Niech oznacza ryzyko Bayesa estymatora w odniesieniu do wcześniejszego , niech oznacza zbiór wszystkich priorów w przestrzeni parametrów , a niech oznacza zbiór wszystkie (ewentualnie losowe) reguły decyzyjne.δ π Π Θ Δr(π,δ)r(π,δ)r(\pi, \delta)δδ\deltaππ\piΠΠ\PiΘΘ\ThetaΔΔ\Delta Stwierdza to...
Nie mogę znaleźć ogólnej definicji klasyfikatora? Rozumiem, jak to może działać, ale nie mogę dojść do
W swoich badaniach włączam podejście Bayesian Model Averaging (BMA) i wkrótce przedstawię kolegom moją prezentację na temat mojej pracy. Jednak BMA nie jest tak dobrze znany w mojej dziedzinie, więc po przedstawieniu im całej teorii i zanim faktycznie zastosuję ją do mojego problemu, chcę...
Mówiąc dokładniej, dlaczego testy współczynnika prawdopodobieństwa mają asymptotycznie jeśli modele są zagnieżdżone, ale nie jest tak już w przypadku modeli nie zagnieżdżonych? Rozumiem, że wynika to z twierdzenia Wilksa, ale niestety nie rozumiem tego dowodu
Jak obliczyć niepewność nachylenia regresji liniowej na podstawie niepewności danych (być może w programie Excel / Mathematica)? Przykład: miejmy punkty danych (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16), ale każda wartość y ma niepewność wynosząca 4. Większość funkcji, które znalazłem,...
Skorelowałem dane i używam modelu mieszanych efektów regresji logistycznej do oszacowania indywidualnego (warunkowego) efektu dla predyktora zainteresowania. Wiem, że w przypadku standardowych modeli brzeżnych wnioskowanie na temat parametrów modelu za pomocą testu Walda jest spójne dla...
Podczas korzystania z naturalnych (tj. Ograniczonych) splajnów sześciennych, tworzone funkcje podstawowe są wysoce współliniowe, a po zastosowaniu w regresji wydają się generować bardzo wysokie statystyki VIF (współczynnik inflacji wariancji), sygnalizując wielokoliniowość. Czy rozważając przypadek...
Rozumiem, że analiza mocy odbywa się post hoc tylko wtedy, gdy wykorzystuje wielkość obserwowanego efektu jako wielkość efektu populacji
Jeśli mamy długi szereg czasowy o wysokiej rozdzielczości, z dużym hałasem, często sensowne jest agregowanie danych do niższej rozdzielczości (np. Wartości dzienne do miesięcznych), aby lepiej zrozumieć, co się dzieje, skutecznie usuwając niektóre z hałas. Widziałem co najmniej jeden artykuł,...
Dopasowuję krzywe do moich danych, aby wyodrębnić jeden parametr. Nie jestem jednak pewien, jaka jest pewność tego parametru i jak obliczyć / wyrazić jego % przedział ufności.959595 Powiedzmy, że dla zestawu danych zawierającego dane, które wykładniczo zanika, dopasowuję krzywą do każdego zestawu...
W twierdzeniu bayesowskim , a z książki, którą czytam, nazywa się prawdopodobieństwo , ale zakładam, że to tylko prawdopodobieństwo warunkowe od podane , prawda? p(x|y)xyp(y|x)=p(x|y)p(y)p(x)p(y|x)=p(x|y)p(y)p(x)p(y|x) = \frac{p(x|y)p(y)}{p(x)}p(x|y)p(x|y)p(x|y)xxxyyy Do największej wiarygodności...
Zastanawia mnie następujące zdanie: „Aby zwiększyć standardowe odchylenie zestawu liczb, należy dodać wartość, która jest więcej niż jedno odchylenie standardowe od średniej” Co jest tego dowodem ? Wiem oczywiście, jak definiujemy odchylenie standardowe, ale tę część wydaje mi się jakoś tęsknić....
Testuję czujniki położenia przepustnicy (TPS), które sprzedaje moja firma i drukuję wykres odpowiedzi napięcia na obrót wału przepustnicy. TPS jest czujnikiem obrotowym o zakresie 90 °, a wyjście jest jak potencjometr z pełnym otwarciem wynoszącym 5 V (lub wartością wejściową czujnika) i...
Załóżmy, że mam funkcję generującą moment połączony dla wspólnego rozkładu z CDF . Czy jest koniecznym i wystarczającym warunkiem niezależności i ? Sprawdziłem kilka podręczników, w których wspomniałem tylko o
Codziennie zbieram bardzo duże próbki (> 1 000 000) danych kategorycznych i chcę, aby dane wyglądały „znacząco” różnie między poszczególnymi dniami w celu wykrycia błędów w gromadzeniu danych. Myślałem, że użycie testu dobrego dopasowania (w szczególności testu G) byłoby dobrym dopasowaniem...
Czy istnieje wyraźna różnica między prognozami w próbie a pseudo prognozami poza próbą . Oba mają na celu ocenę i porównanie modeli
W prostej regresji liniowej często chce się sprawdzić, czy spełnione są pewne założenia, aby móc wnioskować (np. Reszty są zwykle rozkładane). Czy uzasadnione jest sprawdzenie założeń poprzez sprawdzenie, czy dopasowane wartości są zwykle rozkładane?
Czy ktoś może zasugerować, gdzie uzyskać wyniki 10 000 rzutów monetą (tj. Wszystkich 10 000 głów i reszek) wykonanych przez Johna Kerricha podczas II wojny
Czy ktoś ma pojęcie o tym, dlaczego korelacja warunkowa między 2 zmiennymi jest nazywana korelacją „częściową”, a prosta korelacja między nimi (a więc gdy nie jest uwarunkowana żadną inną zmienną) jest nazywana korelacją „marginalną”? Jaka jest intuicja za słowami „częściowy” i „marginalny”? Co...
Jestem doktorantem z psychologii eksperymentalnej i staram się doskonalić swoje umiejętności i wiedzę na temat analizy moich danych. Do piątego roku studiów w psychologii myślałem, że modele podobne do regresji (np. ANOVA) zakładają następujące rzeczy: normalność danych jednorodność wariancji...