Patrzyłem na pakiet rozruchowy w R i chociaż znalazłem kilka dobrych starterów, jak go używać, to jeszcze nie znalazłem niczego, co dokładnie opisuje to, co dzieje się „za kulisami”. Na przykład w tym przykładzie przewodnik pokazuje, jak używać standardowych współczynników regresji jako punktu...
Czytałem Elementy uczenia statystycznego i nie mogłem zrozumieć, o co chodzi w rozdziale 3.7 „Skurcz i wybór wielu wyników”. Mówi o RRR (regresja o zmniejszonej rangi) i mogę jedynie zrozumieć, że założenie dotyczy uogólnionego wielowymiarowego modelu liniowego, w którym współczynniki są nieznane...
Andrew Gelman w jednym ze swoich najnowszych postów na blogu mówi: Nie sądzę, aby scenariusz Simpsona wymagał działania alternatywnego lub potencjalnych wyników. Mówię to, ponieważ można skonfigurować paradoks Simpsona ze zmiennymi, których nie można manipulować lub dla których manipulacje nie...
Rozumiem, że w uczeniu maszynowym może być problem, jeśli zestaw danych ma wysoce skorelowane funkcje, ponieważ skutecznie kodują te same informacje. Ostatnio ktoś zauważył, że gdy wykonujesz kodowanie na gorąco na zmiennej kategorialnej, masz skorelowane cechy, więc powinieneś upuścić jedną z...
Jestem zupełnie nowy w tej kwestii R, ale nie jestem pewien, który model wybrać. Zrobiłem stopniowe naprzód regresji wybranie każdej zmiennej opartej na najniższym AIC. Wymyśliłem 3 modele, które nie jestem pewien, który jest „najlepszy”. Model 1: Var1 (p=0.03) AIC=14.978 Model 2: Var1 (p=0.09)...
Pojawiły się dobre pytania dotyczące postępowania z niezrównoważonymi danymi w kontekście klasyfikacji , ale zastanawiam się, co ludzie robią, aby próbować pod kątem regresji. Powiedzmy, że dziedzina problemowa jest bardzo wrażliwa na znak, ale tylko w pewnym stopniu wrażliwa na wielkość celu....
Szukam zaawansowanego studium przypadku regresji liniowej ilustrującego kroki wymagane do modelowania złożonych, wielu nieliniowych zależności za pomocą GLM lub OLS. Zaskakująco trudno jest znaleźć zasoby wykraczające poza podstawowe przykłady szkolne: większość książek, które przeczytałem, nie...
Kiedy wykonujemy wiele regresji i mówimy, że patrzymy na średnią zmianę zmiennej dla zmiany zmiennej , utrzymując wszystkie pozostałe zmienne na stałym poziomie, na jakich wartościach utrzymujemy inne zmienne jako stałe? Ich średni? Zero? Dowolna wartość?yyyxxx Jestem skłonny myśleć, że to ma...
Aby zilustrować moje pytanie, załóżmy, że mam zestaw treningowy, w którym sygnał wejściowy ma pewien poziom szumu, ale wynik nie, na przykład; # Training data [1.02, 1.95, 2.01, 3.06] : [1.0] [2.03, 4.11, 5.92, 8.00] : [2.0] [10.01, 11.02, 11.96, 12.04] : [1.0] [2.99, 6.06, 9.01, 12.10] :...
Po uwzględnieniu w artykule modelu regresji kwantowej recenzenci chcą, żebym włączyła do niego skorygowane . Obliczyłem pseudo- (z pracy JASA Koenkera i Machado z 1999 r. ) Dla trzech kwantyli będących przedmiotem zainteresowania w moim badaniu.R2)R2)R^2R2)R2)R^2 Jednak nigdy nie słyszałem o...
Niektóre funkcje karne i przybliżenia są dobrze zbadane, takie jak LASSO ( L1L1L_1 ) i Grzbiet ( L2L2L_2 ) i ich porównanie w regresji. Czytałem o karie za most, która jest karą uogólnioną ∑∥βj∥γ∑‖βj‖γ\sum \|\beta_{j}\|^{\gamma} . Porównaj to z LASSO, który ma γ=1γ=1\gamma = 1 , i Grzbietem,...
Wprowadzenie: Mam zestaw danych z klasycznym „dużym problemem p, małym n”. Liczba dostępnych próbek n = 150, a liczba możliwych predyktorów p = 400. Wynik jest zmienną ciągłą. Chcę znaleźć najważniejsze „deskryptory”, tj. Te, które są najlepszymi kandydatami do wyjaśnienia wyniku i pomocy w...
(AKTUALIZACJA: Zagłębiłem się w to i opublikowałem wyniki tutaj ) Lista nazwanych testów statystycznych jest ogromna. Wiele powszechnych testów opiera się na wnioskowaniu z prostych modeli liniowych, np. Test t dla jednej próbki to po prostu y = β + ε, który jest testowany względem modelu zerowego...
Chcę lepiej zrozumieć pakiety R Larsi Glmnetużywane do rozwiązania problemu Lasso: (dla zmiennych i próbek , patrz www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf na stronie 3)m i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12)N.∑ja = 1N.( yja- β0- xT.jaβ)2)+ λ | |β|
A jest pozytywnie związany z B. C jest wynikiem A i B, ale wpływ A na C jest ujemny, a wpływ B na C jest pozytywny. Czy to może się
Mam zestaw danych, który jest statystykami z internetowego forum dyskusyjnego. Patrzę na rozkład liczby odpowiedzi, których oczekuje się od tematu. W szczególności utworzyłem zestaw danych, który zawiera listę odpowiedzi na temat, a następnie liczbę tematów, które mają taką liczbę...
Chcę regresować zmienną na . Czy powinienem to zrobić przy użyciu surowych czy ortogonalnych wielomianów? Spojrzałem na pytanie na stronie, które się nimi zajmują, ale tak naprawdę nie rozumiem, jaka jest różnica między ich używaniem. yyyx , x2), … , X5x,x2),…,x5x,x^2,\ldots,x^5 Dlaczego nie mogę...
Pierwsze zdanie tej strony wiki głosi, że „W ekonometrii problem endogeniczności występuje, gdy zmienna objaśniająca jest skorelowana z terminem błędu. ” 1 Moje pytanie brzmi: jak to się może stać? Czy regresja beta nie jest wybrana w taki sposób, że błąd jest prostopadły do przestrzeni kolumn...
Rozumiem, że test Walda dla współczynników regresji oparta jest na następujących nieruchomości, które posiada asymptotycznie (np Wasserman (2006): Wszystko statystyk , stron 153, 214-215): gdzieβoznacza oszacowany współczynnik regresji,^se(β)oznacza błąd standardowy współczynnik regresji iβ0jest...
Czy ktoś może podać jasną listę różnic między regresją logarytmiczno-liniową a regresją logistyczną? Rozumiem, że ten pierwszy jest prostym modelem regresji liniowej, ale nie jestem pewien, kiedy należy go