Ostatnio odkryłem, że w stosowanej literaturze ekonometrycznej, gdy mamy do czynienia z problemami wyboru cech, nierzadko wykonuje się LASSO, a następnie regresję OLS przy użyciu wybranych zmiennych. Zastanawiałem się, jak możemy zakwalifikować ważność takiej procedury. Czy spowoduje to problemy...
Przeprowadzam mały eksperyment z regresją LASSO w R, aby sprawdzić, czy jest w stanie znaleźć idealną parę predyktorów. Para jest zdefiniowana w następujący sposób: f1 + f2 = wynik Rezultatem jest z góry ustalony wektor o nazwie „wiek”. F1 i f2 są tworzone przez pobranie połowy wektora wieku i...
Mam do czynienia z bayesowskim hierarchicznym modelem liniowym , tutaj sieć go opisująca. YYY oznacza dzienną sprzedaż produktu w supermarkecie (zaobserwowano). XXX jest znaną matrycą regresorów, w tym cen, promocji, dnia tygodnia, pogody i świąt. S.S.S to nieznany ukryty poziom zapasów...
Właśnie zdałem sobie sprawę, że zawsze działałem problem regresji, w którym zmienne niezależne były zawsze numeryczne. Czy mogę zastosować regresję liniową w przypadku, gdy wszystkie zmienne niezależne są
Przeczytałem, że są to warunki korzystania z modelu regresji wielokrotnej: reszty modelu są prawie normalne, zmienność reszt jest prawie stała reszty są niezależne i każda zmienna jest liniowo powiązana z wynikiem. Czym różnią się 1 i 2? Możesz go zobaczyć tutaj: Tak więc powyższy wykres...
Mam dwie zmienne, które nie wykazują dużej korelacji, gdy są nanoszone względem siebie, ale bardzo wyraźna liniowa zależność, kiedy rysuję logi każdej zmiennej przeciw drugiej. Skończyłem więc na modelu tego typu: log(Y)=alog(X)+blog(Y)=alog(X)+b\log(Y) = a \log(X) + b , co jest świetne...
Jaki jest limit liczby zmiennych niezależnych, które można wprowadzić w równaniu regresji wielokrotnej? Mam 10 predyktorów, które chciałbym zbadać pod kątem ich względnego udziału w zmiennej wyniku. Czy powinienem zastosować korekcję Bonferroniego, aby dostosować się do wielu...
Próbuję dopasować linię + krzywą wykładniczą do niektórych danych. Na początek próbowałem to zrobić na niektórych sztucznych danych. Funkcja to: Jest to efektywnie krzywa wykładnicza o przekroju liniowym, a także dodatkowy parametr przesunięcia poziomego ( m ). Jednak gdy używam funkcji R,...
Właśnie znalazłem rlm() funkcjęMASS „Solidne dopasowanie modeli liniowych” w bibliotece . Chciałbym wiedzieć, różnica między tej funkcji i funkcji standardowej regresji liniowej lm(). Czy ktoś mógłby mi krótko
Zastanawiam się, czy ktoś zna sposób na uruchomienie wielu modeli mediacji w R. Wiem, że pakiet mediacji pozwala na wiele prostych modeli mediacji, ale chcę uruchomić jeden model, który ocenia wiele modeli mediacji jednocześnie. Zakładam, że mogę to zrobić w ramach SEM (analiza ścieżki), ale...
(w razie potrzeby zignoruj kod R, ponieważ moje główne pytanie jest niezależne od języka) Jeśli chcę spojrzeć na zmienność prostej statystyki (np. Średnia), wiem, że mogę to zrobić za pomocą teorii: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as... sd(x) /...
Czytam tę notatkę . Na stronie 2 znajduje się: „Ile wariancji w danych tłumaczy dany model regresji?” „Interpretacja regresji dotyczy średniej współczynników; wnioskowanie dotyczy ich wariancji”. Czytałem o takich stwierdzeniach wiele razy, dlaczego miałoby nas obchodzić „ile wariancji w...
Mam pytanie dotyczące modeli ARIMA. Powiedzmy, że mam szereg czasowy , który chciałbym przewidzieć, a model wydaje się dobrym sposobem na przeprowadzenie prognozy. Teraz opóźnione oznacza, że na moją serię mają wpływ wcześniejsze wydarzenia. To ma sens. Ale jaka jest interpretacja błędów? Moja...
Wydają się tacy podobni. Czy są to te same rzeczy, ale nazywane są po prostu innymi
Mam zbiór danych na temat prób rolnych. Moja zmienna odpowiedzi to stosunek odpowiedzi: log (leczenie / kontrola). Interesuje mnie, co pośredniczy w różnicy, więc prowadzę meta-regresje RE (nieważone, ponieważ wydaje się całkiem jasne, że wielkość efektu nie jest skorelowana z wariancją szacunków)....
Nie jest to tak łatwe dla Google, jak niektóre inne rzeczy, ponieważ, dla jasności, nie mówię o regresji logistycznej w sensie użycia regresji do przewidywania zmiennych kategorialnych. Mówię o dopasowaniu logistycznej krzywej wzrostu do danych punktów danych. Mówiąc konkretniej, jest danym rokiem...
Próbuję stworzyć model, dla którego mam zmienną odpowiedzi, która jest proporcją między 0 a 1, obejmuje to całkiem sporo zer i 1, ale także wiele wartości pomiędzy nimi. Myślę o próbie regresji beta. Pakiet, który znalazłem dla R (betareg), dopuszcza tylko wartości z zakresu od 0 do 1, ale bez...
Jak uzyskać wartości p za pomocą multinomfunkcji nnetpakiet w R? Mam zestaw danych, który składa się z „wyników patologii” (nieobecny, łagodny, ciężki) jako zmiennej wynikowej oraz dwóch głównych efektów: wieku (dwa czynniki: dwadzieścia / trzydzieści dni) i grupy leczenia (cztery czynniki:...
W moim rozumieniu „kontrola” może mieć dwa znaczenia w statystyce. Grupa kontrolna: W eksperymencie członek grupy kontrolnej nie jest leczony. Np .: Placebo vs. Lek: Dajesz leki jednej grupie, a nie drugiej (kontrola), co jest również określane jako „kontrolowany eksperyment”. Kontrola zmiennej:...
Pamiętam, że gdzieś w Internecie przeczytałem związek między regresją kalenicy (z regulacją ℓ2ℓ2\ell_2 ) a regresją PCA: podczas korzystania z regresji regulowanej z hiperparametrem , jeśli , to regresja jest równoważna usunięciu Zmienna PC o najmniejszej wartości...