Czytam z książki, która przedstawia dystrybucję Dirchilet, a następnie przedstawiłam dane na jej temat. Ale tak naprawdę nie byłem w stanie zrozumieć tych liczb. Dołączyłem figurę tutaj na dole. To, czego nie rozumiem, to znaczenie trójkątów. Zwykle, gdy chce się wykreślić funkcję 2 zmiennych,...
Chciałbym narysować na tym samym wykresie interakcję między moim ciągłym predyktorem a moim kategorycznym moderatorem. Wiem, jak to zrobić, gdy oba są kategoryczne ( interakcja czynników ), ale tak naprawdę nie wiem, jak to zrobić, gdy ktoś jest ciągły, a drugi
Wiem, że jeśli powtórzysz próbkę z zestawu danych wiele razy i za każdym razem obliczysz średnią, średnie te będą zgodne z rozkładem normalnym (według CLT). W ten sposób można obliczyć przedział ufności na podstawie średniej zbioru danych, nie przyjmując żadnych założeń dotyczących rozkładu...
Gdy , problem najmniejszych kwadratów, który nakłada sferyczne ograniczenie na wartość można zapisać jako dla zbyt określonego systemu. \ | \ cdot \ | _2 to euklidesowa norma wektora.y=Xβ+ey=Xβ+ey = X\beta +
Mój kolega wysłał mi ten problem, najwyraźniej robiąc obchód w Internecie: If $3 = 18, 4 = 32, 5 = 50, 6 = 72, 7 = 98$, Then, $10 =$ ? Odpowiedź wydaje się być 200. 3*6 4*8 5*10 6*12 7*14 8*16 9*18 10*20=200 Kiedy wykonam regresję liniową w R: data <- data.frame(a=c(3,4,5,6,7),...
Patrzę na arkusz programu Excel, który twierdzi, że oblicza χ2)χ2\chi^2, ale nie rozpoznaję tego sposobu i zastanawiałem się, czy coś mi umknęło. Oto dane, które analizuje: +------------------+----------+----------+ | Total Population | Observed | Expected
Próbuję zrozumieć, jak najlepiej modelować zmienną, w której z czasem uzyskiwałem coraz bardziej szczegółowe predyktory. Na przykład rozważ modelowanie stóp odzysku niespłaconych pożyczek. Załóżmy, że mamy zestaw danych z 20-letnimi danymi, a przez pierwsze 15 z tych lat wiemy tylko, czy pożyczka...
Po natknięciu się na tę koncepcję w podręczniku statystycznym, próbowałem ją owinąć głową i ostatecznie doszedłem do wniosku, który wydaje się pasować do wszystkich wyjaśnień, które do tej pory widziałem: wiarygodny przedział jest tym, co statystycy uważają za pewną interwał wynosi. Dygresja...
Czytałem o MLE jako metodzie generowania dopasowanego rozkładu. Natknąłem się na stwierdzenie , że szacunki maksymalnego prawdopodobieństwa „mają przybliżone rozkłady normalne”. Czy to oznacza, że jeśli zastosuję MLE wielokrotnie w stosunku do moich danych i rodziny dystrybucji, do której...
Mam problem z budowaniem intuicji na temat wspólnej entropii. H.( X, Y)H(X,Y)H(X,Y) = niepewność w łącznym rozkładzie p ( x , y)p(x,y)p(x,y); H.( X)H(X)H(X) = niepewność w px( x )px(x)p_x(x); H.( Y)H(Y)H(Y) = niepewność w py( y)py(y)p_y(y). Jeśli H (X) jest wysoki, rozkład jest bardziej...
Chcę dopasować DLM ze zmiennymi w czasie współczynnikami, tj. Rozszerzeniem zwykłej regresji liniowej, yt=θ1+θ2)x2)yt=θ1+θ2)x2)y_t = \theta_1 + \theta_2x_2. Mam predyktor (x2)x2)x_2) i zmienną odpowiedzi (ytyty_t), coroczne połowy ryb morskich i śródlądowych odpowiednio w latach 1950–2011. Chcę,...
Mam wiele szeregów czasowych z okresami: dzień, tydzień lub miesiąc. Z stl()funkcją lub z loess(x ~ y)widzę, jak wyglądają trendy poszczególnych szeregów czasowych. Muszę wykryć, czy trend szeregów czasowych rośnie, czy maleje. Jak sobie z tym poradzić? Próbowałem obliczyć współczynniki regresji...
Czytałem o odległości kucharza, aby zidentyfikować wartości odstające, które mają duży wpływ na moją regresję. W oryginalnym badaniu Cooka powiedział, że wskaźnik odcięcia 1 powinien być porównywalny do zidentyfikowania czynników wpływających. Wykorzystują jednak różne inne badania4n4n\frac{4}{n}...
Edycja: Podstawa mojego pytania jest wadliwa i muszę poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, czy to w ogóle ma sens. Edycja 2: Wyjaśnienie, że uznaję, że wartość p nie jest bezpośrednią miarą prawdopodobieństwa hipotezy zerowej, ale zakładam, że im wartość p jest bliższa 1, tym bardziej...
Słyszałem, że wszystkie pełne warunki warunkowe (stosowane w próbkowaniu Gibbsa) mogą określać rozkład połączeń. Ale nie rozumiem dlaczego i jak. A może źle usłyszałem?
Książka Elements of Statistics Learning (dostępna w PDF online) omawia stronniczość optymisim (7.21, strona 229). Stwierdza, że nastawienie optymistyczne stanowi różnicę między błędem treningu a błędem w próbie (błąd zaobserwowany, jeśli próbkujemy nowe wartości wyników w każdym z oryginalnych...
Czy ktoś ma doświadczenie w podejściu do wyboru liczby rzadkich głównych składników, które należy uwzględnić w modelu
W komentarzu do odpowiedzi na to pytanie stwierdzono, że zastosowanie AIC w wyborze modelu było równoważne z zastosowaniem wartości p 0,154. Próbowałem w R, gdzie użyłem algorytmu wyboru podzbioru „wstecznego”, aby wyrzucić zmienne z pełnej specyfikacji. Po pierwsze, sekwencyjnie wyrzucając...
RozważXn=⎧⎩⎨1- 12)kwp ( 1 -2)- n) / 2wp ( 1 -2)- n) / 2wp 2)- k dla k > nXn={1wp (1-2)-n)/2)-1wp (1-2)-n)/2)2)kwp 2)-k dla k>nX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases} Muszę pokazać,...
Widziałem ten post w Moz, który przedstawiał segmentowy lejek marketingowy: Tego rodzaju rzeczy miałyby w mojej pracy dużą wartość. Nie mam pojęcia, jak wizualizować nieprzetworzone dane, aby pokazać taki segmentowy lejek. Chodzi o to, że potencjalni klienci pochodzą z różnych źródeł (których...