Pytania oznaczone «t-distribution»

Zaczynam bawić sięglmnet za pomocą regresji LASSO, gdzie moje wyniki zainteresowania są dychotomiczne. Poniżej utworzyłem małą próbną ramkę danych: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91, 0.29,...

Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV)...

W algorytmie modelu tematycznego LDA widziałem to założenie. Ale nie wiem, dlaczego wybrał dystrybucję Dirichleta? Nie wiem, czy możemy użyć Uniform Distribution na Multinomial jako

Jeśli wspólne prawdopodobieństwo jest przecięciem 2 zdarzeń, to czy wspólne prawdopodobieństwo 2 niezależnych zdarzeń nie powinno wynosić zero, ponieważ w ogóle się nie przecinają? Jestem

tło Załóżmy, że mamy model zwykłych najmniejszych kwadratów, w którym mamy współczynniki w naszym modelu regresji, kkky=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y}=\mathbf{X}\mathbf{\beta} + \mathbf{\epsilon} gdzie to wektor współczynników , to macierz projektowa zdefiniowana

Jestem całkiem nowy w statystyce bayesowskiej i natrafiłem na poprawioną miarę korelacji, SparCC , która wykorzystuje proces Dirichleta w backendie tego algorytmu. Próbowałem przejść przez algorytm krok po kroku, aby naprawdę zrozumieć, co się dzieje, ale nie jestem pewien, co dokładnie alpharobi...

Załóżmy, że mamy rozkład Dirichleta z parametrem wektora wymiarowego . Jak narysować próbkę ( wektor wymiarowy) z tego rozkładu? Potrzebuję (możliwie) prostego wyjaśnienia.KKKα⃗ =[α1,α2,...,αK]α→=[α1,α2,...,αK]\vec\alpha = [\alpha_1,

To pytanie jest nieco niechlujne, ale w celu uzupełnienia tego uwzględnię kolorowe wykresy! Najpierw tło, a następnie pytanie. tło Załóżmy, że masz wymiarowy rozkład wielomianowy z jednakowymi probailitami w kategoriach . Niech będzie znormalizowanymi ( ) z tego rozkładu, to...

Jakie są estymatory największego prawdopodobieństwa dla parametrów rozkładu t Studenta? Czy istnieją w formie zamkniętej? Szybkie wyszukiwanie w Google nie dało mi żadnych wyników. Dzisiaj interesuje mnie przypadek jednowymiarowy, ale prawdopodobnie będę musiał rozszerzyć model na wiele...

Niech patyk o długości 1 zostanie podzielony losowo na fragmenty równomiernie. Jaki jest rozkład długości najdłuższego fragmentu?k+1k+1k+1 Bardziej formalnie, niech będzie IID , i niech będą powiązanymi statystykami zamówień, tzn. Po prostu zamawiamy próbka w taki sposób, że . Niech...

Niech zostanie narysowany na podstawie rozkładu t Studenta z stopniami swobody, dla średniej wielkości (powiedzmy mniej niż 100). Zdefiniuj Czy rozłożone prawie jak chi-kwadrat o stopniach swobody? Czy istnieje coś takiego jak Centralne Twierdzenie Graniczne dla sumy kwadratowych zmiennych...

... i dlaczego ? Zakładając , że , są niezależnymi zmiennymi losowymi o wartości odpowiednio i wariancji . Moja podstawowa książka statystyk mówi mi, że dystrybucja ma następujące właściwości:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2)X2)X_2μ1, μ2)μ1,μ2)\mu_1,\mu_2σ2)1,...

Zgodnie z Wikipedią rozumiem, że rozkład t jest rozkładem próbkowania wartości t, gdy próbki są obserwacjami z populacji normalnie rozmieszczonej. Jednak nie rozumiem intuicyjnie, dlaczego powoduje to zmianę rozkładu t-kształtnego z gruboogoniastego na prawie całkowicie normalny. Rozumiem, że...

Niech X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} będą wzajemnie niezależnymi zmiennymi losowymi, z których każda ma rozkład gamma o parametrach αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 pokazują, że Yi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kYi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kY_i=\frac{X_i}{X_1+\cdots+X_{k+1}},i=1,\dots,k,...

Aby obliczyć przedział ufności (CI) dla średniej z nieznanym odchyleniem standardowym populacji (sd), szacujemy odchylenie standardowe populacji, stosując rozkład t. W szczególności gdzie . Ponieważ jednak nie mamy oszacowania punktowego odchylenia standardowego populacji, szacujemy poprzez...

To pytanie zwalidowane krzyżowo z pytaniem o symulację próbki uwarunkowanej ustaloną sumą przypomniało mi o problemie postawionym mi przez George'a Casellę .

Podczas korzystania z modelowania tematów (Latent Dirichlet Allocation) liczba tematów jest parametrem wejściowym, który użytkownik musi określić. Wydaje mi się, że powinniśmy również dostarczyć zbiór kandydujących zestawów tematów, z którymi proces Dirichleta musi próbkować? Czy moje rozumowanie...

W praktyce powszechne jest stosowanie standardowego testu T do sprawdzenia znaczenia współczynnika regresji liniowej. Mechanika obliczeń ma dla mnie sens. Dlaczego rozkład T można wykorzystać do modelowania standardowej statystyki testowej stosowanej w testowaniu hipotez regresji liniowej?...

Podstawowe kursy statystyki często sugerują zastosowanie rozkładu normalnego do oszacowania średniej parametru populacji, gdy wielkość próby n jest duża (zwykle powyżej 30 lub 50). Rozkład T studenta jest stosowany dla mniejszych próbek w celu uwzględnienia niepewności w odchyleniu standardowym...

Fréchet-Hoeffding górna granica odnosi się do funkcji rozkładu kopułą i jest przekazywana przez C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Czy istnieje podobna (w tym sensie, że zależy to od gęstości krańcowej) górna granica gęstości kopuły...