I przeprowadzeniu analizy głównych składowych sześć zmiennych , , , , E i F . Jeśli dobrze rozumiem, niezabezpieczone PC1 mówi mi, jaka liniowa kombinacja tych zmiennych opisuje / wyjaśnia największą wariancję danych, a PC2 mówi mi, jaka liniowa kombinacja tych zmiennych opisuje następną największą...
Solidna metoda PCA (opracowana przez Candes i in. 2009 lub jeszcze lepiej Netrepalli i in. 2014 ) jest popularną metodą wykrywania zmiennych odstających na wielu odmianach , ale odległość Mahalanobisa można również zastosować do detekcji wartości odstających, biorąc pod uwagę solidną, regularną...
Jeśli dane mają wartość 1d, wariancja pokazuje stopień, w jakim punkty danych różnią się od siebie. Jeśli dane są wielowymiarowe, otrzymamy macierz kowariancji. Czy istnieje miara, która podaje pojedynczą liczbę różnic między punktami danych w przypadku danych wielowymiarowych? Wydaje mi się, że...
W przypadku normy wektorowej powszechnie stosowaną i intuicyjną definicją jest norma L2 lub „odległość euklidesowa”. Ale dlaczego „najczęściej stosowana” lub „domyślna” definicja normy dla macierzy jest normą spektralną , a nie normą Frobeniusa (która jest podobna do normy L2 dla wektorów)? Czy ma...
Jak stwierdzono w tym pytaniu, maksymalna ranga macierzy kowariancji wynosi n−1n−1n-1 gdzie nnn jest rozmiarem próbki, a więc jeśli wymiar macierzy kowariancji jest równy wielkości próbki, byłby liczbą pojedynczą. Nie mogę zrozumieć, dlaczego mamy odjąć 111 od maksymalnej rangi nnn macierzy...
Biorąc pod uwagę trzy wektory , i , jest możliwe, że korelacja pomiędzy i , i i i są negatywne? Czy to możliwe?b c a b a c b caaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr ( a , b ) < 0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\...
Czy średnia z wielu macierzy z dodatnim określeniem jest z konieczności dodatnia lub dodatnia półokreślona? Średnia jest średnią
Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 2 lata temu . Czy ktoś mógłby wymyślić kod R, aby wykreślić elipsę z...
Nie jestem zbyt dobry w statystyce, więc przepraszam, jeśli to proste pytanie. Dopasowuję krzywą do niektórych danych, a czasami moje dane najlepiej pasują do ujemnego wykładniczego w postaci * e( - b ∗ x )+ cza∗mi(-b∗x)+doa * e^{(-b * x)} + c , a czasami dopasowanie jest bliższe . Czasami jednak...
Próbując tutaj modeli mieszanki Gaussa , znalazłem 4 rodzaje kowariancji. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has...
Diagnostyka Gelmana i Rubina służy do sprawdzania zbieżności wielu równoległych łańcuchów mcmc. Porównuje wariancję wewnątrz łańcucha z wariancją między łańcuchem, opis poniżej: Kroki (dla każdego parametru): Poprowadź m ≥ 2 łańcuchy o długości 2n od nadmiernie rozproszonych wartości...
Załóżmy, że mam jakąś zmienną odpowiedzi która została zmierzona od j- tego rodzeństwa w i- tej rodzinie. Ponadto niektóre dane behawioralne x i j zebrano w tym samym czasie od każdego pacjenta. Próbuję przeanalizować sytuację za pomocą następującego liniowego modelu mieszanych efektów:yI...
Otrzymałem model regresji logistycznej (via train) dla odpowiedzi binarnej i uzyskałem macierz dezorientacji logistycznej przez confusionMatrixin caret. Daje mi to macierz dezorientacji modelu logistycznego, choć nie jestem pewien, jakiego progu używa się do jej uzyskania. Jak uzyskać macierz...
Stroiłem model przy użyciu caret, ale potem ponownie uruchomiłem model przy użyciu gbmpakietu. Rozumiem, że caretpakiet używa gbmi wynik powinien być taki sam. Jednak tylko szybki test przy użyciu data(iris)wykazuje rozbieżność w modelu około 5% przy użyciu RMSE i R ^ 2 jako metryki oceny. Chcę...
Czy współczynniki korelacji phi i Matthewsa to ta sama koncepcja? W jaki sposób są one powiązane lub równoważne ze współczynnikiem korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych binarnych? Zakładam, że wartości binarne to 0 i 1. Korelacja Pearsona między dwiema zmiennymi losowymi Bernoulliego i...
Dla zmiennych losowych i dodatniej macierzy : Czy istnieje uproszczone wyrażenie dla oczekiwanej wartości, i wariancja , ? Należy pamiętać, że nie jest zmienną losową.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb
Moim zadaniem jest przetestowanie, czy występuje zmiana w macierzy kowariancji 6 zmiennych. Wartości 6 zmiennych mierzy się dwukrotnie od tych samych podmiotów (3 lata między pomiarami). Jak mogę to zrobić? Większość pracy wykonywałem za pomocą
Pracuję nad niektórymi technikami grupowania, w których dla danej grupy wektorów wymiaru d zakładam wielowymiarowy rozkład normalny i obliczam przykładowy średni wektor d-wymiarowy i macierz kowariancji próbki. Potem, gdy stara się zdecydować, czy nowy, niewidzialny, d-wymiarowy wektor należy do...
Załóżmy, że ma macierzy kowariancji i . Które z tych opcji są zatem również macierzami kowariancji?XXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Mam trochę problemów ze zrozumieniem, co dokładnie jest potrzebne, aby coś mogło być matrycą kowariancji. Podejrzewam, że oznacza to na przykład, że jeśli nazwa ,...