Pytania oznaczone «steins-phenomenon»

Rozważ następujące trzy zjawiska. Paradoks Steina: biorąc pod uwagę niektóre dane z wielowymiarowego rozkładu normalnego w Rn,n≥3Rn,n≥3\mathbb R^n, \: n\ge 3 , średnia próbki nie jest bardzo dobrym estymatorem prawdziwej średniej. Można uzyskać oszacowanie z niższym średnim błędem do kwadratu,...

Przykład Steina pokazuje, że oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa nnn zmiennych o rozkładzie normalnym ze średnimi μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n i wariancjami 111 jest niedopuszczalne (pod funkcją straty kwadratowej) iff n≥3n≥3n\ge 3 . Aby uzyskać dobry dowód, zobacz pierwszy rozdział...

Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...

Paradoks Stein'a pokazuje, że gdy jednocześnie szacuje się trzy lub więcej parametrów, istnieją połączone estymatory średnio bardziej dokładne (to znaczy mające niższy oczekiwany średni błąd kwadratu) niż jakakolwiek metoda osobno obsługująca parametry. To bardzo sprzeczny z intuicją wynik. Czy...

Czytałem o estymatorze Jamesa-Steina. W tych uwagach jest zdefiniowany jako θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Przeczytałem dowód, ale nie rozumiem następującego oświadczenia: Geometrycznie estymator Jamesa-Steina zmniejsza każdy składnik kierunku...

Mam pytanie dotyczące obliczania współczynnika James-Stein Kurczenie w 1977 Scientific American papierze Bradley Efron i Carl Morris, "Paradox Steina w Statistics" . Zebrałem dane dla graczy baseballowych i jest podany poniżej: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400, 0.346 Robinson, 0.378,...

Uwielbia mnie koncepcja kurczenia się Jamesa-Steina (tzn. Że nieliniowa funkcja pojedynczej obserwacji wektora prawdopodobnie niezależnych normalnych może być lepszym estymatorem średnich zmiennych losowych, gdzie „lepszy” jest mierzony przez błąd kwadratu ). Jednak nigdy nie widziałem tego w pracy...

Niedawno przeczytałem o empirycznym Bayesie (Casella, 1985, Wprowadzenie do empirycznej analizy danych Bayesa) i wyglądało to bardzo podobnie do modelu efektów losowych; w tym, że oba szacunki skurczyły się do średniej globalnej. Ale nie przeczytałem go do końca ... Czy ktoś ma wgląd w...

Każde stwierdzenie, które znajduję w estymatorze Jamesa-Steina zakłada, że ​​oszacowane zmienne losowe mają tę samą wariancję (i jednostkę). Ale wszystkie te przykłady wspominają również, że estymator JS może być używany do szacowania ilości, nie mając ze sobą nic wspólnego. Przykład wikipedia...