Widzę model regresji, który regresuje zwroty z indeksu giełdowego z opóźnieniem (12 miesięcy) Rentowność z tego samego indeksu giełdowego, marżę kredytową (różnica między średnią miesięczną wolną od ryzyka obligacją a obligacją korporacyjną) plony), wskaźnik inflacji r / r oraz wskaźnik produkcji...
Próbuję dowiedzieć się, w jaki sposób R oblicza autokorelację lag-k (najwyraźniej jest to ta sama formuła stosowana przez Minitab i SAS), dzięki czemu mogę ją porównać do korzystania z funkcji CORREL programu Excel zastosowanej do serii i jej wersji z opóźnieniem k. R i Excel (przy użyciu CORREL)...
Muszę wyprowadzić wyrażenia analityczne dla funkcji autokowariancji procesu ARMA (2,1) oznaczonej przez:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Więc wiem,...
Jestem początkującym i staram się zrozumieć, co pokazuje wykres autokorelacji. Przeczytałem kilka wyjaśnień z różnych źródeł, takich jak ta strona lub powiązana strona Wikipedii, między innymi, że nie przytaczam tutaj. Mam ten bardzo prosty kod, w którym mam daty w moim indeksie na rok, a...
Zapoznam się ze statystykami bayesowskimi, czytając książkę Doing Bayesian Data Analysis autorstwa Johna K. Kruschke znaną również jako „książkę o szczeniętach”. W rozdziale 9 przedstawiono modele hierarchiczne na tym prostym przykładzie: a obserwacje Bernoulliego to 3 monety, każde 10 rzutów....
Zauważyłem we własnej pracy ten wzór podczas badania korelogramu przestrzennego w różnych odległościach, w którym pojawia się wzór w kształcie litery U w korelacjach. Mówiąc dokładniej, silne dodatnie korelacje w małych przedziałach odległości zmniejszają się wraz z odległością, a następnie...
Czy wikipedia jest zła ... czy ja tego nie rozumiem? Wikipedia: Białe i czarne kwadraty („wzór szachowy”) są idealnie rozproszone, więc Moran miałbym −1. Gdyby białe kwadraty zostały ułożone w stos na jednej połowie planszy, a czarne kwadraty na drugiej, I Morana byłby bliski +1. Losowe ułożenie...
Kiedy wykonujesz regresję OLS i wykreślasz wynikowe reszty, w jaki sposób możesz stwierdzić, czy reszty są autokorelowane? Wiem, że istnieją na to testy (Durbin, Breusch-Godfrey), ale zastanawiałem się, czy możesz po prostu spojrzeć na wykres, aby ocenić, czy autokorelacja może stanowić problem...
Na przykład w R, jeśli wywołasz acf()funkcję, domyślnie kreśli korelogram i rysuje 95% przedział ufności. Patrząc na kod, jeśli zadzwonisz plot(acf_object, ci.type="white"), zobaczysz: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) jako górna granica rodzaju białego szumu. Czy ktoś może wyjaśnić teorię za tą...
Biorąc pod uwagę szereg czasowy, można oszacować funkcję autokorelacji i wykreślić ją, na przykład jak pokazano poniżej: Co można zatem przeczytać o szeregach czasowych z tej funkcji autokorelacji? Czy można na przykład uzasadnić stacjonarność szeregów czasowych? Edytowane : Tutaj zawarłem...
Pracuję z procesem z w dla { 1 , - 1 } t = 1 , 2 , …xtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Funkcja autokorelacji wskazuje na proces z długą pamięcią, tzn. Wyświetla rozpad prawa mocy z wykładnikiem <1. Można symulować podobną serię w R za pomocą: > library(fArma) >...
Wydaje się, że jest naprawdę wysoki, ale jest to dla mnie sprzeczne z intuicją. Czy ktoś może wyjaśnić? Jestem bardzo zdezorientowany tą sprawą i doceniłbym szczegółowe, wnikliwe wyjaśnienie. Z góry
Zastosowałem test DW do mojego modelu regresji w R i otrzymałem statystykę testu DW wynoszącą 1,78 i wartość p 2,2e-16 = 0. Czy to oznacza, że nie ma autokorelacji między resztami, ponieważ stat jest bliski 2 z małą wartością p, czy to oznacza, że chociaż stat jest bliski 2, wartość p jest...
Ciągle czytam o potrzebie sprawdzenia autokorelacji w MCMC. Dlaczego ważne jest, aby autokorelacja była niska? Co mierzy w kontekście
Próbuję oszacować wielokrotną regresję liniową w R za pomocą następującego równania: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) pytania i pytania są kwartalnymi szeregami czasowymi danych, zbudowanymi z askings <- ts(...). Problem polega na tym, że otrzymałem resztki...
Próbuję zrozumieć znaczenie odcięcia i odcięcia w szeregach czasowych ACF i PACF. Co oznacza „Odciąć po opóźnieniu”? Chodzi o limit? Co oznacza „ogony”? W powyższym przykładzie książka, której używam do nauki, mówi, że jest to proces AR. Ale nie mogę zrozumieć znaczenia „odcina się” i...
Proces jest ściśle stacjonarny, jeśli wspólny rozkład jest taki sam jak wspólny rozkład dla wszystkich m , dla wszystkich k i dla wszystkich t_1, t_2, ..., t_m
Próbujemy stworzyć automatycznie skorelowane wartości losowe, które zostaną wykorzystane jako szeregi czasowe. Nie mamy żadnych danych, do których się odwołujemy, a po prostu chcemy stworzyć wektor od zera. Z jednej strony potrzebujemy oczywiście losowego procesu z rozkładem i jego SD. Z drugiej...
Mam dwa zestawy danych: Moim pierwszym zestawem danych jest wartość inwestycji (w miliardach dolarów) w czasie, przy czym każda jednostka stanowi jeden kwartał od pierwszego kwartału 1947 r. Czas ten rozciąga się na trzeci kwartał 2002 r. Mój drugi zestaw danych jest „wynikiem przekształcenia...
Mam dwa lata danych, które w zasadzie wyglądają tak: Data _ __ Przemoc T / N? _ Liczba pacjentów 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 01.03.2008 _ ____ 1 __ _ __ _ ____ 12 4/1/2008 _ ____ 0 __ _ __ _ ____ 12 ... 31.12.2009 r. _ __ 0_ _ __ _ __ _ __ 14 tj....