Muszę oszacować wyjściową funkcję hazardu w zależnym od czasu modelu Coxaλ0( t )λ0(t)\lambda_0(t) λ ( t ) = λ0( t ) exp( Z( t )′β)λ(t)=λ0(t)exp(Z(t)′β)\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(Z(t)'\beta) Podczas kursu Survival pamiętam, że bezpośrednia pochodna skumulowanej funkcji hazardu ( ) nie byłaby...
Przeprowadziłem glm.nb przez glm1<-glm.nb(x~factor(group)) gdzie grupa jest kategorialna, a x jest zmienną metryczną. Kiedy próbuję uzyskać podsumowanie wyników, otrzymuję nieco inne wyniki, w zależności od tego, czy używam summary()lub summary.glm. summary(glm1)daje mi ... Coefficients:...
Przeczytałem kilka wyjaśnień na temat właściwości modeli liniowych vs nieliniowych, ale czasami nie jestem pewien, czy model pod ręką jest liniowy czy nieliniowy. Na przykład, czy następujący model jest liniowy czy nieliniowy? yt=β0+β1B(L;θ)Xt+εtyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 +...
Pracowałem nad modelem logistycznym i mam trudności z oceną wyników. Mój model to dwumianowy logit. Moje zmienne objaśniające to: zmienna kategorialna z 15 poziomami, zmienna dychotomiczna i 2 zmienne ciągłe. Mój N jest duży> 8000. Staram się modelować decyzję firm o inwestowaniu. Zmienna...
Trudno mi znaleźć sposób na obliczenie wartości p dla obszaru pod charakterystyką operatora odbiornika (ROC). Mam zmienną ciągłą i wynik testu diagnostycznego. Chcę sprawdzić, czy AUROC jest statystycznie istotny. Znalazłem wiele pakietów zajmujących się krzywymi ROC: pROC, ROCR, caTools,...
Z moich wyników wynika, że GLM Gamma spełnia większość założeń, ale czy jest to opłacalne ulepszenie w stosunku do transformowanego logarytmicznie LM? Większość literatury, którą znalazłem, dotyczyła Poissona lub dwumianowego GLM. Uważam, że artykuł OCENA OGÓLNYCH ZAŁOŻEŃ MODELI LINIOWYCH Z...
Chciałbym użyć imputacji do zastąpienia brakujących wartości w moim zbiorze danych z pewnymi ograniczeniami. Na przykład chciałbym, aby zmienna przypisana x1była większa lub równa sumie moich dwóch innych zmiennych, powiedzmy x2i x3. Chcę też x3zostać przypisany przez jeden 0lub >= 14i chcę...
W R (2.15.2) dopasowałem raz ARIMA (3,1,3) na szeregu czasowym i raz ARMA (3,3) na raz zróżnicowanym szeregu czasowym. Dopasowane parametry różnią się, co przypisałem metodzie dopasowania w ARIMA. Ponadto dopasowanie ARIMA (3,0,3) do tych samych danych co ARMA (3,3) nie da identycznych parametrów,...
Załóżmy, że to zmienne losowe idące wzdłuż rozkładu Poissona ze średnią . Jak mogę udowodnić, że nie ma obiektywnego oszacowania ilości ?X0, X1, ... ,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} 1λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Rozumiem, że podstawowa zasada algorytmu dla LLE składa się z trzech kroków. Znajdowanie sąsiedztwa każdego punktu danych za pomocą niektórych miar, takich jak k-nn. Znajdź wagi dla każdego sąsiada, które oznaczają wpływ sąsiada na punkt danych. Skonstruuj osadzanie danych w małych wymiarach na...
Korzystam z biblioteki R „multcomp” ( http://cran.r-project.org/web/packages/multcomp/ ) do obliczenia testu Dunnetta. Korzystam ze skryptu poniżej: Group <- factor(c("A","A","B","B","B","C","C","C","D","D","D","E","E","F","F","F")) Value <-
Czy istnieje wcześniejszy koniugat dla rozkładu Laplace'a ? Jeśli nie, to czy istnieje znane wyrażenie w formie zamkniętej, które aproksymuje tylne parametry rozkładu Laplace'a? Przeszukiwałem całkiem sporo bez powodzenia, więc moje obecne pytanie brzmi „nie” w powyższych pytaniach...
Napisałem kod, który potrafi filtrować Kalmana (używając wielu różnych filtrów typu Kalmana [Information Filter i in.]) Dla liniowej analizy przestrzeni stanu gaussowskiego dla n-wymiarowego wektora stanu. Filtry działają świetnie i otrzymuję niezłą wydajność. Jednak oszacowanie parametru za pomocą...
Czytałem o t-teście Studenta, ale wydaje się on działać, gdy możemy założyć, że oryginalne dystrybucje są normalnie dystrybuowane. W moim przypadku zdecydowanie nie są. Ponadto, jeśli mam 13 dystrybucji, czy muszę przeprowadzać
Rozumiem pojęcie skalowania macierzy danych do zastosowania w modelu regresji liniowej. Na przykład w R możesz użyć: scaled.data <- scale(data, scale=TRUE) Moje jedyne pytanie brzmi: w przypadku nowych obserwacji, dla których chcę przewidzieć wartości wyjściowe, w jaki sposób są one...
Standardowy błąd terminu przechwytującego ( ) w jest podawany przez gdzie to średnia z .y=β1x+β0+εSE( β 0)2=σ2[1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonˉxxiSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Pracuję w R poprzez doskonały samouczek PCA autorstwa Lindsay I Smith i utknąłem w ostatnim etapie. Poniższy skrypt R przenosi nas do etapu (na str. 19), na którym odtwarzane są oryginalne dane z (w tym przypadku pojedynczego) głównego elementu, który powinien dać wykres linii prostej wzdłuż osi...
Jeśli zmienna czynnikowa (np. Płeć o poziomach M i F) jest używana we wzorze glm, tworzone są zmienne zmienne, które można znaleźć w podsumowaniu modelu glm wraz z powiązanymi z nimi współczynnikami (np. Płeć) Jeśli zamiast polegać na R w celu podzielenia współczynnika w ten sposób, czynnik jest...
Zadano mi to pytanie z w wywiadzie. Czy istnieje „poprawna” odpowiedź?(n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Załóżmy, że rzuty są identyczne, a prawdopodobieństwo głów wynosi p=0.5p=0.5p=0.5 . Rozkład liczby głów w 400 rzutach powinien następnie być zbliżony do normalnego (200, 10 ^ 2),...
Analizowałem niektóre dane przy użyciu liniowego modelowania efektu mieszanego w R. Planuję zrobić plakat z wynikami i zastanawiałem się, czy ktokolwiek doświadczony z modelami efektu mieszanego może zasugerować, które wykresy zastosować w zilustrowaniu wyników Model. Myślałem o wykresach...