Muszę wygenerować losowe macierze nie kwadratowe z wierszami i kolumnami C , elementy losowo rozmieszczone ze średnią = 0 i ograniczone tak, że długość (norma L2) każdego wiersza wynosi 1, a długość każdej kolumny wynosi √RRRCCC111 . Odpowiednio suma wartości kwadratowych wynosi 1 dla każdego...
Chciałbym wygenerować losową macierz korelacji o wielkości n × n, tak aby występowały pewne umiarkowanie silne korelacje:CC\mathbf Cn×nn×nn \times n kwadratowa rzeczywista macierz symetryczna o rozmiarze , np. n = 100 ;n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 pozytywnie określone, tj. ze wszystkimi...
Korzystam z macierzy zamieszania, aby sprawdzić wydajność mojego klasyfikatora. Używam Scikit-Learn, jestem trochę zdezorientowany. Jak mogę zinterpretować wynik from sklearn.metrics import confusion_matrix >>> y_true = [2, 0, 2, 2, 0, 1] >>> y_pred = [0, 0, 2, 2, 0,...
Mam wartości True Positive (TP)i False Negative (FN)następujące: TP = 0.25 FN = 0.75 Na podstawie tych wartości możemy obliczyć False Positive (FP)i True Negative
Pytania: Mam dużą macierz korelacji. Zamiast grupować poszczególne korelacje, chcę grupować zmienne na podstawie ich korelacji ze sobą, tj. Jeśli zmienna A i zmienna B mają podobne korelacje do zmiennych C do Z, to A i B powinny być częścią tego samego klastra. Dobrym przykładem tego są różne...
W przypadku prostej regresji liniowej współczynnik regresji oblicza się bezpośrednio z macierzy wariancji-kowariancji , o gdzie jest indeksem zmiennej zależnej, a e jest indeksem zmiennej objaśniającej.C d , eCCC deCd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} dddeee Jeśli ktoś ma tylko macierz...
Analizy chemiczne próbek środowiskowych są często cenzurowane poniżej limitów sprawozdawczych lub różnych limitów wykrywalności / ilościowych. Te ostatnie mogą się różnić, zwykle proporcjonalnie do wartości innych zmiennych. Na przykład, próbka o wysokim stężeniu jednego związku może wymagać...
Biorąc pod uwagę macierz kowariancji ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_s , w jaki sposób wygenerować dane, aby miała przykładową macierz kowariancji Σ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s ? Mówiąc bardziej ogólnie: często jesteśmy zainteresowani generowaniem danych z gęstości...
Na przykład, w RThe MASS::mvrnorm()Funkcja ta jest przydatna do generowania danych, aby wykazać różne rzeczy w statystykach. Bierze obowiązkowy Sigmaargument, który jest macierzą symetryczną określającą macierz kowariancji zmiennych. Jak utworzyć symetryczną macierz z dowolnymi...
Znam definicję macierzy symetrycznej dodatniej określonej (SPD), ale chcę zrozumieć więcej. Dlaczego są tak ważne, intuicyjnie? Oto co wiem. Co jeszcze? Dla danych danych macierzą współwariancji jest SPD. Macierz współwariancji jest ważnym miernikiem, zobacz ten doskonały post dla intuicyjnego...
Poniższy cytat pochodzi ze słynnego artykułu badawczego Znaczenie statystyczne dla badań całego genomu Storey i Tibshirani (2003): Na przykład fałszywie dodatni wskaźnik wynoszący 5% oznacza, że średnio 5% prawdziwie zerowych cech w badaniu zostanie nazwanych znaczącymi. FDR (wskaźnik...
Zobacz to pytanie na Math SE . Krótka historia: Przeczytałem Elementy uczenia statystycznego i denerwowałem się, gdy próbowałem zweryfikować niektóre wyniki, np. Biorąc pod uwagę a następnie RSS ( β) = ( y - X β)T.( y - X β) ,RSS(β)=(y-Xβ)T.(y-Xβ),\text{RSS}(\beta) =...
Zadano mi to pytanie w wywiadzie. Powiedzmy, że mamy macierz korelacji w postaci ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Poproszono mnie o znalezienie wartości gamma, biorąc pod uwagę tę macierz korelacji. Pomyślałem, że mogę...
Jeśli masz macierz z n rzędami im kolumnami, możesz użyć SVD lub innych metod, aby obliczyć przybliżenie niskiej macierzy dla podanej macierzy. Jednak przybliżenie niskiego rzędu nadal będzie miało n wierszy i m kolumn. W jaki sposób przybliżenia niskiego poziomu mogą być przydatne w uczeniu...
Próbuję wygenerować skorelowaną losową sekwencję ze średnią = , wariancja = , współczynnik korelacji = . W poniższym kodzie używam & jako standardowych odchyleń i & jako środków.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p * u + sqrt(1 - p^2)...
Zasadniczo zastanawiam się, w jaki sposób wymuszane są różne struktury kowariancji i jak obliczane są wartości w tych macierzach. Funkcje takie jak lme () pozwalają nam wybrać, którą strukturę chcielibyśmy, ale chciałbym wiedzieć, jak są szacowane. Rozważ liniowy model efektów mieszanych...
Studiowałem matematykę dziesięć lat temu, więc mam doświadczenie matematyczne i statystyczne, ale to pytanie mnie zabija. To pytanie jest dla mnie trochę filozoficzne. Dlaczego statystycy opracowali wszelkiego rodzaju techniki do pracy z przypadkowymi macierzami? To znaczy, czy losowy wektor nie...
Wiem, że jedną z zalet modeli mieszanych jest to, że pozwalają one określić macierz wariancji-kowariancji dla danych (symetria złożona, autoregresja, nieustrukturyzowana itp.). Jednak lmerfunkcja w R nie pozwala na łatwą specyfikację tej macierzy. Czy ktoś wie, która struktura lmerużywa domyślnie i...
Czy istnieje jedno angielskie słowo oznaczające „liczbę kolumn” matrycy? Na przykład, „wymiarowości” o matrycy . Potrzebuję terminu na w tym przykładzie. Oczywiście zawsze mogę po prostu powiedzieć „liczbę kolumn”, ale czy mogę podać jedno słowo?2 × 3 32×32)×3)2\times 32×32)×3)2\times...
To bardzo proste pytanie, ale nie mogę znaleźć pochodnej nigdzie w Internecie ani w książce. Chciałbym zobaczyć pochodną tego, jak jeden Bayesian aktualizuje wielowymiarowy rozkład normalny. Na przykład: wyobraź sobie to P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0)....