Buduję raczej złożony hierarchiczny model bayesowski do metaanalizy przy użyciu R i JAGS. Upraszczając nieco, dwa kluczowe poziomy modelu mają gdzie jest obserwacją punkt końcowy (w tym przypadku plony GMO i GMO) w badaniu , jest efektem dla badania , są efektami dla różnych zmiennych na poziomie...
Chcę tylko sprawdzić, czy poprawnie interpretuję wykresy ACF i PACF: Dane odpowiadają błędom wygenerowanym między rzeczywistymi punktami danych a oszacowaniami wygenerowanymi przy użyciu modelu AR (1). Spojrzałem na odpowiedź tutaj: Oszacuj współczynniki ARMA na podstawie kontroli ACF i...
Test Durbina-Watsona testuje autokorelację reszt przy opóźnieniu 1. Ale tak samo jest z testowaniem autokorelacji przy opóźnieniu 1. Dodatkowo możesz przetestować autokorelację przy opóźnieniu 2,3,4, a istnieją dobre testy Portmanteau dla autokorelacji przy wielu opóźnieniach i uzyskać ładne, łatwo...
Być może mieszam swoje koncepcje szeregów czasowych i nieszeregowych, ale jaka jest różnica między modelem regresji wykazującym korelację szeregową a modelem wykazującym pierwiastek jednostkowy? Ponadto, dlaczego można użyć testu Durbina-Watsona do testowania korelacji szeregowej, ale należy użyć...
Próbuję dopasować model czasu dyskretnego do R, ale nie jestem pewien, jak to zrobić. Czytałem, że możesz zorganizować zmienną zależną w różnych wierszach, po jednym dla każdej obserwacji czasu, i użyć glmfunkcji z łączem logit lub cloglog. W tym sensie, mam trzy kolumny: ID, Event(1 lub 0, w...
Mam trochę problemów ze zrozumieniem niebieskich kropkowanych linii na poniższym obrazie funkcji autokorelacji: Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, co mi
Mam zestaw danych, w którym intuicja empiryczna mówi, że powinienem oczekiwać cotygodniowej sezonowości (tj. Zachowanie w sobotę i niedzielę różni się od reszty tygodnia). Czy to założenie powinno być prawdziwe, czy wykres autokorelacji nie powinien dać mi impulsów przy wielokrotnościach opóźnienia...
Próbuję powtórzyć obliczenia wykonywane przez SAS i SPSS dla częściowej funkcji autokorelacji (PACF). W SAS jest produkowany przez Proc Arima. Wartości PACF są współczynnikami autoregresji szeregu zainteresowania w stosunku do opóźnionych wartości szeregu. Moją zmienną zainteresowania jest...
Obie zmienne (zależne i niezależne) wykazują efekty autokorelacji. Dane są szeregami czasowymi i stacjonarnymi Po uruchomieniu regresji reszty wydają się nie być skorelowane. Moja statystyka Durbina-Watsona jest większa niż górna wartość krytyczna, więc istnieją dowody, że terminy błędów nie są...
Mam szereg czasowy pomiarów (wysokości-jednowymiarowy szereg). W okresie obserwacji proces pomiaru spadł o kilka punktów czasowych. Tak więc dane wynikowe są wektorem z NaN, w których występują luki w danych. Korzystanie z MATLAB-a powoduje mi problem podczas obliczania autokorelacji ( autocorr) i...
Czy funkcja autokorelacji ma jakieś znaczenie w niestacjonarnych szeregach czasowych? Szacuje się, że szeregi czasowe są nieruchome, zanim do celów modelowania Boxa i Jenkinsa zostanie użyta
Planuję uwzględnić współrzędne jako współzmienne w równaniu regresji, aby dostosować się do trendu przestrzennego występującego w danych. Następnie chcę przetestować resztki na autokorelacji przestrzennej w losowej odmianie. Mam kilka pytań: Powinienem wykonać regresję liniową, w której są tylko...