Biorąc pod uwagę, że , warunkowe rozbieżność. o jest . ma marginalne rozproszenie. Poissona ( ) jest dodatnią stałą.N=nN=nN = nYYYχ2(2n)χ2(2n)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta Pokaż, że jako , w rozkładzie.θ→∞θ→∞\theta \rightarrow \infty (Y−E(Y))/Var(Y)−−−−−−√→N(0,1) (Y−E(Y))/Var(Y)→N(0,1)\space...
Dostałem artykuł opisujący badanie bardzo podobne do tego, które moje laboratorium chce prowadzić. Zauważyłem jednak, że dla zmiennej zainteresowania, Czas trwania, SD są większe niż średnia ... ponieważ jest to czas trwania mierzony w minutach, nigdy nie może być ujemny i wydaje mi się to bardzo...
W dzisiejszej prezentacji mówca przedstawił powyższe twierdzenie. Powiedział, że nawet jeśli pierwszy etap zostanie błędnie określony, oszacowania współczynników drugiego etapu będą nadal aktualne. Jako student o niskim wykształceniu nie mogłem prosić o wyjaśnienia, dlatego błagałem o...
Pracuję nad przykładami z Doing Bayesian Data Analysis Kruschke , a konkretnie wykładniczą ANOVA wykładniczą Poissona w rozdz. 22, który przedstawia jako alternatywę dla częstych testów chi-kwadrat niezależności dla tabel awaryjnych. Widzę, w jaki sposób otrzymujemy informacje o interakcjach,...
Typowym podejściem do rozwiązania problemu z klasyfikacją jest identyfikacja klasy modeli kandydujących, a następnie dokonanie wyboru modelu za pomocą procedury takiej jak walidacja krzyżowa. Zazwyczaj wybiera się model z najwyższą dokładnością lub jakąś powiązaną funkcję, która koduje informacje...
Obecnie czytam „książkę” z zakresu programowania probabilistycznego i metod bayesowskich dla hakerów . Przeczytałem kilka rozdziałów i zastanawiałem się nad pierwszym rozdziałem, w którym pierwszy przykład z pymc polega na wykryciu czarownicy w wiadomościach tekstowych. W tym przykładzie zmienna...
Czytam „Przyczynowość” Judei Pearl (drugie wydanie 2009), aw sekcji 1.1.5 Warunkowa niezależność i grafoidy stwierdza: Poniżej znajduje się (częściowa) lista właściwości spełnianych przez warunkową zależność niezależności (X_ || _Y | Z). Symetria: (X_ || _ Y | Z) ==> (Y_ || _X | Z)....
Oczywiście błędne jest założenie, że brak odrzucenia wartości null oznacza, że wartość null jest prawdziwa. Ale w przypadku, gdy wartość zerowa nie jest odrzucana, a odpowiadający jej przedział ufności (CI) jest wąski i wyśrodkowany wokół zera, czy nie dostarcza to dowodów na wartość zerową? Mam...
Mam na myśli dowolny powód poza wygodą ukończenia analizy w ramach jednej
Pracuję nad modelem kosztów predykcyjnych, w którym wiek pacjenta (liczba całkowita mierzona w latach) jest jedną ze zmiennych predykcyjnych. Widoczny jest silny nieliniowy związek między wiekiem a ryzykiem hospitalizacji: Rozważam spline wygładzenie regresji wygładzającej dla wieku pacjenta....
Chcę przewidzieć grupy przedmiotów, które ktoś kupi ... tzn. Mam wiele zmiennych zależnych od linii. Zamiast budować około 7 niezależnych modeli w celu przewidzenia prawdopodobieństwa, że ktoś kupi każdy z 7 przedmiotów, a następnie łącząc wyniki, jakie metody powinienem sprawdzić, aby mieć...
Załóżmy następującą konfigurację: Niech Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Również Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . Ponadto ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i +...
Gdy (tzn. pochodzi z modelu regresji liniowej), w tym przypadku resztki są skorelowane i nie są niezależne. Ale kiedy wykonujemy diagnostykę regresji i chcemy przetestować założenie , każdy podręcznik sugeruje użycie wykresów Q – Q i testów statystycznych dla reszt które zostały zaprojektowane...
Patrzę na czas wymagany przez sędziów na podjęcie decyzji. Każdy sędzia ocenia liczbę kandydatów i może albo zatwierdzić, albo nie. Sprawa kończy się, gdy sędzia wydaje sprawozdanie, co może trochę potrwać po rozprawie. Pod koniec okresu badania wiele spraw było nadal otwartych. Chcę oszacować...
Załóżmy, że mam zestaw danych punktów 2D i chcę wykryć kierunki wszystkich lokalnych maksimów wariancji w danych, na przykład: PCA nie pomaga w tej sytuacji, ponieważ jest to rozkład ortogonalny i dlatego nie może wykryć obu linii wskazanych przeze mnie na niebiesko, a raczej jego wynik może...
Jest to problem praktyczny podczas egzaminu śródokresowego. Problemem jest przykład algorytmu EM. Mam problem z częścią (f). Podaję części (a) - (e) do uzupełnienia i na wypadek, gdyby wcześniej popełniłem błąd. Niech będą niezależnymi wykładniczymi zmiennymi losowymi o współczynniku . Niestety...
Przejrzałem artykuł oparty na aplikacji, mówiąc, że zastosowanie PCA przed zastosowaniem ICA (przy użyciu pakietu fastICA). Moje pytanie brzmi: czy ICA (fastICA) wymaga uruchomienia PCA w pierwszej kolejności? W artykule wspomniano o tym ... argumentuje się również, że wstępne zastosowanie PCA...
Domyślnie, gdy używamy glmfunkcji w R, używa iteracyjnie przeważonej metody najmniejszych kwadratów (IWLS) w celu znalezienia parametrów maksymalnego prawdopodobieństwa. Teraz mam dwa pytania. Czy szacunki IWLS gwarantują globalne maksimum funkcji wiarygodności? Na podstawie ostatniego slajdu w...
Mam te dane: set.seed(1) predictor <- rnorm(20) set.seed(1) counts <- c(sample(1:1000, 20)) df <- data.frame(counts, predictor) Przeprowadziłem regresję Poissona poisson_counts <- glm(counts ~ predictor, data = df, family = "poisson") I ujemna regresja
Chcę zawrzeć termin i jego kwadrat (zmienne predykcyjne) w regresji, ponieważ zakładam, że niskie wartości mają pozytywny wpływ na zmienną zależną, a wysokie wartości mają negatywny wpływ. powinien obejmować działanie wyższych wartości. Oczekuję zatem, że współczynnik będzie dodatni, a współczynnik...