Wiele jest o kolinearności w odniesieniu do predyktorów ciągłych, ale nie tak bardzo, że mogę znaleźć na predyktory jakościowe. Mam dane tego typu zilustrowane poniżej. Pierwszy czynnik to zmienna genetyczna (liczba alleli), drugi czynnik to kategoria choroby. Najwyraźniej geny poprzedzają...
Zauważyłem, że podczas majstrowania przy modelu regresji wielowymiarowej zaobserwowano niewielki, ale zauważalny efekt wielokoliniowości, mierzony współczynnikami inflacji wariancji, w kategoriach zmiennej jakościowej (oczywiście po wykluczeniu kategorii odniesienia). Załóżmy na przykład, że mamy...
W zwykłych obliczeń VIF dla regresji liniowej, każdy niezależnie / objaśniający zmienna jest traktowany jako zmienną zależną w zwykłym regresji najmniejszych kwadratów. to znaczyXjotXjotX_j Xjot= β0+ ∑i = 1 , i ≠ jnβjaXjaXjot=β0+∑ja=1,ja≠jotnβjaXja X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i...
Czytałem rozdział dotyczący regresji wielokrotnej analizy danych i grafiki przy użyciu R: podejście oparte na przykładach i byłem nieco zdezorientowany, gdy dowiedziałem się, że zaleca sprawdzanie liniowych zależności między zmiennymi objaśniającymi (za pomocą wykresu rozrzutu), a jeśli nie ma t...
Jak interpretujesz krzywą przeżycia z proporcjonalnego modelu hazardu Coxa? W tym przykładzie zabawki załóżmy, że mamy proporcjonalny model hazardu Coxa dla agezmiennej w kidneydanych i generujemy krzywą przeżycia. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...
Załóżmy, że mam kilka miast o różnej wielkości populacji i chciałem sprawdzić, czy istnieje dodatnia liniowa zależność między liczbą sklepów monopolowych w mieście a liczbą DUI. Gdzie określam, czy związek ten jest znaczący, czy nie, na podstawie testu t szacowanego współczynnika regresji. Teraz...
Próbuję zinterpretować wyniki artykułu, w którym zastosowali regresję wielokrotną, aby przewidzieć różne wyniki. Jednak (standardowe współczynniki B zdefiniowane jako gdzie jest zależne zmienna, a jest predyktorem) zgłoszone wydają się nie pasować do zgłoszonego :ββ\betaβx1=bx1⋅S D.x1S...
Czy można mieć zestaw zmiennych, które są nieskorelowane, ale zależne liniowo?KKK tj. i \ sum_ {i = 1} ^ K a_ix_i = 0c o r (xja,xjot) = 0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑K.i = 1zajaxja= 0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Jeśli tak, czy możesz napisać przykład? EDYCJA: Z odpowiedzi wynika, że nie...
Załóżmy, że otrzymaliśmy zestaw danych w postaci i . Zadanie polega na przewidywaniu na podstawie wartości . Szacujemy dwie regresje, w których: ( y,x1,x2), ⋯ ,xn)(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( y,x1,x2), ⋯ ,xn - 1)(y,x1,x2,⋯,xn−1)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n-1})yyyxxxyy=fa1(x1, ⋯ ,xn...
Podstawowe ustawienia: Model regresji: y=constant+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+αC+ϵy=constant+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+αC+ϵy = \text{constant} +\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4+\alpha C+\epsilon gdzie C jest wektorem zmiennych kontrolnych. Interesuję się ββ\beta i oczekuj β1β1\beta_1 i...
Przeprowadzam hierarchiczną analizę regresji i mam małe wątpliwości: Czy obliczamy termin interakcji za pomocą zmiennych centrowanych? Czy musimy wyśrodkować WSZYSTKIE zmienne ciągłe, które mamy w zbiorze danych, oprócz zmiennej zależnej? Kiedy musimy rejestrować niektóre zmienne (ponieważ ich...