Ten problem dotyczy w zasadzie wykrywania pożaru, ale jest ściśle analogiczny do niektórych problemów z wykrywaniem rozpadu radioaktywnego. Obserwowane zjawiska są zarówno sporadyczne, jak i bardzo zmienne; dlatego szereg czasowy będzie się składał z długich ciągów zer zerowanych wartościami...
Używam dekompozycji Cholesky'ego do symulacji skorelowanych zmiennych losowych na podstawie macierzy korelacji. Chodzi o to, że wynik nigdy nie odtwarza struktury korelacji, jaka jest podana. Oto mały przykład w Pythonie ilustrujący sytuację. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2,...
Rozważ logarytmiczne zmienne losowe i z i .X 2 log ( X 1 ) ∼ N ( 0 , 1 ) log ( X 2 ) ∼ N ( 0 , σ 2 )X1X1X_1X2X2X_2log(X1)∼N(0,1)log(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1)log(X2)∼N(0,σ2)log(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) Próbuję obliczyć i \ rho _ {\ min} dla \ rho (X_1, X_2)...
Czym jest miarodajna miara „korelacji” do badania związku między tymi dwoma typami zmiennych? W R, jak to
Próbuję wygenerować skorelowaną losową sekwencję ze średnią = , wariancja = , współczynnik korelacji = . W poniższym kodzie używam & jako standardowych odchyleń i & jako środków.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p * u + sqrt(1 - p^2)...
Na blogu znalazłem następujące wyjaśnienie i chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieprzechodniości korelacji: Mamy następujące niepodważalne fakty: Przeciętnie istnieje różnica w objętości mózgu między mężczyznami i kobietami Istnieje korelacja między IQ a rozmiarem mózgu;...
Korzystając z współczynnika korelacji Pearsona, mam kilka zmiennych, które są wysoce skorelowane ( i dla 2 par zmiennych, które są w moim modelu).ρ = 0,978ρ=0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0,989\rho = 0.989 Powodem niektórych zmiennych są silnie skorelowane jest z powodu jedna zmienna jest używana w...
Mam pewne wysoce skorelowane dane. Jeśli przeprowadzę regresję liniową, otrzymam linię regresji o nachyleniu zbliżonym do jednego (= 0,93). Chciałbym przetestować, czy to nachylenie różni się znacznie od 1,0. Oczekuję, że tak nie jest. Innymi słowy, chciałbym zmienić hipotezę zerową regresji...
Rozumiem, że używamy modeli efektów losowych (lub efektów mieszanych), gdy uważamy, że niektóre parametry modelu zmieniają się losowo w zależności od czynnika grupującego. Chcę dopasować model, w którym odpowiedź została znormalizowana i wyśrodkowana (nie idealnie, ale całkiem blisko) w obrębie...
Powiedzmy, że mam dwie standardowe normalne losowe zmienne i które są wspólnie normalne ze współczynnikiem korelacji .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr Jaka jest funkcja dystrybucji ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Planuję przeprowadzić badanie symulacyjne, w którym porównuję wydajność kilku solidnych technik korelacji z różnymi rozkładami (wypaczonymi, z wartościami odstającymi itp.). Przez solidne rozumiem idealny przypadek bycia odpornym na a) wypaczone rozkłady, b) wartości odstające i c) ciężkie...
Chcę utworzyć kod do rysowania ACF i PACF na podstawie danych szeregów czasowych. Podobnie jak ten wygenerowany wykres z minitabu (poniżej). Próbowałem przeszukać formułę, ale nadal nie rozumiem jej dobrze. Czy mógłbyś mi powiedzieć formułę i jak jej użyć, proszę? Jaka jest pozioma czerwona...
Znalazłem odniesienie w artykule, który brzmi: Według Tabachnick i Fidell (1996) zmienne niezależne o korelacji dwuwymiarowej większej niż 0,70 nie powinny być uwzględniane w analizie regresji wielokrotnej. Problem: Użyłem w układzie regresji wielokrotnej 3 zmiennych skorelowanych> .80, VIF...
Interesuje mnie, czy „korelacja” trzech zmiennych jest czymś, a jeśli tak, co by to było? Współczynnik korelacji momentu Pearsona E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Teraz pytanie...
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. W R mam ramkę danych zawierającą etykietę klasy C (współczynnik) i dwa pomiary, M1 i M2 . Jak...
Odpowiedź na pytanie Związek między współczynnikami korelacji phi, Matthewsa i Pearsona? pokazuje, że wszystkie trzy współczynniki są równoważne. Nie jestem ze statystyk, więc powinno to być łatwe pytanie. Artykuł Matthewsa (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) opisuje, co...
Kilka dni temu mój psycholog-badacz powiedział mi o swojej metodzie wyboru zmiennych do modelu regresji liniowej. Chyba nie jest dobrze, ale muszę poprosić kogoś innego, żeby się upewnić. Metoda jest następująca: Spójrz na macierz korelacji między wszystkimi zmiennymi (w tym zmienną zależną Y) i...
Używam FactoMineRdo zredukowania mojego zestawu danych pomiarów do ukrytych zmiennych. Powyższa mapa zmiennych jest dla mnie jasna do interpretacji, ale jestem zdezorientowany, jeśli chodzi o powiązania między zmiennymi a składnikiem 1. Patrząc na mapę zmiennych ddpi covjest ona bardzo blisko...
Wiem, że korelacja nie oznacza związku przyczynowego, ale siłę i kierunek związku. Czy prosta regresja liniowa oznacza związek przyczynowy? Czy jest do tego wymagany test wnioskowania (test t
Kontekst To pytanie używa R, ale dotyczy ogólnych problemów statystycznych. Analizuję wpływ czynników umieralności (% umieralności z powodu chorób i pasożytnictwa) na tempo wzrostu populacji ćmy w czasie, gdy populacje larw pobierano z 12 miejsc raz w roku przez 8 lat. Dane dotyczące tempa...