Mam macierz projektową regresorów p, n obserwacji i próbuję obliczyć przykładową macierz wariancji-kowariancji parametrów. Próbuję bezpośrednio obliczyć to za pomocą svd. Używam R, gdy biorę svd macierzy projektowej, otrzymuję trzy składniki: macierz która jest , macierz która jest...
Próbuję rozwiązać problem regresji najmniejszego kąta (LAR). Jest to problem, 3,23 , na stronie 97 w Hastie wsp. Elementy Statistical Learning, 2nd. wyd. (Piąty druk) . Rozważ problem regresji ze wszystkimi zmiennymi i odpowiedzią mającą średnie zero i odchylenie standardowe jeden. Załóżmy...
Czy ktoś ma sugestie lub pakiety, które obliczą współczynnik częściowego określenia? Współczynnik częściowego wyznaczenia można zdefiniować jako procent zmienności, którego nie można wyjaśnić w modelu zredukowanym, ale można go wyjaśnić za pomocą predyktorów określonych w modelu pełnym (er). Ten...
Próbuję zrozumieć notację macierzową i pracuję z wektorami i macierzami. W tej chwili chciałbym zrozumieć, jak obliczany jest wektor współczynników szacunkowych w regresji wielokrotnej.β^β^\hat{\beta} Wydaje się, że podstawowe równanie
Jestem zdezorientowany co do analizy permutacji przy wyborze funkcji w kontekście regresji logistycznej. Czy możesz podać jasne wyjaśnienie losowego testu permutacji i jak ma on zastosowanie do wyboru funkcji? Prawdopodobnie z dokładnym algorytmem i przykładami. Wreszcie, jak to porównać z innymi...
Badam wzajemne oddziaływanie dwóch zmiennych ( i ). Istnieje duża korelacja liniowa między tymi zmiennymi przy . Ze względu na naturę problemu nie mogę nic powiedzieć o związku przyczynowym (czy powoduje czy na odwrót). Chciałbym zbadać odchylenia od linii regresji, aby wykryć wartości odstające....
Czy ktoś wie, gdzie znaleźć dobrą aplikację i przykłady (oprócz instrukcji i ekonometrii stosowanej w książce za pomocą R) przy użyciu modelu tobit z pakietami AER? Edytować Szukam polecenia do obliczenia efektów krańcowych dla y (nie dla ukrytej zmiennej y *). Wygląda na toϕ ( x β/ σ)...
Jeśli w tabeli kontyngencji znajdują się zera i dopasowujemy zagnieżdżone modele poissona / loglinearne (używając glmfunkcji R ) do testu współczynnika prawdopodobieństwa, czy musimy dopasować dane przed dopasowaniem modeli glm (np. Dodać 1/2 do wszystkich liczy się)? Oczywiście niektórych...
Aby zmotywować pytanie, rozważ problem regresonu, w którym staramy się oszacować za pomocą obserwowanych zmiennychYYY{a,b}{a,b}\{ a, b \} Wykonując wielowymiarową regresję wielomianową, staram się znaleźć optymalne paramitowanie tej funkcji
W R, dlaczego domyślne ustawienia qqplot(linear model)używają znormalizowanych reszt na osi y? Dlaczego R nie używa „regularnych”
Mam regresję przeprowadzoną na dwóch grupach próby na podstawie zmiennej moderującej (powiedzmy płeć). Wykonuję prosty test efektu moderacji, sprawdzając, czy znaczenie regresji jest utracone w jednym zestawie, a pozostaje w drugim. P1: Powyższa metoda jest poprawna, prawda? Q2: Poziom ufności...
Trochę więcej informacji; Przypuszczam, że wiesz z góry, ile zmiennych wybrać i że ustawiasz karę złożoności w procedurze LARS, tak aby mieć dokładnie tyle zmiennych o współczynnikach innych niż 0, koszty obliczeń nie stanowią problemu (całkowita liczba zmiennych jest mała, powiedzmy 50), że...
Jestem nowy w regresji grzbietu. Kiedy zastosowałem liniową regresję kalenicy, otrzymałem następujące wyniki: >myridge = lm.ridge(y ~ ma + sa + lka + cb + ltb , temp, lamda = seq(0,0.1,0.001)) > select(myridge) modified HKB estimator is 0.5010689 modified L-W estimator is 0.3718668...
Załóżmy, że obserwuję wektory zmiennych niezależnych i i zmienną zależną . Chciałbym dopasować model o postaci: gdzie jest jakąś podwójnie różniczkowalną funkcją o dodatniej wartości, jest nieznanym parametrem skalowania, a jest średnią losową zmienną Gaussa o wariancji jednostkowej (zakładaną...
Biorąc pod uwagę następującą konfigurację eksperymentalną: Od pacjenta pobiera się wiele próbek, a każda próbka jest traktowana na wiele sposobów (w tym leczenie kontrolne). Najbardziej interesująca jest różnica między kontrolą a każdym leczeniem. Mogę wymyślić dwa proste modele tych danych. Gdy...
Ja nie wiem, stosowanej metody modelowania zależność pomiędzy dwoma zmiennymi ( i ) w doświadczeniu opisano w sposób następujący:xxxyyy Istnieją 3 zmienne: , i .xaimxaimx_{aim}xxxyyy Wartość jest ustawiana podczas przeprowadzania eksperymentu. Jednak i nie zawsze są
Obie zmienne (zależne i niezależne) wykazują efekty autokorelacji. Dane są szeregami czasowymi i stacjonarnymi Po uruchomieniu regresji reszty wydają się nie być skorelowane. Moja statystyka Durbina-Watsona jest większa niż górna wartość krytyczna, więc istnieją dowody, że terminy błędów nie są...
Załóżmy, że mamy model liniowy który spełnia wszystkie założenia regresji standardowej (Gaussa-Markowa). Interesuje nas .yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ=1/β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Pytanie 1: Jakie założenia są konieczne, aby rozkład był dobrze zdefiniowany?...
Jeśli mam zmienną z 4 poziomami, teoretycznie muszę użyć 3 zmiennych zastępczych. W praktyce, jak się to faktycznie odbywa? Czy używam 0-3, czy używam 1-3 i zostawiam puste 4? Jakieś sugestie? UWAGA: Będę pracował w R. AKTUALIZACJA: Co by się stało, gdybym użył tylko jednej kolumny, która używa...
Mam pewne dane szeregów czasowych, w których mierzoną zmienną są dyskretne dodatnie liczby całkowite (liczby). Chcę sprawdzić, czy z czasem (lub nie) występuje trend wzrostowy. Zmienna niezależna (x) jest w zakresie 0-500, a zmienna zależna (y) jest w zakresie 0-8. Myślałem, że odpowiem na to,...