Jako odpowiednik tego postu pracowałem nad symulacją danych ze zmiennymi ciągłymi, nadając się do skorelowanych przechwyceń i nachyleń. Chociaż na stronie i poza nią są świetne posty na ten temat , miałem trudności ze znalezieniem od początku do końca przykładu z symulowanymi danymi, który byłby...
Wykonując bayesowską regresję liniową, należy przypisać pierwszeństwo dla nachylenia zazaa i przecięcia bbb . Ponieważ jest parametrem lokalizacji, sensowne jest przypisanie uprzedniego munduru; Wydaje mi się jednak, że jest zbliżone do parametru skali i wydaje się nienaturalne przypisywanie...
Rozumiem, że możemy zastosować regularyzację w przypadku problemu regresji metodą najmniejszych kwadratów jako w∗=argminw[(y−Xw)T(y−Xw)+λ∥w∥2]w∗=argminw[(y−Xw)T(y−Xw)+λ‖w‖2]\boldsymbol{w}^* = \operatorname*{argmin}_w \left[ (\mathbf y-\mathbf{Xw})^T(\boldsymbol{y}-\mathbf{Xw}) +...
Jakie jest typowe podejście do modelowania binarnych szeregów czasowych? Czy istnieje papier lub podręcznik, w którym jest to traktowane? Myślę o procesie binarnym z silną autokorelacją. Coś w rodzaju znaku procesu AR (1) rozpoczynającego się od zera. Powiedz X0=0X0=0X_0 = 0 i...
Jak wykonać nieujemną regresję kalenicy? Lasso nieujemne jest dostępne w scikit-learn, ale dla grzbietu nie mogę wymusić nieujemności bety i rzeczywiście otrzymuję współczynniki ujemne. Czy ktoś wie, dlaczego tak jest? Czy mogę również zastosować grzbiet w kategoriach zwykłych najmniejszych...
Próbuję trochę zagłębić się w statystyki, ale utknąłem z czymś. Moje dane są następujące: Year Number_of_genes 1990 1 1991 1 1993 3 1995 4 Chcę teraz zbudować model regresji, aby móc przewidzieć liczbę genów w danym roku na podstawie danych. Do tej pory robiłem to z regresją liniową, ale...
Czy „resztki studenckie” i „resztki standaryzowane” są takie same w modelach regresji? Zbudowałem model regresji liniowej w R i chciałem wykreślić wykres dopasowanych wartości reszt studenckich v / s, ale nie znalazłem zautomatyzowanego sposobu na zrobienie tego w R. Załóżmy, że mam model...
Rozumiem, że w regresji liniowej przyjmuje się, że błędy rozkładają się normalnie, w zależności od przewidywanej wartości y. Następnie patrzymy na reszty jako rodzaj proxy dla błędów. Często zaleca się, aby wygenerować dane wyjściowe tak: . Nie rozumiem jednak, o co chodzi z uzyskaniem wartości...
Obecnie pracuję nad projektem dotyczącym prognozowania danych szeregów czasowych (dane miesięczne). Używam R. do prognozowania. Mam 1 zmienną zależną (y) i 3 zmienne niezależne (x1, x2, x3). Zmienna y ma 73 obserwacje, podobnie jak pozostałe 3 zmienne (alos 73). Od stycznia 2009 r. Do stycznia 2015...
W komentarzu do tego pytania użytkownik @whuber wskazał na możliwość używania okresowej wersji splajnów w celu dopasowania danych okresowych. Chciałbym dowiedzieć się więcej o tej metodzie, w szczególności o równaniach definiujących splajny oraz o tym, jak je zaimplementować w praktyce (jestem...
Wiem, że prawdopodobnie zostało to omówione gdzie indziej, ale nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Próbuję użyć wzoru aby obliczyć poza próbą modelu regresji liniowej, gdzie jest sumą kwadratów reszt, a jest sumą kwadratów. W przypadku zestawu treningowego jasne jest,...
Najpierw więc przeprowadziłem badania na tym forum i wiem, że zadawano bardzo podobne pytania, ale zwykle nie udzielono na nie prawidłowej odpowiedzi lub czasami odpowiedzi nie są wystarczająco szczegółowe, aby je zrozumieć. Więc tym razem moje pytanie brzmi: mam dwa zestawy danych, na każdym...
Jak mówi tytuł, próbuję powielić wyniki z glmnet linear przy użyciu optymalizatora LBFGS z biblioteki lbfgs. Ten optymalizator pozwala nam dodać termin regulatora L1 bez martwienia się o różnicę, o ile nasza funkcja celu (bez terminu regulatora L1) jest wypukła. Problem regresji liniowej siatki...
y=β0+β1x1+ε0y=β0+β1x1+ε0y = \beta_{0} + \beta_{1}x_{1} + \varepsilon_{0} Język opisujący modele regresji, taki jak bardzo prosta regresja liniowa opisana powyżej, często się różni i takie zmiany często niosą subtelne zmiany znaczeń. Na przykład część modelu po lewej stronie równania można nazwać...
Widziałem ten zapis dla zwykłych najmniejszych kwadratów tutaj . minw∥Xw−y∥22minw‖Xw−y‖22) \min_w \left\| Xw - y \right\|^2_2 Nigdy nie widziałem podwójnych pasków i 2 na dole. Co oznaczają te symbole? Czy mają dla nich określoną
Jest to bardziej pytanie koncepcyjne, ale w miarę używania Rbędę odwoływał się do pakietów w R. Jeśli celem jest dopasowanie modelu liniowego do celów przewidywania, a następnie dokonanie prognoz, w których efekty losowe mogą być niedostępne, czy jest jakaś korzyść ze stosowania modelu efektów...
Rozumiem mechanikę obliczania wag z wykorzystaniem wyników skłonności : w i , j = t r e ap ( xja)p(xja)p(x_i) a następnie zastosowanie wag w analizie regresji, a wagi służą do „kontrolowania” lub rozdzielania efektów zmiennych towarzyszących w populacjach grupy leczonej i kontrolnej ze zmienną...
Dlaczego otrzymuję różne prognozy dotyczące ręcznego rozwijania wielomianu i korzystania z polyfunkcji R. set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <-...
Stawiłem czoła pytaniu kwalifikacyjnemu o pracę, w której ankieter zapytał mnie, czy twoje jest bardzo niskie (od 5 do 10%) dla modelu elastyczności cen. Jak rozwiązałbyś to pytanie?R2)R2)R^2 Nie mogłem wymyślić nic innego niż fakt, że zrobię diagnostykę regresji, aby zobaczyć, co poszło źle lub...
Wyobraź sobie, że mamy model regresji liniowej ze zmienną zależną yyy. Znajdziemy toR2)yRy2R^2_y. Teraz wykonujemy kolejną regresję, ale tym razemlog( y)log(y)\log(y)i podobnie znajdź R2)log( y)Rlog(y)2R^2_{\log(y)}. Powiedziano mi, że nie mogę porównać obuR2)R2R^2aby zobaczyć, który model jest...