Załóżmy, że mam 2 zestawy: Zestaw A : liczba pozycji , ,n=10n=10n= 10μ=2.4μ=2.4\mu = 2.4σ=0.8σ=0.8\sigma = 0.8 Zestaw B : liczba pozycji , ,n=5n=5n= 5μ=2μ=2\mu = 2σ=1.2σ=1.2\sigma = 1.2 Mogę łatwo znaleźć połączoną średnią ( ), ale jak mam znaleźć połączone odchylenie...
Natknąłem się na ten artykuł, który wykorzystuje wykrywanie anomalii linków do przewidywania trendów, i uważam, że jest to niezwykle intrygujące: artykuł „Odkrywanie pojawiających się tematów w strumieniach społecznościowych poprzez wykrywanie anomalii linków” . Chciałbym powielić go na innym...
W analizie głównych składników (PCA) można wybrać macierz kowariancji lub macierz korelacji, aby znaleźć składniki (z ich odpowiednich wektorów własnych). Dają one różne wyniki (obciążenia komputera i wyniki), ponieważ wektory własne między oboma macierzami nie są równe. Rozumiem, że jest to...
Wiem, że entropia jest miarą losowości procesu / zmiennej i można ją zdefiniować w następujący sposób. dla losowej zmiennej zestawie : - . W książce na temat Entropii i teorii informacji MacKaya podaje to oświadczenie w Ch2A H ( X ) = ∑ x i ∈ A - p ( x i ) log ( p ( x i ) )X∈X∈X \inZAZAAH.( X) =...
Właśnie natknąłem się na kwartet Anscombe (cztery zestawy danych, które mają prawie nie do odróżnienia statystyki opisowe, ale wyglądają zupełnie inaczej po wydrukowaniu) i jestem ciekawy, czy istnieją inne mniej lub bardziej znane zestawy danych, które zostały stworzone, aby pokazać znaczenie...
Zazwyczaj używam BIC, ponieważ rozumiem, że bardziej ceni parsimony niż AIC. Jednak zdecydowałem się teraz zastosować bardziej kompleksowe podejście i chciałbym również użyć AIC. Wiem, że Raftery (1995) przedstawił dobre wytyczne dla różnic BIC: 0-2 jest słaby, 2-4 jest pozytywnym dowodem na lepszy...
Istnieje wiele niezawodnych estymatorów skali . Godnym uwagi przykładem jest mediana bezwzględnego odchylenia, które odnosi się do odchylenia standardowego jako σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . W ramach bayesowskich istnieje wiele sposobów dokładnego oszacowania...
Interesuje mnie następująca jednostronna wersja nierówności Czebyszewa Cantellego : P(X−E(X)≥t)≤Var(X)Var(X)+t2.P(X−E(X)≥t)≤Var(X)Var(X)+t2. \mathbb P(X - \mathbb E (X) \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(X) + t^2} \,. Zasadniczo, jeśli znasz średnią populacji i wariancję, możesz...
Jak obliczyć błąd względny, gdy prawdziwa wartość wynosi zero? Powiedz, że mam i . Jeśli zdefiniuję błąd względny jako:xtrue=0xtrue=0x_{true} = 0xtestxtestx_{test} relative error=xtrue−xtestxtruerelative error=xtrue−xtestxtrue\text{relative error} = \frac{x_{true}-x_{test}}{x_{true}} Wówczas...
Kiedy oglądam wiadomości, zauważyłem, że sondaże Gallupa dotyczące takich rzeczy, jak wybory prezydenckie, mają [zakładam losowe] próbki o wielkości znacznie przekraczającej 1000. Ze statystyk uczelni wyższych pamiętam, że próbka o wielkości 30 była próbką „znacznie większą”. Wydawało się, że...
Dobrze wiadomo, że badacze powinni poświęcić czas na obserwowanie i badanie istniejących danych i badań przed sformułowaniem hipotezy, a następnie zebraniem danych w celu przetestowania tej hipotezy (odnosząc się do testowania istotności zerowej hipotezy). Wiele podstawowych książek statystycznych...
Słyszałem, że częściowe korelacje między zmiennymi losowymi można znaleźć, odwracając macierz kowariancji i pobierając odpowiednie komórki z takiej wynikowej macierzy precyzji (fakt ten jest wspomniany w http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation , ale bez dowodu) . Dlaczego tak...
W moim rozumieniu wysoce skorelowane zmienne nie spowodują problemów z wieloma kolinearnością w losowym modelu lasu (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). Jednak z drugiej strony, jeśli mam zbyt wiele zmiennych zawierających podobne informacje, czy model będzie ważył za dużo na tym zestawie, a nie...
Chcę przeprowadzić regresję logistyczną z następującą odpowiedzią dwumianową oraz z i jako moimi predyktorami. X1X1X_1X2X2X_2 Mogę przedstawić te same dane, co odpowiedzi Bernoulliego w następującym formacie. Wyniki regresji logistycznej dla tych 2 zestawów danych są w większości takie same....
Często widzę zarówno pisownię „heteroskedastyczną”, jak i „heteroscedastyczną”, podobnie jak „homoscedastyczną” i „homoskedastyczną”. Wydaje się, że nie ma różnicy w znaczeniu między wariantami „c” i „k”, po prostu różnica ortograficzna związana z grecką etymologią tego słowa. Jakie są początki...
Jestem trochę mylony z wykładem na temat regresji liniowej wygłoszonym przez Andrew Ng na Coursera na temat uczenia maszynowego. Tam podał funkcję kosztu, która minimalizuje sumę kwadratów jako: 12m∑i=1m(hθ(X(i))−Y(i))212m∑i=1m(hθ(X(i))−Y(i))2 \frac{1}{2m} \sum _{i=1}^m...
Kontekst : Chcę podzielić obszary mieszkalne miasta na grupy na podstawie ich cech społeczno-ekonomicznych, w tym gęstości zabudowy, gęstości zaludnienia, powierzchni zieleni, ceny mieszkań, liczby szkół / ośrodków zdrowia / ośrodków opieki dziennej itp. Chcę zrozumieć, na ile różnych grup można...
Ponieważ można obliczyć przedziały ufności dla wartości p, a ponieważ przeciwieństwem oszacowania przedziału jest oszacowanie punktowe: czy wartość p jest oszacowaniem
Czytałem to artykuł i jestem ciekawy właściwej odpowiedzi na to pytanie. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to być może, że w niektórych krajach separatorem dziesiętnym jest przecinek i mogą być problemy z udostępnianiem danych w CSV , ale tak naprawdę nie jestem pewien mojej...
Czytam o entropii i trudno mi zrozumieć, co to znaczy w ciągłym przypadku. Strona wiki zawiera następujące informacje: Rozkład prawdopodobieństwa zdarzeń w połączeniu z ilością informacji każdego zdarzenia tworzy zmienną losową, której oczekiwaną wartością jest średnia ilość informacji lub...