 2.143 0.0322
Oświadczenie: To jest praca domowa. Próbuję znaleźć najlepszy model dla cen diamentów, w zależności od kilku zmiennych i wydaje mi się, że mam do tej pory całkiem niezły model. Natknąłem się jednak na dwie zmienne, które są oczywiście współliniowe: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth,...
Chcę powiązać wady kodu z miernikami złożoności kodu, takimi jak bliskość. Jednym z powszechnych modeli jest postrzeganie tego jako procesu Poissona, w którym czas trwania to ilość czasu poświęcanego na kodowanie, a gęstość jest funkcją złożoności kodu. Jestem w stanie zrobić regresję i uzyskać...
Moje pytanie brzmi, czy mogę użyć wielkości efektu XXX jako zmiennej zależnej i innej wielkości efektu YYY jako zmiennej niezależnej w meta-regresji? Na przykład przeprowadziłem metaanalizę wpływu ćwiczeń fizycznych na problemy z piciem i znalazłem znaczące wyniki i wysoką niejednorodność. Chcę...
Wcześniej dowiedziałem się o rozkładach próbkowania, które dały wyniki, które były dla estymatora, pod względem nieznanego parametru. Na przykład dla rozkładów próbkowania i w modelu regresji liniowejβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i +...
Czy ktoś może pomóc w wyjaśnieniu pojęciowym, w jaki sposób tworzone są prognozy dla nowych danych, gdy stosuje się wygładzanie / splajny dla modelu predykcyjnego? Na przykład, biorąc pod uwagę model stworzony przy użyciu gamboostw mboostopakowaniu w R, p-splajnów, jak są prognozy dla nowych...
Jak możesz udowodnić, że równania normalne: mają jedno lub więcej rozwiązań bez założenia, że X jest odwracalny?( XT.X) β= XT.Y(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Domyślam się tylko, że ma to coś wspólnego z uogólnioną odwrotnością, ale jestem całkowicie