Dwuparametrowa rodzina rozkładów jednowymiarowych zdefiniowana na przedziale . [ 0 , 1 ] [0,1]
Oświadczenie: Nie jestem statystykiem, ale inżynierem oprogramowania. Większość mojej wiedzy statystycznej pochodzi z samokształcenia, dlatego wciąż mam wiele luk w zrozumieniu pojęć, które mogą wydawać się trywialne dla innych ludzi. Byłbym więc bardzo wdzięczny, gdyby odpowiedzi zawierały mniej...
Jak obliczyć parametry i dla rozkładu Beta, jeśli znam średnią i wariancję, którą chcę mieć dla tego rozkładu? Najbardziej pomocne byłyby przykłady polecenia R do wykonania tej
Mam na myśli zbudowanie modelu przewidującego stosunek , gdzie a ≤ b oraz a > 0 i b > 0 . Tak więc stosunek wynosiłby od 0 do 1 .a / ba/ba/ba ≤ ba≤ba \le ba > 0a>0a > 0b > 0b>0b > 0000111 Mógłbym użyć regresji liniowej, chociaż nie ogranicza się ona naturalnie do 0..1. Nie mam...
Wiem, że rozkład beta jest sprzężony z dwumianowym. Ale jaki jest koniugat przed wersją beta? Dziękuję
Jestem studentem, który interesuje się statystykami. Materiał bardzo mi się podoba, ale czasami trudno mi myśleć o zastosowaniach w prawdziwym życiu. W szczególności moje pytanie dotyczy najczęściej używanych rozkładów statystycznych (normalnych - beta-gamma itp.). Wydaje mi się, że w niektórych...
Jestem bardziej programistą niż statystykiem, więc mam nadzieję, że to pytanie nie jest zbyt naiwne. Zdarza się to w losowych wykonaniach programu do pobierania próbek. Jeśli wezmę N = 10 losowo wybranych próbek stanu programu, zobaczyłem, że funkcja Foo jest wykonywana na przykład na I = 3 z tych...
Jeśli i są dwoma niezależnymi wektorami jednostek losowych w (równomiernie rozmieszczonymi na kuli jednostkowej), jaki jest rozkład ich iloczynu skalarnego (iloczyn skalarny) ?xx\mathbf{x}yy\mathbf{y}RreRD\mathbb{R}^Dx ⋅ yx⋅y\mathbf x \cdot \mathbf y Wydaje mi się, że gdy szybko rośnie rozkład (?)...
Próbuję przeprowadzić analizę szeregów czasowych i jestem nowy w tej dziedzinie. Codziennie liczę wydarzenie z lat 2006-2009 i chcę dopasować do niego model szeregów czasowych. Oto postęp, który poczyniłem: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) Otrzymany...
W książce Jaynesa „Prawdopodobieństwo: logika nauki” Jaynes ma rozdział (rozdz. 18) zatytułowany „Rozkład i reguła sukcesji”, w którym wprowadza ideę rozkładów , którą ten fragment pomaga zilustrować:A pZApZApA_pZApZApA_p [...] Aby to zobaczyć, wyobraź sobie efekt uzyskiwania nowych informacji....
Mam pewne dane w [0,1], które chciałbym przeanalizować za pomocą regresji beta. Oczywiście należy coś zrobić, aby uwzględnić wartości 0,1. Nie lubię modyfikować danych, aby pasowały do modelu. również nie uważam, aby inflacja zero i 1 była dobrym pomysłem, ponieważ uważam, że w tym przypadku...
Próbuję stworzyć model, dla którego mam zmienną odpowiedzi, która jest proporcją między 0 a 1, obejmuje to całkiem sporo zer i 1, ale także wiele wartości pomiędzy nimi. Myślę o próbie regresji beta. Pakiet, który znalazłem dla R (betareg), dopuszcza tylko wartości z zakresu od 0 do 1, ale bez...
Dystrybucja beta pojawia się w dwóch parametryzacjach (lub tutaj ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} lub ten, który wydaje się być używany częściej f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Ale...
Regresja beta (tj. GLM z rozkładem beta i zwykle funkcją logit link) jest często zalecana do radzenia sobie ze zmienną zależną od odpowiedzi przyjmującą wartości od 0 do 1, takie jak ułamki, stosunki lub prawdopodobieństwa: Regresja dla wyniku (stosunek lub ułamek) od 0 do 1 . Zawsze jednak...
Szukam nieinformacyjnych priorytetów dla dystrybucji beta do pracy z procesem dwumianowym (Hit / Miss). Na początku myślałem o użyciu α=1,β=1α=1,β=1\alpha=1, \beta=1 które generują jednolity plik PDF, lub Jeffrey przed α=0.5,β=0.5α=0.5,β=0.5\alpha=0.5, \beta=0.5 . Ale tak naprawdę szukam priorów,...
Moje pytanie brzmi: jaki jest matematyczny związek między rozkładem Beta a współczynnikami modelu regresji logistycznej ? Aby zilustrować: funkcję logistyczną (sigmoid) podano przez f(x)=11+exp(−x)f(x)=11+exp(−x)f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} i służy do modelowania prawdopodobieństw w modelu...
Mam pewne dane, które są ograniczone od 0 do 1. Użyłem betaregpakietu w R, aby dopasować model regresji z ograniczonymi danymi jako zmienną zależną. Moje pytanie brzmi: jak interpretować współczynniki z
Eksperymentuję z algorytmem maszyny do zwiększania gradientu za pośrednictwem caretpakietu w R. Korzystając z małego zestawu danych o przyjęciach na studia, uruchomiłem następujący kod: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Według Wikipedii rozkład prawdopodobieństwa beta ma dwa parametry kształtu: i .αα\alphaββ\beta Kiedy wywołuję scipy.stats.beta.fit(x)Python, gdzie xjest wiązka liczb z zakresu , zwracane są 4 wartości. Wydaje mi się to dziwne.[0,1][0,1][0,1] Po google przeszukałem, że jedną z zwracanych wartości...
Załóżmy, że definiujesz: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) gdzie jest odwrotnością CDF standardowego rozkładu normalnego .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Moje pytanie brzmi: czy istnieje prosty rozkład, za którym podąża , czy może przybliżać ? YYYYYYPytam,...
Jak jestem pewien, wszyscy już tu wiedzą, plik PDF dystrybucji Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) jest podany przez f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Wszędzie szukałem wyjaśnień na temat pochodzenia tej formuły, ale nie mogę jej znaleźć....