Zapoznam się ze statystykami bayesowskimi, czytając książkę Doing Bayesian Data Analysis autorstwa Johna K. Kruschke znaną również jako „książkę o szczeniętach”. W rozdziale 9 przedstawiono modele hierarchiczne na tym prostym przykładzie: a obserwacje Bernoulliego to 3 monety, każde 10 rzutów....
Wyjaśnij, jaka jest różnica między dwiema zmiennymi zależnymi liniowo lub skorelowanymi liniowo . Przejrzałem artykuł na Wikipedii, ale nie znalazłem odpowiedniego przykładu. Wyjaśnij to na
Prawdopodobnie jest to bardzo podstawowe pytanie, ale wydaje mi się, że nie jestem w stanie znaleźć na to solidnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że mogę. Obecnie czytam artykuły jako przygotowanie do pracy magisterskiej. Obecnie czytam artykuł, który bada związek między tweetami a funkcjami giełdy. W...
Czy można uzyskać dodatnią korelację między regresorem a odpowiedzią ( +0,43), a następnie uzyskać ujemny współczynnik w dopasowanym modelu regresji dla tego regresora? Nie mówię o zmianach w znaku regresora wśród niektórych modeli. Znak współczynnika zawsze pozostaje. Czy pozostałe zmienne...
Korelacja jest miarą liniowego powiązania między dwiema zmiennymi. Współczynnik determinacji, , jest miarą tego, jak dużą zmienność jednej zmiennej można „wyjaśnić” zmiennością drugiej.r 2rrrr2)r2r^2 Na przykład, jeśli jest korelacją między dwiema zmiennymi, to . Stąd 64% zmienności w jednym z...
Kiedy wykonujesz regresję OLS i wykreślasz wynikowe reszty, w jaki sposób możesz stwierdzić, czy reszty są autokorelowane? Wiem, że istnieją na to testy (Durbin, Breusch-Godfrey), ale zastanawiałem się, czy możesz po prostu spojrzeć na wykres, aby ocenić, czy autokorelacja może stanowić problem...
Tło: Przeczytałem jeden artykuł, w którym autorzy podają korelację Pearsona 0,754 z wielkości próby 878. Wynikowa wartość p dla testu korelacji jest znacząca dla „dwóch gwiazdek” (tj. P <0,01). Myślę jednak, że przy tak dużej próbce odpowiadająca jej wartość p powinna być mniejsza niż 0,001 (tj....
Rzucam tutaj problem tak, jak go otrzymałem. Mam dwie zmienne losowe. Jeden z nich jest ciągły (Y), a drugi dyskretny i zostanie przyjęty jako porządkowy (X). Umieściłem poniżej wątku, który otrzymałem wraz z zapytaniem. Osoba, która przesłała mi dane, chce zmierzyć siłę powiązania między X i...
Jaki jest zakres możliwych do uzyskania korelacji dla pary wykładniczo rozkładanych zmiennych losowych i , gdzie to parametry stawki?X 2 ∼ E x p ( λ 2 ) λ 1 , λ 2 > 0X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm Exp}(\lambda_2)λ1,λ2>0λ1,λ2>0\lambda_1,...
Czy wikipedia jest zła ... czy ja tego nie rozumiem? Wikipedia: Białe i czarne kwadraty („wzór szachowy”) są idealnie rozproszone, więc Moran miałbym −1. Gdyby białe kwadraty zostały ułożone w stos na jednej połowie planszy, a czarne kwadraty na drugiej, I Morana byłby bliski +1. Losowe ułożenie...
Czy ktoś ma pojęcie o tym, dlaczego korelacja warunkowa między 2 zmiennymi jest nazywana korelacją „częściową”, a prosta korelacja między nimi (a więc gdy nie jest uwarunkowana żadną inną zmienną) jest nazywana korelacją „marginalną”? Jaka jest intuicja za słowami „częściowy” i „marginalny”? Co...
Na przykład w R, jeśli wywołasz acf()funkcję, domyślnie kreśli korelogram i rysuje 95% przedział ufności. Patrząc na kod, jeśli zadzwonisz plot(acf_object, ci.type="white"), zobaczysz: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) jako górna granica rodzaju białego szumu. Czy ktoś może wyjaśnić teorię za tą...
Mam bardzo duży zestaw danych i brakuje około 5% wartości losowych. Te zmienne są ze sobą skorelowane. Poniższy przykładowy zestaw danych R jest tylko zabawkowym przykładem z fałszywymi skorelowanymi danymi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace =...
Zauważyłem we własnej pracy ten wzór podczas badania korelogramu przestrzennego w różnych odległościach, w którym pojawia się wzór w kształcie litery U w korelacjach. Mówiąc dokładniej, silne dodatnie korelacje w małych przedziałach odległości zmniejszają się wraz z odległością, a następnie...
Zmienne zależne w MANOVA nie powinny być „zbyt silnie skorelowane”. Ale jak silna korelacja jest zbyt silna? Interesujące byłoby uzyskanie opinii ludzi na ten temat. Na przykład, czy kontynuowałbyś MANOVA w następujących sytuacjach? Y1 i Y2 są skorelowane z ip < 0,005r = 0,3r=0.3r=0.3p <...
Próbuję oszacować wielokrotną regresję liniową w R za pomocą następującego równania: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) pytania i pytania są kwartalnymi szeregami czasowymi danych, zbudowanymi z askings <- ts(...). Problem polega na tym, że otrzymałem resztki...
Zwykle przekształca się w Fishera aby sprawdzić różnicę między dwiema wartościami . Ale kiedy należy przeprowadzić metaanalizę, dlaczego powinniśmy zrobić taki krok? Czy poprawia to błąd pomiaru lub błąd niezwiązany z próbkowaniem i dlaczego powinniśmy założyć, że jest niedokładnym oszacowaniem...
Załóżmy, że jest równomiernie rozmieszczony na . Niech i . Pokaż, że korelacja między i wynosi zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Wydaje się, że musiałbym znać standardowe odchylenie sinus i cosinus oraz ich kowariancję. Jak mogę je...
Próbujemy stworzyć automatycznie skorelowane wartości losowe, które zostaną wykorzystane jako szeregi czasowe. Nie mamy żadnych danych, do których się odwołujemy, a po prostu chcemy stworzyć wektor od zera. Z jednej strony potrzebujemy oczywiście losowego procesu z rozkładem i jego SD. Z drugiej...
Mam dwa zestawy danych: Moim pierwszym zestawem danych jest wartość inwestycji (w miliardach dolarów) w czasie, przy czym każda jednostka stanowi jeden kwartał od pierwszego kwartału 1947 r. Czas ten rozciąga się na trzeci kwartał 2002 r. Mój drugi zestaw danych jest „wynikiem przekształcenia...