W ramach mojej pracy magisterskiej pracuję nad opracowaniem modelu statystycznego dla przejść między różnymi stanami, określonego statusem serologicznym. Na razie nie podam zbyt wielu szczegółów w tym kontekście, ponieważ moje pytanie jest bardziej ogólne / teoretyczne. W każdym razie, mam...
Prawie wszystko, co czytam o regresji liniowej i GLM sprowadza się do tego: gdzie f ( x , β ) jest nie rosnącą lub nie malejącą funkcją x, a β jest parametrem, który oceniasz i testujesz hipotezy na temat. Istnieją dziesiątki funkcji łączenia i przekształceń y i x, dzięki którym y jest funkcją...
Rozumiem, że używamy modeli efektów losowych (lub efektów mieszanych), gdy uważamy, że niektóre parametry modelu zmieniają się losowo w zależności od czynnika grupującego. Chcę dopasować model, w którym odpowiedź została znormalizowana i wyśrodkowana (nie idealnie, ale całkiem blisko) w obrębie...
Rozważ prosty model liniowy: yy=X′ββ+ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon gdzie ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) i X∈Rn×pX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} ,p≥2p≥2p\geq2 aXXX zawiera kolumnę stałych. My pytanie, ponieważ...
Odkrywam cudowny świat tzw. „Ukrytych modeli Markowa”, zwanych również „modelami zmiany reżimu”. Chciałbym dostosować HMM w R do wykrywania trendów i punktów zwrotnych. Chciałbym zbudować model tak ogólny, jak to możliwe, aby móc przetestować go na wielu cenach. Czy ktoś może polecić papier?...
Mam dane od pacjentów leczonych 2 różnymi rodzajami leczenia podczas operacji. Muszę przeanalizować jego wpływ na tętno. Pomiar tętna wykonywany jest co 15 minut. Biorąc pod uwagę, że długość operacji może być różna dla każdego pacjenta, każdy pacjent może mieć od 7 do 10 pomiarów tętna. Dlatego...
Mam dane dotyczące gęstości ryb, które próbuję porównać między kilkoma różnymi technikami zbierania, dane mają wiele zer, a histogram wygląda na vaugley odpowiedni dla rozkładu Poissona, z tym wyjątkiem, że jako gęstości nie są to dane całkowite. Jestem stosunkowo nowy w GLM i przez ostatnie kilka...
Po dopasowaniu modelu koxmodelu możliwe jest przewidywanie i wyszukiwanie względnego ryzyka nowych danych. Nie rozumiem, w jaki sposób obliczane jest ryzyko względne dla osoby i do czego jest ono powiązane (tj. Średnia populacji)? Wszelkie zalecenia dotyczące zasobów, które pomogą zrozumieć (nie...
Powiedz, że znajdujesz się w bibliotece swojego działu statystycznego i że na pierwszej stronie znajdujesz książkę z następującym obrazkiem. Prawdopodobnie pomyślisz, że jest to książka o regresji liniowej. Jaki obraz sprawiłby, że pomyślałeś o liniowych modelach...
Jestem naprawdę oszołomiony faktem, że Poisson GLM akceptuje liczby niecałkowite! Popatrz: Dane (treść data.txt): 1 2001 0.25 1 1 2002 0.5 1 1 2003 1 1 2 2001 0.25 1 2 2002 0.5 1 2 2003 1 1 Skrypt R: t <- read.table("data.txt") names(t) <- c('site', 'year', 'count', 'weight') tm <-...
Pracujemy z pewnymi regresjami logistycznymi i zdaliśmy sobie sprawę, że średnie oszacowane prawdopodobieństwo zawsze równa jest proporcji jednych w próbie; to znaczy, średnia dopasowanych wartości jest równa średniej próbki. Czy ktoś może mi wyjaśnić przyczynę lub podać źródło, w którym mogę...
Aktualizacja : Przepraszam za kolejną aktualizację, ale znalazłem kilka możliwych rozwiązań z ułamkami wielomianów i konkurencyjnym pakietem ryzyka, z którym potrzebuję pomocy. Problem Nie mogę znaleźć łatwego sposobu na wykonanie analizy współczynnika zależnego od czasu w R. Chcę mieć mój...
Proste pytanie: jak określić rozkład logarytmiczny w argumencie rodziny GLM w R? Nie mogłem znaleźć sposobu, w jaki można to osiągnąć. Dlaczego lognormalna (lub wykładnicza) nie jest opcją w argumencie rodzinnym? Gdzieś w Archiwum R czytałem, że po prostu trzeba użyć linku logu dla rodziny...
Można wykonać regresję logit w R przy użyciu takiego kodu: > library(MASS) > data(menarche) > glm.out = glm(cbind(Menarche, Total-Menarche) ~ Age, + family=binomial(logit), data=menarche) > coefficients(glm.out) (Intercept) Age -21.226395 1.631968 Wygląda na to, że algorytm...
Dowiedziałem się o modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Mam dużo doświadczenia okucia modele regresji logistycznej, a więc budować modele intuicji Byłem porównujące dopasowuje się stosując coxphod R „przetrwania” ze modele regresji logistycznej dopasowuje się stosując glmprzy...
Regresja beta (tj. GLM z rozkładem beta i zwykle funkcją logit link) jest często zalecana do radzenia sobie ze zmienną zależną od odpowiedzi przyjmującą wartości od 0 do 1, takie jak ułamki, stosunki lub prawdopodobieństwa: Regresja dla wyniku (stosunek lub ułamek) od 0 do 1 . Zawsze jednak...
Śledzę AW van der Vaarta, statystyki asymptotyczne (1998). Mówi o eksperymentach statystycznych, twierdząc, że różnią się one od modelu statystycznego, ale nie definiuje żadnego z nich. Moje pytanie: Czym jest (1) eksperyment statystyczny, (2) model statystyczny i (3) jaki jest kluczowy składnik,...
Czy istnieje taki pakiet, który przewiduje oszacowanie modelu mieszanych efektów dwumianowych z zerowym napełnieniem ujemnym w R? Rozumiem przez to: Inflacja zerowa, w której można określić model dwumianowy dla inflacji zerowej, jak w funkcji zeroinfl w pakiecie pscl: zeroinfl (y ~ X | Z, dist =...
W praktyce powszechne jest stosowanie standardowego testu T do sprawdzenia znaczenia współczynnika regresji liniowej. Mechanika obliczeń ma dla mnie sens. Dlaczego rozkład T można wykorzystać do modelowania standardowej statystyki testowej stosowanej w testowaniu hipotez regresji liniowej?...
Przeprowadziłem komputerową ocenę różnych metod dopasowania konkretnego typu modelu stosowanego w naukach paleeo. Miałem duży zestaw treningowy, więc losowo (stratyfikowane losowe próbkowanie) odłożyłem zestaw testowy. I przystosowany różnych metod zestawów testowych próbek i za pomocą otrzymanego...