Często widzę, że autorzy oceniają model „logarytmicznej różnicy”, np log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Zgadzam się, że właściwe jest odniesienie xtxtx_t do zmiany procentowej ytyty_t podczas...
Jaki jest przykład idealnej kolinearności pod względem macierzy projektowej ?XXX Chciałbym przykład, w którym nie można oszacować, ponieważ nie jest odwracalny.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta =
Zou i in. „O„ stopniach swobody lasso ” (2007) pokazują, że liczba niezerowych współczynników jest obiektywnym i spójnym oszacowaniem dla stopni swobody lasso. Wydaje mi się to trochę sprzeczne z intuicją. Załóżmy, że mamy model regresji (gdzie zmienne mają średnią zerową) y= βx + ε...
Zacząłem uczyć się o sieciach neuronowych w samouczku dotyczącym sieci neuronowych i programowania. W szczególności w trzecim rozdziale znajduje się sekcja o funkcji entropii krzyżowej i definiuje utratę entropii krzyżowej
Od jakiegoś czasu używam modeli liniowych do wykonywania 2-próbnych testów proporcji, ale zdałem sobie sprawę, że to może nie być całkowicie poprawne. Wygląda na to, że zastosowanie uogólnionego modelu liniowego z dwumianową rodziną + łącze tożsamości daje dokładnie niepowiązane wyniki testu...
Powiedzmy, że mamy zmienną losową z zakresu wartości ograniczonego a , gdzie jest wartością minimalną i wartości maksymalnej.aaabbbaaabbb Powiedziano mi, że jako , gdzie jest naszą wielkością próby, rozkład próbkowania naszych średnich próbek jest rozkładem normalnym. Oznacza to, że wraz ze...
Analizy moderowanej regresji są często stosowane w naukach społecznych do oceny interakcji między dwoma lub więcej predyktorami / zmiennymi towarzyszącymi. Zazwyczaj przy dwóch zmiennych predykcyjnych stosuje się następujący model: Y=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY = β_0 + β_1*X +...
Obecnie pracuję nad budowaniem modelu predykcyjnego dla wyniku binarnego na zbiorze danych z ~ 300 zmiennymi i 800 obserwacjami. Dużo przeczytałem na tej stronie o problemach związanych z regresją krokową i dlaczego jej nie używać. Czytałem o regresji LASSO i jej możliwościach wyboru funkcji i...
W uczeniu maszynowym (w przypadku problemów z regresją) często widzę błąd średniej kwadratowej (MSE) lub średni błąd bezwzględny (MAE) jako funkcję błędu w celu zminimalizowania (plus termin regularyzacji). Zastanawiam się, czy istnieją sytuacje, w których zastosowanie współczynnika korelacji...
Mam dość przewidywalne dzienne szeregi czasowe z tygodniową sezonowością. Jestem w stanie wymyślić prognozy, które wydają się dość dokładne (potwierdzone przez krzyżową weryfikację), gdy nie ma wakacji. Jednak gdy są święta, mam następujące problemy: W mojej prognozie dostaję niezerowe liczby...
Czytam tutaj artykuł z Wikipedii na temat modeli statystycznych i jestem nieco zaniepokojony znaczeniem „nieparametrycznych modeli statystycznych”, a konkretnie: Model statystyczny jest nieparametryczny, jeśli zestaw parametrów ma nieskończony wymiar. Model statystyczny jest semiparametryczny,...
Chciałbym uzyskać 95% przedziały ufności dla prognoz nieliniowego nlmemodelu mieszanego . Ponieważ nie ma w tym celu standardu nlme, zastanawiałem się, czy słuszne jest zastosowanie metody „przedziałów prognozowania populacji”, jak opisano w rozdziale książki Bena Bolkera w kontekście modeli...
LASSO i adaptacyjne LASSO to dwie różne rzeczy, prawda? (Dla mnie kary wyglądają inaczej, ale sprawdzam tylko, czy coś przegapiłem). Kiedy ogólnie mówisz o elastycznej siatce, to czy w specjalnym etui LASSO czy adaptacyjnym LASSO? Który robi pakiet glmnet, pod warunkiem, że wybierzesz alpha =...
Ekonometrycy akademiccy są często zainteresowani określeniem związku przyczynowego. Wygląda na to, że wszystkie prace w sektorze statystyki / analizy danych w sektorze prywatnym, o których słyszę, szukają tylko modeli predykcyjnych. Czy są jakieś miejsca pracy w sektorze prywatnym (lub stanowiska...
Mamy ogromną różnorodność metod losowego generowania z rozkładów jednowymiarowych (transformacja odwrotna, akceptacja-odrzucenie, Metropolis-Hastings itp.) I wydaje się, że możemy próbkować z dosłownie dowolnego prawidłowego rozkładu - czy to prawda? Czy możesz podać jakiś przykład rozkładu...
Zamierzam użyć testu Kołmogorowa-Smirnowa, aby przetestować normalność MYDATA w R. To jest przykład tego, co robię ks.test(MYDATA,"pnorm",mean(MYDATA),sd(MYDATA)) Oto wynik R daje mi: data: MYDATA D = 0.13527, p-value = 0.1721 alternative hypothesis: two-sided Warning message: In...
Uważam, że tytuł tego pytania mówi wszystko.
Odnosząc się do tego wątku: Jak wyjaśniłbyś Markov Chain Monte Carlo (MCMC) laikowi? . Widzę, że jest to kombinacja Łańcuchów Markowa i Monte Carlo: łańcuch Markowa jest tworzony z tylnym jako niezmienny ograniczający rozkład, a następnie rysuje Monte Carlo (zależne) z rozkładu ograniczającego (=...
Ostatnie postępy w sieciach neuronowych podsumowuje szereg nowatorskich architektur charakteryzujących się głównie rosnącą złożonością projektową. Od LeNet5 (1994) do AlexNet (2012), do Overfeat (2013) i GoogleLeNet / Inception (2014) i tak dalej ... Czy jest jakaś próba umożliwienia maszynie...
Czytam artykuł Propagacja błędów metodą Monte Carlo w obliczeniach geochemicznych, Anderson (1976) i jest coś, czego nie do końca rozumiem. Rozważmy niektóre zmierzone dane oraz program, który je przetwarza i zwraca określoną wartość. W artykule program ten służy najpierw do uzyskania najlepszej...