Mam problem z normalnością niektórych danych, które mam: Zrobiłem test Kołmogorowa, który mówi, że nie jest normalne z p = 0,0000, nie rozumiem: skośność mojej dystrybucji = -. 497, i kurtoza = -0,024 Oto fabuła mojej dystrybucji, która wygląda bardzo normalnie ... (Mam trzy wyniki i każdy z nich...
Jaka jest różnica między klasyfikatorem, modelem a estymatorem? Z tego co mogę powiedzieć: estymator jest predyktorem znalezionym na podstawie algorytmu regresji klasyfikator to predyktor znaleziony na podstawie algorytmu klasyfikacji model może być zarówno estymatorem, jak i...
Czy sensowne i możliwe jest wykonanie jednostronnego testu KS? Jaka byłaby hipoteza zerowa takiego testu? Czy test KS jest z natury testem dwustronnym? Korzystałbym z odpowiedzi, która pomogła mi zrozumieć rozkład D (pracuję nad dokumentem Massey'a z 1951 roku i uważam, że opis jest trudny, na...
Próbuję zrozumieć modele faktoryzacji macierzy dla systemów rekomendujących i zawsze czytam „ukryte funkcje”, ale co to znaczy? Wiem, co oznacza funkcja dla zestawu danych szkoleniowych, ale nie jestem w stanie zrozumieć idei ukrytych funkcji. Każdy artykuł na ten temat, który mogę znaleźć, jest po...
Próbuję zobaczyć, czy wybrać regresję grzbietu , LASSO , regresję głównego składnika (PCR), czy częściowe najmniejsze kwadraty (PLS) w sytuacji, gdy istnieje duża liczba zmiennych / cech ( ppp ) i mniejsza liczba próbek ( n<pn<pn np>10np>10np>10n Zmienne ( i Y ) są skorelowane ze sobą w...
Mam dwa zestawy danych i chciałbym wiedzieć, czy są one znacząco różne, czy nie (pochodzi od „ Dwie grupy są znacząco różne? Test do użycia ”). Zdecydowałem się użyć testu permutacji, wykonując następujące czynności w języku R: permutation.test <- function(coding, lncrna) { coding <-...
Oryginalne pytanie (7/25/14): Czy ten cytat z mediów informacyjnych ma sens, czy jest lepszy statystyczny sposób patrzenia na tempo ostatnich wypadków lotniczych? Jednak Barnett zwraca również uwagę na teorię rozkładu Poissona, co oznacza, że krótkie przerwy między wypadkami są w...
Mam próbki z mocno wypaczonego (wyglądającego jak rozkład wykładniczy) zestawu danych o udziale użytkowników (np. Liczba postów), które mają różne rozmiary (ale nie mniej niż 200) i chcę porównać ich średnią. W tym celu używam dwóch prób niesparowanych testów t (i testów t ze współczynnikiem...
Mam dwie zmienne - X i Y i muszę ustawić klaster maksymalnie (i optymalnie) = 5. Załóżmy, że idealny wykres zmiennych wygląda następująco: Chciałbym zrobić z tego 5 klastrów. Coś takiego: Dlatego myślę, że jest to model mieszany z 5 klastrami. Każda grupa ma punkt środkowy i okrąg zaufania...
Kiedy używałem bootstrapowania do oceny modelu, zawsze myślałem, że próbki z torebki były bezpośrednio używane jako zestaw testowy. Jednak wydaje się, że nie jest tak w przypadku przestarzałego podejścia scikit-learnBootstrap , które wydaje się budować zestaw testowy na podstawie rysowania z...
W wykładach wideo z Harvard's Statistics 110: Prawdopodobieństwo, które można znaleźć na iTunes i YouTube, napotkałem ten problem. Próbowałem to podsumować tutaj: Załóżmy, że otrzymujemy losowy układ dwóch kart ze standardowej talii. Jakie jest prawdopodobieństwo, że obie karty są asami, biorąc...
Z tego, co widziałem, formuła wygładzania Knesera-Neya (drugiego rzędu) jest w jakiś sposób podana jako P2KN(wn|wn−1)=max{C(wn−1,wn)−D,0}∑w′C(wn−1,w′)+λ(wn−1)×Pcont(wn)PKN2(wn|wn−1)=max{C(wn−1,wn)−D,0}∑w′C(wn−1,w′)+λ(wn−1)×Pcont(wn) \begin{align} P^2_{KN}(w_n|w_{n-1}) &= \frac{\max \left\{...
Procedura t-testu SPSS zgłasza 2 analizy przy porównywaniu 2 niezależnych średnich, jedną analizę przy założeniu równych wariancji i jedną przy założeniu równych wariancji. Stopnie swobody (df) przy założeniu równych wariancji są zawsze wartościami całkowitymi (i równymi n-2). Df, gdy nie zakłada...
Niedawno kupiłem zasób wywiadu danych, w którym jedno z pytań prawdopodobieństwa było następujące: Biorąc pod uwagę losowania z rozkładu normalnego o znanych parametrach, jak można symulować losowania z rozkładu jednolitego? Mój pierwotny proces myślowy polegał na tym, że dla dyskretnej...
Jeśli gdzie X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) , tj. Wszystkie X i są normalnymi losowymi zmiennymi o średniej zerowej z tymi samymi wariancjami, to Y ∼ Γ ( NY=∑i=1NX2iY=∑i=1NXi2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)XiXiX_iY∼Γ(N2,2σ2).Y∼Γ(N2,2σ2).Y \sim...
W modelu efektów mieszanych zaleca się stosowanie stałego efektu do oszacowania parametru, jeśli uwzględniono wszystkie możliwe poziomy (np. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety). Ponadto zaleca się stosowanie efektu losowego w celu uwzględnienia zmiennej, jeśli uwzględnione poziomy są tylko losową...
Rozważ urnę zawierającą kulek o różnych kolorach, przy czym jest proporcją kulek koloru wśród kulek ( ). Rysuję kulek z urny bez zamiany i patrzę na liczbę różnych kolorów wśród narysowanych piłek. Jakie jest oczekiwanie \ gamma w funkcji n / N , w zależności od odpowiednich właściwości rozkładu \...
To pytanie może być bardzo naiwne, ale sposób, w jaki uczę się ekonometrii, jestem bardzo zdezorientowany, jeśli istnieje różnica między szeregami czasowymi a metodą danych panelowych. Jeśli chodzi o szeregi czasowe, omówiłem takie tematy jak stacjonarne kowariancje, AR, MA itp. Jeśli chodzi o...
„Zmienna manekina” i „zmienna wskaźnika” to często używane etykiety, aby opisać członkostwo w kategorii z kodowaniem 0/1; zazwyczaj 0: nie należy do kategorii, 1: należy do kategorii. W dniu 26.11.2014 r. Szybkie wyszukiwanie na scholar.google.com (wraz z cytatami) ujawnia, że „zmienna fikcyjna”...
Próbuję użyć analizy zmiennych instrumentalnych do wnioskowania o przyczynowości na podstawie danych obserwacyjnych. Natknąłem się na dwustopniową regresję metodą najmniejszych kwadratów (2SLS), która prawdopodobnie rozwiąże problem endogeniczności w moich badaniach. Chciałbym jednak, aby...