W przypadku regresji liniowej możemy sprawdzić wykresy diagnostyczne (wykresy resztek, normalne wykresy QQ itp.), Aby sprawdzić, czy naruszone są założenia regresji liniowej. W przypadku regresji logistycznej mam problem ze znalezieniem zasobów wyjaśniających, jak zdiagnozować dopasowanie modelu...
Biorę kursy uczenia maszynowego online i dowiedziałem się o spadku gradientu do obliczania optymalnych wartości w hipotezie. h(x) = B0 + B1X dlaczego musimy używać zejścia gradientu, jeśli możemy łatwo znaleźć wartości za pomocą poniższej formuły? To też wygląda na proste i łatwe. ale GD...
Często analityk statystyczny otrzymuje zestaw danych i jest proszony o dopasowanie modelu przy użyciu techniki takiej jak regresja liniowa. Bardzo często do zestawu danych dołączone jest oświadczenie podobne do „Och tak, pomieszaliśmy zbieranie niektórych z tych punktów danych - rób co możesz”. Ta...
W kontekście propozycji badań w naukach społecznych zadano mi następujące pytanie: Zawsze ustalałem minimalną wielkość próby dla regresji wielokrotnej o 100 + m (gdzie m jest liczbą predyktorów). Czy to jest właściwe? Często otrzymuję podobne pytania, często o różnych regułach. Często czytałem...
Jakie są typowe założenia regresji liniowej? Czy obejmują one: liniowa zależność między zmienną niezależną i zależną niezależne błędy normalny rozkład błędów homoscedastyczność Czy są jeszcze
Na kursie uczenia maszynowego Andrew Nga wprowadza regresję liniową i regresję logistyczną oraz pokazuje, jak dopasować parametry modelu za pomocą spadku gradientu i metody Newtona. Wiem, że zejście gradientowe może być przydatne w niektórych aplikacjach uczenia maszynowego (np. Propagacja...
Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić...
Szacunkowy współczynnik regresji grzbietu to wartości, które minimalizująβ^Rβ^R\hat{\beta}^R RSS+λ∑j=1pβ2j.RSS+λ∑j=1pβj2. \text{RSS} + \lambda \sum_{j=1}^p\beta_j^2. Moje pytania to: Jeśli , to widzimy, że powyższe wyrażenie redukuje się do zwykłego RSS. Co jeśli ? Nie rozumiem wyjaśnienia...
Kanoniczna analiza korelacji (CCA) jest techniką związaną z analizą głównych składników (PCA). Chociaż łatwo jest nauczyć się PCA lub regresji liniowej za pomocą wykresu punktowego (zobacz kilka tysięcy przykładów w wyszukiwaniu obrazów w Google), nie widziałem podobnego intuicyjnego dwuwymiarowego...
Dlaczego w wielokrotnej regresji liniowej możliwe jest uzyskanie bardzo istotnej statystyki F (p <0,001), ale bardzo wysokich wartości p we wszystkich testach t regresora? W moim modelu jest 10 regresorów. Jeden ma wartość p 0,1, a reszta jest powyżej 0,9 Aby poradzić sobie z tym problemem,...
Ciekawe, dla tych z was, którzy mają duże doświadczenie we współpracy z innymi badaczami, jakie są najczęstsze nieporozumienia na temat regresji liniowej, które napotykasz? Myślę, że może to być przydatne ćwiczenie, aby pomyśleć o typowych nieporozumieniach przed czasem, aby to zrobić...
Zauważyłem, że przedział ufności dla przewidywanych wartości w regresji liniowej jest zwykle wąski wokół średniej predyktora, a tłuszcz wokół minimalnych i maksymalnych wartości predyktora. Można to zobaczyć na wykresach tych 4 regresji liniowych: Początkowo myślałem, że dzieje się tak, ponieważ...
Spodziewałbym się, że współczynnik korelacji będzie taki sam jak nachylenie regresji (beta), jednak po porównaniu obu tych wartości są one różne. Czym się różnią - jakie różne informacje
Pamiętam, jak siedziałem na kursach statystycznych jako studium słuchaczy o tym, dlaczego ekstrapolacja była złym pomysłem. Ponadto istnieje wiele źródeł online, które komentują to. Jest też wzmianka o niej tutaj . Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć, dlaczego ekstrapolacja jest złym pomysłem? Jeśli...
Mam 2 zmienne zależne (DV), na które na każdy wynik może mieć wpływ zestaw 7 zmiennych niezależnych (IV). DV są ciągłe, podczas gdy zestaw IV składa się z kombinacji zmiennych ciągłych i binarnie kodowanych. (W kodzie poniżej zmienne ciągłe są pisane dużymi literami, a zmienne binarne małymi...
Właśnie recenzuję manuskrypt, w którym autorzy porównują modele regresji logit 5-6 z AIC. Jednak niektóre modele mają warunki interakcji bez uwzględnienia poszczególnych warunków zmiennych towarzyszących. Czy ma to kiedykolwiek sens? Na przykład (nie dotyczy modeli rejestrujących): M1: Y = X1 +...
Robię obliczenia na różnych macierzach (głównie w regresji logistycznej) i często pojawia się błąd „Matryca jest pojedyncza”, gdzie muszę wrócić i usunąć skorelowane zmienne. Moje pytanie brzmi: co uważasz za „wysoce” skorelowaną macierz? Czy istnieje wartość progowa korelacji reprezentująca to...
Czy ktoś wie, dlaczego zastosowano przesunięcie w regresji Poissona? Co dzięki temu
Mam pytanie, które jest prawdopodobnie proste, ale teraz mnie to zaskakuje, więc mam nadzieję, że możesz mi pomóc. Mam model regresji metodą najmniejszych kwadratów, z jedną zmienną niezależną i jedną zmienną zależną. Związek nie jest znaczący. Teraz dodaję drugą zmienną niezależną. Teraz związek...
Rozważ następujące trzy zjawiska. Paradoks Steina: biorąc pod uwagę niektóre dane z wielowymiarowego rozkładu normalnego w Rn,n≥3Rn,n≥3\mathbb R^n, \: n\ge 3 , średnia próbki nie jest bardzo dobrym estymatorem prawdziwej średniej. Można uzyskać oszacowanie z niższym średnim błędem do kwadratu,...