Zastanawiam się, czy istnieje prosty sposób wykrywania wartości odstających. W przypadku jednego z moich projektów, który był w zasadzie korelacją między liczbą osób biorących udział w aktywności fizycznej w ciągu tygodnia a liczbą posiłków poza domem (fast food) w ciągu tygodnia, narysowałem...
Szukam przykładu 2 losowych zmiennych XXX , YYY takich, że |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 ale jeśli wziąć pod uwagę tylną część rozkładów, są one wysoce skorelowane. (Staram się unikać „korelacji” / „korelacji” dla ogona, ponieważ może on nie być...
Tło: Obecnie pracuję nad porównaniem różnych bayesowskich modeli hierarchicznych. Dane są liczbowymi miarami dobrostanu uczestnika i oraz czasu j . Mam około 1000 uczestników i 5 do 10 obserwacji na uczestnika.yI jyjajoty_{ij}jajaijotjotj Podobnie jak w przypadku większości podłużnych zestawów...
Chciałbym wygenerować pary liczb losowych z pewną korelacją. Jednak zwykłe podejście polegające na stosowaniu kombinacji liniowej dwóch zmiennych normalnych nie jest tutaj poprawne, ponieważ kombinacja liniowa zmiennych jednolitych nie jest już zmienną równomiernie rozłożoną. Potrzebuję dwóch...
Jaka jest Twoja intuicja / interpretacja rozkładu wartości własnych macierzy korelacji? Słyszę, że zwykle 3 największe wartości własne są najważniejsze, a te bliskie zeru to hałas. Widziałem także kilka prac badawczych, w których badano, jak naturalnie występujące rozkłady wartości własnych różnią...
Jakie są zalety i wady korzystania z LARS [1] w porównaniu ze stosowaniem opadania współrzędnych w celu dopasowania regresji liniowej regulowanej przez L1? Interesują mnie głównie aspekty wydajności (moje problemy występują zwykle Nw setkach tysięcy i p<20). Jednak wszelkie inne spostrzeżenia...
Zadałem to pytanie wczoraj na StackOverflow i otrzymałem odpowiedź, ale zgodziliśmy się, że wydaje się to nieco hackingowe i może być lepszy sposób, aby na to spojrzeć. Pytanie: Chciałbym obliczyć standardowe błędy Newey-Westa (HAC) dla wektora (w tym przypadku wektor zwraca zapas). Funkcja...
Podczas modelowania szeregów czasowych można (1) modelować strukturę korelacyjną terminów błędów, ponieważ np. Proces AR (1) (2) obejmuje zmienną zależną opóźnioną jako zmienną objaśniającą (po prawej stronie) Rozumiem, że są to czasem istotne powody, dla których warto (2). Jakie są jednak...
Widzę model regresji, który regresuje zwroty z indeksu giełdowego z opóźnieniem (12 miesięcy) Rentowność z tego samego indeksu giełdowego, marżę kredytową (różnica między średnią miesięczną wolną od ryzyka obligacją a obligacją korporacyjną) plony), wskaźnik inflacji r / r oraz wskaźnik produkcji...
Mam macierz 1000 obserwacji i 50 zmiennych mierzonych w 5-punktowej skali. Te zmienne są zorganizowane w grupy, ale w każdej grupie nie ma równej liczby zmiennych. Chciałbym obliczyć dwa rodzaje korelacji: Korelacja w obrębie grup zmiennych (między cechami): pewna miara tego, czy zmienne w...
Próbuję dowiedzieć się, w jaki sposób R oblicza autokorelację lag-k (najwyraźniej jest to ta sama formuła stosowana przez Minitab i SAS), dzięki czemu mogę ją porównać do korzystania z funkcji CORREL programu Excel zastosowanej do serii i jej wersji z opóźnieniem k. R i Excel (przy użyciu CORREL)...
Przeczytałem już wszystkie strony w tej witrynie, próbując znaleźć odpowiedź na mój problem, ale wydaje się, że nikt nie jest właściwy dla mnie ... Najpierw wyjaśnię ci dane, z którymi pracuję ... Powiedzmy, że mam wektor tablicowy z kilkoma nazwami miast, po jednym dla każdego z 300...
Wikipedia ma transformację Fishera korelacji rang Spearmana do przybliżonego wyniku-z. Być może ten wynik Z różni się od hipotezy zerowej (korelacja rang 0)? Ta strona ma następujący przykład: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank correlation 0.684848 "95% CI for rho...
To może być podstawowe pytanie, ale zastanawiałem się, dlaczego wartość w modelu regresji może być po prostu podniesiona do kwadratu, aby uzyskać wartość wyjaśnionej wariancji?RRR Rozumiem, że współczynnik może dać siłę związku, ale nie rozumiem, jak proste podniesienie tej wartości do kwadratu...
Jeśli chodzi o tytuł, chodzi o wykorzystanie wzajemnej informacji, tu i po MI, do oszacowania „korelacji” (zdefiniowanej jako „ile wiem o A, gdy znam B”) między zmienną ciągłą a zmienną kategorialną. Za chwilę opowiem o moich przemyśleniach na ten temat, ale zanim doradzę, przeczytajcie inne...
Korzystam z pakietu „lars” w języku R z następującym kodem: > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > x <-...
W przypadku hierarchicznego grupowania często widzę następujące dwie „metryki” (nie do końca mówią) do pomiaru odległości między dwiema losowymi zmiennymi i : \ newcommand {\ Cor} {\ mathrm {Cor}} \ begin {align} d_1 (X, Y) i = 1- | \ Cor (X, Y) |, \\ d_2 (X, Y) i = 1 - (\ Cor (X, Y)) ^ 2 \ end...
Na wstępie mam dość głębokie podstawy matematyczne, ale tak naprawdę nigdy nie zajmowałem się szeregami czasowymi ani modelowaniem statystycznym. Więc nie musisz być dla mnie bardzo delikatny :) Czytam ten artykuł o modelowaniu zużycia energii w budynkach komercyjnych, a autor twierdzi, że:...
Czy współczynniki korelacji phi i Matthewsa to ta sama koncepcja? W jaki sposób są one powiązane lub równoważne ze współczynnikiem korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych binarnych? Zakładam, że wartości binarne to 0 i 1. Korelacja Pearsona między dwiema zmiennymi losowymi Bernoulliego i...
Dostaję trochę kłopotliwych wyników dla korelacji sumy z trzecią zmienną, gdy dwa predyktory są ujemnie skorelowane. Co powoduje te kłopotliwe wyniki? Przykład 1: Korelacja między sumą dwóch zmiennych a trzecią zmienną Rozważ wzór 16.23 na stronie 427 tekstu Guildforda z 1965 r., Pokazany...