Poniższe pytanie jest dla mnie jednym z tych świętych Graali. Mam nadzieję, że ktoś może udzielić dobrej porady. Chciałbym wykonać nieparametryczne powtarzane pomiary wielokierunkowe anova przy użyciu R. Od pewnego czasu szukam i czytam online i do tej pory udało mi się znaleźć rozwiązania tylko...
Rozkład Kołmogorowa – Smirnowa jest znany z testu Kołmogorowa – Smirnowa . Jest to jednak także rozkład supremum mostu Browna. Ponieważ nie jest to dla mnie oczywiste, chciałbym prosić o intuicyjne wyjaśnienie tego przypadku. Referencje są również mile
Nie jest dla mnie jasne, jak obliczyć kointegrację z nieregularnymi szeregami czasowymi (najlepiej przy użyciu testu Johansena z VECM). Moją początkową myślą byłoby uregulowanie szeregu i interpolacja brakujących wartości, chociaż może to wpływać na oszacowanie. Czy jest jakaś literatura na ten...
Kilka miesięcy temu opublikowałem pytanie dotyczące testów homoscedastyczności w R na SO, a Ian Fellows odpowiedział na to (sparafrazuję jego odpowiedź bardzo luźno): Testy homoscedastyczności nie są dobrym narzędziem do testowania dopasowania modelu. Przy małych próbkach nie masz wystarczającej...
Jeśli dopasujesz funkcję nieliniową do zestawu punktów (zakładając, że dla każdej odciętej jest tylko jedna rzędna), wynikiem może być: bardzo złożona funkcja z małymi resztkami bardzo prosta funkcja z dużymi resztkami Krzyżowa walidacja jest powszechnie stosowana w celu znalezienia...
Mam mały problem, który doprowadza mnie do szału. Muszę napisać procedurę dla procesu akwizycji online wielowymiarowych szeregów czasowych. Za każdym razem (na przykład 1 sekundę) otrzymuję nową próbkę, która jest w zasadzie wektorem zmiennoprzecinkowym o rozmiarze N. Operacja, którą muszę wykonać,...
Mam prosty szereg czasowy z 5-10 punktami danych na zestaw danych w regularnych odstępach czasu. Zastanawiam się, jaki jest najlepszy sposób ustalenia, czy dwa zestawy danych są różne. Czy powinienem wypróbować testy t dla każdego punktu danych, czy spojrzeć na obszar pod krzywymi, czy może...
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 6 lat temu . To pytanie dotyczy mojego poprzedniego pytania ....
Jestem farmakologiem i z mojego doświadczenia wynika, że prawie wszystkie prace z podstawowych badań biomedycznych wykorzystują test t-Studenta (albo do wnioskowania, albo do spełnienia oczekiwań ...). Kilka lat temu zwróciłem uwagę, że test t-Studenta nie jest najskuteczniejszym testem, jaki...
Czy ktoś może mi pomóc w interpretacji wyników PCA? Moje dane pochodzą z kwestionariusza dotyczącego stosunku do niedźwiedzi. Zgodnie z ładunkami zinterpretowałem jeden z moich głównych elementów jako „strach przed niedźwiedziami”. Czy wyniki tego głównego składnika byłyby powiązane ze sposobem, w...
Kto z was na tym forum używa „> R z pakietem wielordzeniowym , pakietami śniegowymi lub CUDA , więc do zaawansowanych obliczeń, które wymagają więcej mocy niż procesor stacji roboczej? Na jakim sprzęcie obliczasz te skrypty? W domu / pracy czy masz dostęp do centrum danych? Tło tych pytań jest...
Czy w logistycznej regresji trzeba być tak samo zaniepokojonym wielokoliniowością, jak w przypadku regresji OLS? Na przykład, w przypadku regresji logistycznej, w której występuje wielokoliniowość, czy trzeba być ostrożnym (podobnie jak w przypadku regresji OLS) przy wyciąganiu wniosków ze...
Próbuję wdrożyć algorytm MCMC, ale mam trochę problemów ze zrozumieniem, jak sobie z tym poradzić. Ogólna idea jest następująca: Aby wygenerować skok propozycji w MH, my: Wygeneruj kierunek z rozkładu na powierzchni kuli jednostkowej OdddOO\mathcal{O} Wygeneruj podpisaną odległość wzdłuż...
Myślę, że to sprawiedliwe, że statystyki są nauką stosowaną, więc kiedy obliczane są średnie i odchylenia standardowe, dzieje się tak dlatego, że ktoś chce podjąć pewne decyzje na podstawie tych liczb. Mam nadzieję, że po części bycia dobrym statystykiem jest w stanie „wyczuć”, kiedy można ufać...
Zrobiłem model regresji logistycznej używając glm w R. Mam dwie niezależne zmienne. Jak wykreślić granicę decyzyjną mojego modelu na wykresie rozrzutu dwóch zmiennych. Na przykład, jak wykreślić rysunek taki jak:
Opracowałem pakiet ez dla R jako środek ułatwiający ludziom przejście z pakietów statystyk takich jak SPSS na R. Jest to (miejmy nadzieję) osiągnięte poprzez uproszczenie specyfikacji różnych smaków ANOVA i zapewnienie wyników podobnych do SPSS (w tym wielkości efektów i założeń testy), między...
Jak powinienem zdefiniować wzór modelu w R, kiedy dostępne jest jedno (lub więcej) dokładnych ograniczeń liniowych wiążących współczynniki. Jako przykład powiedz, że wiesz, że b1 = 2 * b0 w prostym modelu regresji liniowej. Dziękuję
Biorąc pod uwagę normalne zmienne losowe X1X1X_1 i X2X2X_2 ze współczynnikiem korelacji ρρ\rho , jak znaleźć korelację między kolejnymi logarytmicznymi zmiennymi losowymi Y1Y1Y_1 i Y2Y2Y_2 ? Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +
Ponieważ modelowanie regresji jest często bardziej „sztuką” niż nauką, często testuję wiele iteracji struktury regresji. Jakie są skuteczne sposoby podsumowania informacji z tych wielu uruchomień modelu, próbując znaleźć „najlepszy” model? Jednym z zastosowanych przeze mnie sposobów jest...
Jakie są techniki próbkowania dwóch skorelowanych zmiennych losowych: jeśli ich rozkłady prawdopodobieństwa są sparametryzowane (np. log-normal) jeśli mają rozkłady nieparametryczne. Dane są dwoma szeregami czasowymi, dla których możemy obliczyć niezerowe współczynniki korelacji. Chcemy...