Mam zestaw danych z założeniem, że najbliżsi sąsiedzi są najlepszymi predyktorami. Po prostu idealny przykład wizualizacji gradientu dwukierunkowego Załóżmy, że mamy przypadek, w którym brakuje kilku wartości, możemy łatwo przewidzieć na podstawie sąsiadów i trendu. Odpowiadająca macierz...
Ogólnie zastanawiam się, czy kiedykolwiek lepiej nie używać ortogonalnych wielomianów podczas dopasowywania regresji do zmiennych wyższego rzędu. W szczególności zastanawiam się nad użyciem R: Jeśli poly()z raw = FALSEprodukuje te same wartości, montowany poly()z raw = TRUEoraz polyz raw =...
tło Próbuję zrozumieć pierwszy przykład w kursie na temat dopasowywania modeli (więc może się to wydawać absurdalnie proste). Obliczenia wykonałem ręcznie i pasują one do przykładu, ale kiedy powtórzę je w R, współczynniki modelu są wyłączone. Myślałem, że różnica może wynikać z tego, że...
Mam rozkład empiryczny . Obliczam to w następujący sposóbG(x)G(x)G(x) x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Mam na myśli , tzn. to pdf, a to cdf.h Gh(x)=dG/dxh(x)=dG/dxh(x) = dG/dxhhhGGG Chcę teraz rozwiązać równanie dla górnej granicy całkowania (powiedzmy ), tak że...
Mam dane o tym, ilu użytkowników publikuje ile pytań. Na przykład, [UserCount, QuestionCount] [2, 100] [9, 10] [3, 80] ... ... Oznacza to, że 2 użytkowników opublikowało 100 pytań, 9 użytkowników opublikowało 10 pytań i tak dalej. Jak więc ustalić, czy UserCount, QuestionCountrozkład jest...
Otrzymałem model regresji logistycznej (via train) dla odpowiedzi binarnej i uzyskałem macierz dezorientacji logistycznej przez confusionMatrixin caret. Daje mi to macierz dezorientacji modelu logistycznego, choć nie jestem pewien, jakiego progu używa się do jej uzyskania. Jak uzyskać macierz...
Czytałem o obliczaniu wartości w modelach mieszanych i po przeczytaniu FAQ R-sig, innych postów na tym forum (zamieściłem kilka, ale nie mam wystarczającej reputacji) i kilku innych odniesień, rozumiem, że używając Wartości w kontekście modeli mieszanych są skomplikowane.R 2R2R2R^2R2R2R^2 Ostatnio...
Czytam komentarz do artykułu, a autor stwierdza, że czasami, mimo że estymatory (znalezione przez ML lub maksymalne quasilikelihood) mogą nie być spójne, moc testu ilorazu wiarygodności lub quasi-ilorazu wiarygodności może nadal być zbieżna z 1, ponieważ liczba obserwowanych danych dąży do...
Nauczyłem się w statystyce elementarnej, że przy ogólnym modelu liniowym, aby wnioski były ważne, obserwacje muszą być niezależne. Kiedy występuje klastrowanie, niezależność może już nie prowadzić, prowadząc do nieprawidłowego wnioskowania, chyba że zostanie to uwzględnione. Jednym ze sposobów...
Chciałbym wykonać test W Shapiro Wilka i test Kołmogorowa-Smirnowa na resztkach modelu liniowego w celu sprawdzenia normalności. Zastanawiałem się tylko, jakie resztki powinny być do tego użyte - surowe resztki, resztki Pearsona, resztki studenckie czy resztki standaryzowane? Dla testu W...
Chciałbym wyodrębnić nachylenia dla każdej osoby w modelu z efektem mieszanym, jak opisano w następnym akapicie Modele mieszanych efektów zostały wykorzystane do scharakteryzowania indywidualnych ścieżek zmian w poznawczych miarach podsumowujących, w tym określeń dotyczących wieku, płci i lat...
Próbuję przetestować kointegrację między dwoma szeregami czasowymi. Obie serie mają tygodniowe dane obejmujące ~ 3 lata. Próbuję wykonać metodę dwuetapową Engle-Granger. Moja kolejność operacji jest następująca. Testuj każdą serię czasową pod kątem pierwiastka za pomocą Augmented...
Jestem stosunkowo nowy w statystyce i byłbym wdzięczny za pomoc w lepszym zrozumieniu tego. W mojej dziedzinie znajduje się powszechnie stosowany model formularza: P.t= Po( Vt)αPt=Po(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Kiedy ludzie dopasowują model do danych, zwykle linearyzują go i dopasowują do...
Pracuję nad małym projektem, w którym staramy się przewidzieć ceny towarów (ropa, aluminium, cyna itp.) Na następne 6 miesięcy. Mam 12 takich zmiennych do przewidzenia i mam dane z kwietnia 2008 r. - maja 2013 r. Jak powinienem przejść do prognozowania? Zrobiłem następujące: Zaimportowane dane...
Pracuję nad niektórymi danymi syntetycznymi dla modelu błędu w zmiennej dla niektórych badań. Obecnie mam pojedynczą zmienną niezależną i zakładam, że znam wariancję prawdziwej wartości zmiennej zależnej. Dzięki tym informacjom mogę uzyskać obiektywny estymator dla współczynnika zmiennej...
Korzystam z RandomForestpakietu R i nie rozumiem, jak interpretować wartości osi Y na ich wykresach częściowej zależności. Dokumenty pomocnicze stwierdzają, że wykres jest „graficznym przedstawieniem marginalnego wpływu zmiennej na prawdopodobieństwo klasowe”. Nadal jednak nie rozumiem, co...
Funkcja lm w R może wydrukować szacunkową kowariancję współczynników regresji. Co dają nam te informacje? Czy możemy teraz lepiej interpretować model lub diagnozować problemy, które mogą występować w
Przeglądam artykuł na temat zapylania, w którym dane są dystrybuowane dwumianowo (owoce dojrzewają lub nie). Użyłem więc glmerz jednym losowym efektem (pojedyncza roślina) i jednym stałym efektem (leczenie). Recenzent chce wiedzieć, czy roślina miała wpływ na zbiór owoców - ale mam problem z...
Próbuję dostroić hiperparametry algorytmu regresji procesu gaussowskiego, który zaimplementowałem. Chcę po prostu zmaksymalizować prawdopodobieństwo krańcowe dziennika podane przez formułę gdzie K jest macierzą kowariancji z elementy K_ {ij} = k (x_i, x_j) = b ^ {- 1} \ exp (- \ frac {1} {2}...
Poszukałem google i przeszukałem stats.stackexchange, ale nie mogę znaleźć wzoru na obliczenie 95% przedziału ufności dla wartości dla regresji liniowej. Czy ktoś może to zapewnić?R2R2)R^2 Jeszcze lepiej, powiedzmy, że uruchomiłem regresję liniową poniżej w R. Jak obliczyć 95% przedział ufności...