Dystrybucja krańcowa odnosi się do rozkładu prawdopodobieństwa podzbioru zmiennych zawartych we wspólnym rozkładzie.
Staram się poszerzyć swoją wiedzę na temat statystyki. Pochodzę z nauk fizycznych z podejściem opartym na „recepturze” do testowania statystycznego, gdzie, jak mówimy, jest ciągły, czy jest normalnie rozproszony - regresja OLS . W swoim czytaniu natrafiłem na pojęcia: model efektów losowych, model...
Od pewnego czasu szukam dobrej lektury wprowadzającej na temat Copulas na moje seminarium. Znajduję wiele materiałów, które mówią o aspektach teoretycznych, co jest dobre, ale zanim przejdę do nich, staram się zbudować dobre intuicyjne zrozumienie tego tematu. Czy ktoś mógłby zasugerować jakieś...
Analizuję zestaw danych przy użyciu modelu efektów mieszanych z jednym ustalonym efektem (warunkiem) i dwoma efektami losowymi (uczestnik ze względu na projekt i parę wewnątrz przedmiotu). Model ten został wygenerowany z lme4pakietu:
Czy ktoś ma pojęcie o tym, dlaczego korelacja warunkowa między 2 zmiennymi jest nazywana korelacją „częściową”, a prosta korelacja między nimi (a więc gdy nie jest uwarunkowana żadną inną zmienną) jest nazywana korelacją „marginalną”? Jaka jest intuicja za słowami „częściowy” i „marginalny”? Co...
Niech będzie łącznym rozkładem dwóch zmiennych kategorialnych , z . Powiedzmy, że próbek pobrano z tego rozkładu, ale podano nam tylko liczby krańcowe, mianowicie dla
Chcę próbkować z gęstości jednowymiarowej ale znam tylko związek:faXfXf_X faX( x ) = ∫faX| Y( x | y) fY( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Chcę uniknąć używania MCMC (bezpośrednio na reprezentacji całkowej), a ponieważ i są łatwe do próbkowania, myślałem...
Jeden z problemów w moim podręczniku jest następujący. Dwuwymiarowy stochastyczny wektor ciągły ma następującą funkcję gęstości: fX,Y(x,y)={15xy20if 0 < x < 1 and 0 < y < xotherwisefX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)= \begin{cases} 15xy^2 &...
Jak mówi tytuł, szukam krańcowych gęstościf(x,y)=c1−x2−y2−−−−−−−−−√,x2+y2≤1.f(x,y)=c1−x2−y2,x2+y2≤1.f (x,y) = c \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1. Do tej pory znalazłem to . Doszedłem do tego, przekształcając we współrzędne biegunowe i całkując nad , dlatego utknąłem w części gęstości...
Próbuję obliczyć krańcowe prawdopodobieństwo modelu statystycznego metodami Monte Carlo: fa( x ) = ∫fa( x ∣ θ ) π( θ )reθfa(x)=∫fa(x∣θ)π(θ)reθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Prawdopodobieństwo jest dobrze zachowane - gładkie, wklęsłe - ale wysokie. Próbowałem ważnego próbkowania,...
Wartością współczynnika Bayesa jest zdefiniowana w Bayesa testowanie hipotez i wybór modelu Bayesowskiego przez stosunek dwóch krańcowych wiarogodności: podany Próbkę IID i odpowiednich gęstości próbkowania i , z odpowiednimi priorytetami i , współczynnikiem Bayesa do porównania dwóch modeli jest...