Mam logistyczny model GLM z 8 zmiennymi. Przeprowadziłem test chi-kwadrat w R, anova(glm.model,test='Chisq')a 2 zmienne okazały się predykcyjne, gdy zamówiono je u góry testu, i nie tak bardzo, gdy zamówiono u dołu. summary(glm.model)Sugeruje, że ich współczynniki są nieznaczne (wysoka wartość p)....
Drodzy wszyscy - zauważyłem coś dziwnego, czego nie potrafię wyjaśnić, prawda? Podsumowując: ręczne podejście do obliczania przedziału ufności w modelu regresji logistycznej oraz funkcja R confint()dają różne wyniki. Przechodziłem przez regresję logistyczną stosowaną przez Hosmer & Lemeshow...
Błąd średniej kwadratowej rezydualna suma kwadratów błąd resztkowy standardowy średni błąd kwadratu błąd testu Myślałem, że kiedyś rozumiałem te terminy, ale im więcej robię problemów statystycznych, tym bardziej się mylę, gdy się domyślam. Chciałbym trochę pewności i konkretnego...
X i Y nie są skorelowane (-.01); jednak gdy umieszczam X w regresji wielokrotnej przewidującej Y, obok trzech (A, B, C) innych (powiązanych) zmiennych, X i dwie inne zmienne (A, B) są znaczącymi predyktorami Y. Zwróć uwagę, że dwie pozostałe ( A, B) zmienne są istotnie skorelowane z Y poza...
Dlaczego regresja logistyczna staje się niestabilna, gdy klasy są dobrze rozdzielone? Co oznaczają dobrze oddzielone klasy? Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mógł wyjaśnić na
Dlaczego procedura walidacji krzyżowej rozwiązuje problem nadmiernego dopasowania
Powiedzmy, że badam, jak żonkile reagują na różne warunki glebowe. Zebrałem dane na temat pH gleby w porównaniu do dojrzałej wysokości żonkila. Oczekuję relacji liniowej, więc zaczynam o regresji liniowej. Jednak nie zdawałem sobie sprawy, kiedy rozpocząłem badanie, że populacja zawiera dwie...
Jestem ciekaw powtarzalnych procedur, które mogą być wykorzystane do odkrywania postaci funkcyjnej funkcji y = f(A, B, C) + error_term, gdzie jest mój tylko wejście jest zbiorem obserwacji ( y, A, Bi C). Należy pamiętać, że funkcjonalna forma fjest nieznana. Rozważ następujący zestaw danych: AA...
Rozważ następującą liczbę z modeli liniowych Faraway z R (2005, s. 59). Pierwszy wykres wydaje się wskazywać, że reszty i dopasowane wartości są nieskorelowane, ponieważ powinny być w homoscedastycznym modelu liniowym z błędami o rozkładzie normalnym. Dlatego drugi i trzeci wykres, które wydają...
Statystyka testu dla testu Hosmera-Lemeshowa (HLT) dla dobroci dopasowania (GOF) modelu regresji logistycznej jest zdefiniowana następująco: Próbka jest następnie dzielona na decyli, , na decyl jeden oblicza następujące ilości:d=10d=10d=10D1,D2,…,DdD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , D_{d}...
Próbuję zrozumieć pochodzenie zakrzywionych kształtów pasm ufności związanych z regresją liniową OLS i sposób, w jaki odnosi się to do przedziałów ufności parametrów regresji (nachylenie i przecięcie), na przykład (przy użyciu R): require(visreg) fit <- lm(Ozone ~...
Rozumiem, że w przypadku niektórych zestawów danych, takich jak głosowanie, wyniki są lepsze. Dlaczego regresję Poissona stosuje się zamiast zwykłej regresji liniowej lub regresji logistycznej? Jaka jest motywacja
Regulararyzacja Tichonowa i regresja kalenicowa to terminy często używane tak, jakby były identyczne. Czy można dokładnie określić
Jestem inżynierem oprogramowania uczącym się uczenia maszynowego, szczególnie poprzez kursy uczenia maszynowego Andrew Ng . Badając regresję liniową z regularyzacją , znalazłem terminy, które są mylące: Regresja z regularyzacją L1 lub regularyzacją L2 LASSO Regresja kalenicy Więc moje...
Jak porównują metody regulowania grzbietów, LASSO i elasticnetu? Jakie są ich zalety i wady? Doceniony zostanie również każdy dobry artykuł techniczny lub notatki z wykładu.
Wyobrażam sobie, że im większy współczynnik dla zmiennej, tym większa zdolność modelu do „kołysania się” w tym wymiarze, co zapewnia większą możliwość dopasowania hałasu. Chociaż myślę, że mam rozsądne wyczucie związku między wariancją w modelu a dużymi współczynnikami, nie mam tak dobrego...
Czy ktoś może polecić dobre przedstawienie teorii stojącej za częściową regresją najmniejszych kwadratów (dostępną online) dla kogoś, kto rozumie SVD i PCA? Przejrzałem wiele źródeł online i nie znalazłem niczego, co miałoby właściwe połączenie rygorystyczności i dostępności. Przyjrzałem się...
Dopasowuję lm()model do zestawu danych, który zawiera wskaźniki dla kwartału finansowego (I kw., II kw., III kw., Domyślnie ustawiam Q4). Za pomocą lm(Y~., data = data) otrzymuję NAjako współczynnik dla Q3 i ostrzeżenie, że jedna zmienna została wykluczona z powodu osobliwości. Czy muszę dodać...
Właśnie natknąłem się na kwartet Anscombe (cztery zestawy danych, które mają prawie nie do odróżnienia statystyki opisowe, ale wyglądają zupełnie inaczej po wydrukowaniu) i jestem ciekawy, czy istnieją inne mniej lub bardziej znane zestawy danych, które zostały stworzone, aby pokazać znaczenie...
Artykuł „Dokładne obliczanie wariancji biegu” na stronie http://www.johndcook.com/standard_deviation.html pokazuje, jak obliczyć średnią biegu, wariancję i odchylenia standardowe. Czy istnieją algorytmy, w których parametry modelu regresji liniowej lub logistycznej mogą być podobnie „dynamicznie”...